Я хочу вычислить коэффициенты для регрессии, которая очень похожа на логистическую регрессию (На самом деле логистическая регрессия с другим коэффициентом: когда может быть дано). Я думал об использовании GMM для вычисления коэффициентов, но я не уверен, какие условия момента я должен использовать.
Кто-нибудь может мне помочь с этим?
Благодарность!
logistic
generalized-moments
user5497
источник
источник
Ответы:
Предполагая , эта модель имеет переменную отклика Бернулли Y i сA ≤ 1 Yя
где (и, возможно, A , в зависимости от того, рассматривается ли это как константа или параметр) - это подогнанные коэффициенты, а X i - данные для наблюдения i . Я предполагаю, что термин перехват обрабатывается путем добавления переменной с постоянным значением 1 в матрицу данных.b A Xi i
Моментальные условия:
Вот коэффициенты, подобранные с использованием логистической регрессии:
Код сходимости 0 указывает на сходящуюся процедуру, а параметры идентичны тем, которые возвращаются логистической регрессией.
momentEstim.baseGmm.iterative
gmm:::.obj1
optim
gmm
источник