Термины «отрезанный» и «отрезанный» о функциях ACF, PACF

Я пытаюсь понять смысл отрезания и хвоста на графике временных рядов ACF и PACF.

Что означает «Отрезать после задержки»? Это по поводу лимита?

Что значит «Хвосты»?

В приведенном выше примере книги, которую я использую для изучения, говорят, что это процесс AR.

Но я не могу понять значения слов "отрубается" и "отстает"

time-series autocorrelation terminology Ричард Харди
источник

Ответы:

«Отключение» означает, что оно внезапно становится равным нулю, а «уменьшение» означает, что оно асимптотически затухает (обычно экспоненциально).

На вашей картинке PACF «обрезается» после 2-го лага, а ACF «обнуляется» до нуля. Возможно, у вас есть что-то вроде AR (2).

Крис Хауг
источник

Если и только если ... нет импульсов, сдвигов уровня, временных трендов, сезонных импульсов, а модель не изменяется во времени, а процесс ошибки инвариантен во времени, в противном случае интерпретация acf и pacf в лучшем случае проблематична. необходимо с точки зрения (задыхаясь!) эвристики,

IrishStat

Я истолковал вопрос только о процессах ARMA , поэтому все указанные выше требования тривиально выполняются. Тот факт, что ACF / PACF может вводить в заблуждение при выборе модели ARMA для реальных данных, правда, но это другой вопрос.

Крис Хауг

Мы согласны ... извиняюсь за перечитывание ваших замечаний, но я хотел, чтобы этот комментарий был мягким предупреждением для новичков в анализе временных рядов, которых склоняют auto.arima и тому подобное, поскольку они пытаются подогнать модели ARIMA без учета очки, которые я поднял ...

IrishStat