Доказательство того, что если существует более высокий момент, то существует и более низкий момент

12

-й момент случайной величины является конечным , если rX

E(|Xr|)<

Я пытаюсь показать , что для любого натурального , то -го момента также конечно.s<rsE[|Xs|]

нона
источник
Это домашнее задание? Если да, то что вы пробовали до сих пор? Кроме того, я постарался сделать ваш вопрос более читабельным, пожалуйста, дайте мне знать, если я допустил ошибку.
Gschneider
Я прочитал учебник Биллингсли и искал в Интернете, но точных доказательств не существует. То, что я обнаружил, - это просто ключ, возможно, можно использовать неравенство Дженсена.
Нона
1
Рассмотрим переписываниекаки посмотрим, получится ли это где-нибудь. |Xr||XsXrs|
Gschneider
3
Существует разница между моментом существующего и бытием конечным . В частности, момент может существовать, но быть бесконечным. Терминология, с которой вы знакомитесь, немного неточна. В любом случае это стандартный результат о пространствах ; неверно, что «точного доказательства не существует». :)Lp
кардинал

Ответы:

19

0<s<rX|X|smax(1,|X|r)

Stask
источник
Хорошо. Вы также можете доказать это с помощью неравенства Дженсена.
Стефан Лоран
8
(+1) Мне это нравится, потому что оно опирается только на самые основные свойства ожидания, а именно на монотонность. Если кто-то беспокоится о том, что делать с правой частью, они могут заметить, что . Если кто-то предпочитает приложение Jensen, они могут написать и заметить, что . max(1,|X|r)1+|X|r|X|r=(|X|s)r/sr/s1
кардинал
1
@cardinal: (+1) Я предпочитаю ваше неравенство, так как оно напрямую связано с ...|X|r
Сиань