Я пытаюсь понять, почему OLS дает необъективную оценку процесса AR (1). Рассмотрим В этой модели строгая экзогенность нарушается, т. е. и коррелируют, а и не коррелированы. Но если это правда, то почему следующий простой вывод не выполняется? утεтут-1εтPlim...
Предположим, у меня чуть более 20 000 месячных временных рядов, охватывающих период с января 2005 года по декабрь 2011 года. Каждый из них представляет глобальные данные о продажах для другого продукта. Что, если вместо вычисления прогнозов для каждого из них я хотел бы сосредоточиться только на...
Рассмотрим модель AR ( ) (предполагая нулевое среднее значение для простоты):ппp ИксT= φ1Икст - 1+ … + ΦпИкст - р+ εTИксTзнак равноφ1ИксT-1+...+φпИксT-п+εT x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Оценщик OLS (эквивалентный условному максимального правдоподобия) для...
Я пытаюсь оценить множественную линейную регрессию в R с помощью следующего уравнения: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Задания и вопросы представляют собой квартальные временные ряды данных, построенные с помощью askings <- ts(...). Проблема в том, что я получил...
Идея, лежащая в основе Recurrent Neural Network (RNN), мне ясна. Я понимаю это следующим образом: у нас есть последовательность наблюдений ( ) (или, другими словами, многомерный временной ряд). Каждое отдельное наблюдение является числовым вектором. В рамках RNN-модели мы предполагаем, что...
У меня есть получасовые данные о спросе, которые представляют собой многосезонные временные ряды. Я использовал tbatsв forecastпакете в R, и получил результаты , как это: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Означает ли это, что ряд не обязательно должен...
Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С...
Учитывая (наблюдаемый) временные ряды с Й т ∈ { 1 , . , , , П } , есть статистический тест для проверки нуль-гипотезы , что Р ( Х т | Х т - 1 , Х т - 2 , . . . , X 1 ) = Р ( Х т | Х т - 1 ) ( то есть марковская собственность)?ИксTИксTX_tИксT∈ { 1 , . , , , n }ИксT∈{1,,,,,N}X_t\in\{1,...,n\}п( ХT|...
У меня есть временной ряд и я хотел бы смоделировать его как процесс ARFIMA (он же FARIMA). Если y t интегрируется с (дробным) порядком d , я хотел бы дробно-разностным образом сделать его стационарным.YTyty_tYTyty_tddd Вопрос : правильна ли следующая формула, определяющая дробное...
Я пытаюсь применить временной ряд к ежеквартальным данным выборки (биомасса животных) за 10-летний период с 3 повторениями в квартал. Итак, 40 дат, но всего 120 наблюдений. Я прочитал до SARIMA'а в Shumway и Stoffer's Анализ временных рядов и его приложений, а также просмотрел Woodward, et....
У меня есть 20-летний набор данных ежегодного количества видов для множества полигонов (~ 200 непрерывных многоугольников неправильной формы). Я использовал регрессионный анализ для определения тенденций (изменение количества в год) для каждого полигона, а также для агрегации данных полигонов на...
Иногда временную серию необходимо различать, чтобы сделать ее стационарной. Однако я не понимаю, как различие второго порядка может помочь сделать его стационарным, когда различие первого порядка недостаточно. Не могли бы вы дать интуитивное объяснение различий второго порядка и случаев, когда это...
У меня есть два временных ряда ежедневных данных. Одна есть, sign-upsа другая terminationsиз подписок. Я хотел бы предсказать последнее, используя информацию, содержащуюся в обеих переменных. Глядя на график этих рядов, становится очевидным, что окончания связаны с кратными числами регистраций за...
Я пытаюсь понять всю разницу / стандартную ошибку временного ряда финансовых доходов, и я думаю, что застрял. У меня есть серия ежемесячных данных о возврате запасов (назовем их ), которая имеет ожидаемое значение 1,00795 и дисперсию 0,000228 (стандартное отклонение составляет 0,01512). Я пытаюсь...
Я работаю над проблемой классификации временных рядов, когда вводом являются данные об использовании голоса во временных рядах (в секундах) за первые 21 день использования учетной записи мобильного телефона. Соответствующей целевой переменной является ли эта учетная запись отменена в диапазоне...
Как вы проверяете эргодичность стационарных случайных процессов в широком смысле по его выборочному пути? Можем ли мы проверить эргодичность по одному пути выборки? Или нам нужно несколько примеров путей? Один из мотивов проверки эргодичности - это временные ряды, чтобы вы могли безопасно...
Процесс является строго стационарным , если совместное распределение X т 1 , Х т 2 , . , , , Х т т такое же , как совместное распределение X т 1 + K , X т 2 + к , . , , , X t m + k для всех m , для всех k и для всех t 1 , t 2...
Я задал этот вопрос в StackOverflow, и мне было рекомендовано задать его здесь. У меня есть два временных ряда данных трехмерного акселерометра, которые имеют разные временные базы (часы запускались в разное время, с небольшим ползучестью во время выборки), а также содержат много пробелов разного...
Я хотел бы узнать значения, (x, y)используемые при построении графиков plot(b, seWithMean=TRUE)в пакете mgcv . Кто-нибудь знает, как я могу извлечь или вычислить эти значения? Вот пример: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1, n=400, dist="normal", scale=2) b <- gam(y~s(x0), data=dat)...
Размышляя о предположительно простой, но интересной проблеме, я хотел бы написать код для прогнозирования расходных материалов, которые мне понадобятся в ближайшем будущем, учитывая полную историю моих предыдущих покупок. Я уверен, что проблема такого рода имеет более общее и хорошо изученное...