Вопросы с тегом «moments»

15
Когда следует рассмотреть возможность использования GMM?

Одна из вещей, которая делает эконометрику уникальной, - это использование метода Обобщенного метода моментов. Какие типы проблем делают GMM более подходящим, чем другие методы оценки? Что дает вам использование GMM с точки зрения эффективности, снижения смещения или более точной оценки параметров?...

15
Экспоненциально взвешенная подвижная асимметрия / эксцесс

Существуют хорошо известные онлайн-формулы для вычисления экспоненциально взвешенных скользящих средних и стандартных отклонений процесса . Для среднего,(xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n и для дисперсии...

15
Как бы вы объяснили функцию генерирования моментов (MGF) с точки зрения непрофессионала?

Что такое функция генерации момента (MGF)? Можете ли вы объяснить это с точки зрения непрофессионала и вместе с простым и легким примером? Пожалуйста, ограничьте использование формальных математических обозначений, насколько это...

14
Когда мы будем использовать танилы и медиальные, а не квантили и медианные?

Я не могу найти определения для tantile или medial в Википедии или Wolfram Mathworld, но следующее объяснение дано в Bílková, D. and Mala, I. (2012), " Применение метода L-момента при моделировании распределения дохода в Чешской Республике ", Австрийский журнал статистики , 41 (2), 125–132. Медиана...

14
Могу ли я использовать моменты распространения для выборки распределения?

Я замечаю в статистике / методах машинного обучения, распределение часто аппроксимируется гауссианом, а затем этот гауссиан используется для выборки. Они начинают с вычисления первых двух моментов распределения и используют их для оценки μμ\mu и σ2σ2\sigma^2 . Затем они могут выбрать из этого...

13
Интуиция для моментов о среднем распределении?

Может ли кто-то представить интуицию о том, почему более высокие моменты распределения вероятности , такие как третий и четвертый моменты, соответствуют асимметрии и эксцессу соответственно? В частности, почему отклонение от среднего значения, возведенного в третью или четвертую степень, в конечном...

13
Что такое метод моментов и чем он отличается от MLE?

В целом кажется, что метод моментов просто сопоставляет наблюдаемое среднее значение выборки или дисперсию с теоретическими моментами для получения оценок параметров. Я понимаю, что это часто то же самое, что и MLE для экспоненциальных семей. Тем не менее, трудно найти четкое определение метода...

13
ANOVA полагается на метод моментов, а не на максимальную вероятность?

Я вижу упомянутое в разных местах, что ANOVA делает оценку, используя метод моментов. Меня смущает это утверждение, потому что, хотя я не знаком с методом моментов, я понимаю, что это нечто отличное от метода максимальной вероятности и не эквивалентное ему; с другой стороны, ANOVA можно...

13
Использование обобщенного метода моментов (GMM) для расчета параметра логистической регрессии

Я хочу вычислить коэффициенты для регрессии, которая очень похожа на логистическую регрессию (На самом деле логистическая регрессия с другим коэффициентом: когда может быть дано). Я думал об использовании GMM для вычисления коэффициентов, но я не уверен, какие условия момента я должен...

13
Почему среднее арифметическое меньше среднего по логарифмически нормальному распределению?

Итак, у меня есть случайный процесс генерирования лог-нормально распределенных случайных величин . Вот соответствующая функция плотности вероятности:XXX Я хотел оценить распределение нескольких моментов этого исходного распределения, скажем, 1-го момента: среднее арифметическое. Для этого 10000 раз...

13
Тестирование двух независимых образцов на ноль с одинаковым перекосом?

Какие тесты доступны для тестирования двух независимых выборок для нулевой гипотезы о том, что они происходят из популяций с одинаковым перекосом? Существует классический 1-выборочный тест для определения того, равняется ли перекос фиксированному числу (тест включает 6-й момент выборки!); есть ли...

13
Интуиция для высших моментов в круговой статистике

В круговой статистике, среднее значение случайной величины со значениями на окружности S определяются как м 1 ( Z ) = ∫ S г Р Z ( θ ) d θ (см википедия ). Это очень естественное определение, как и определение дисперсии V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | , Таким образом, нам не понадобился второй...

12
Как выполнить вменение значений в очень большом количестве точек данных?

У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...

12
Возможно ли, что две случайные величины из одного и того же семейства распределений имеют одинаковое ожидание и дисперсию, но разные более высокие моменты?

Я думал о значении масштаба семьи. Насколько я понимаю, для каждого члена семейства масштабов местоположения с параметрами location и scale распределение не зависит от каких-либо параметров и одинаково для каждого принадлежащего этому семейству.XXXaaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ =(X-a)/bXXX Итак, мой...

12
Одностороннее чебышевское неравенство для более высокого момента

Есть ли аналог чебышевского неравенства с более высоким моментом в одностороннем случае? Неравенство Чебышева-Кантелли, похоже, работает только для дисперсии, в то время как неравенство Чебышева может быть легко получено для всех показателей. Кто-нибудь знает одностороннее неравенство, использующее...

12
Как узнать, какой метод оценки параметров выбрать?

Существует довольно много способов оценки параметров. MLE, UMVUE, MoM, теоретико-решение и другие - все они кажутся вполне логичными для того, почему они полезны для оценки параметров. Является ли какой-либо один метод лучше, чем другие, или это просто вопрос того, как мы определяем, что такое...

11
Надежная оценка куртоза?

Я использую обычный оценщик для , но я заметилчто даже небольшие «выбросы» в моем эмпирическом распределении, то есть небольшие пики далеко от центра, влияютего чрезвычайно. Существует ли более надежная оценка...