Я пытаюсь построить модель, в которой ответ является пропорцией (фактически это доля голосов, которую партия получает в избирательных округах). Его распределение не является нормальным, поэтому я решил смоделировать его с помощью бета-версии. У меня также есть несколько предикторов. Однако я не...
Я только что (пере) читал книгу Гелмана « Почему нам (обычно) не нужно беспокоиться о множественных сравнениях» . В частности, в разделе «Множественные результаты и другие проблемы» упоминается использование иерархической модели для ситуаций, когда существует несколько связанных показателей одного...
Я постараюсь описать имеющуюся проблему как можно более общей. Я моделирую наблюдения как категориальное распределение с вектором вероятности параметра тета. Затем я предполагаю, что вектор параметров тета следует предварительному распределению Дирихле с параметрами...
Для задачи байесовской логистической регрессии я создал апостериорное предиктивное распределение. Я выбираю из прогнозирующего распределения и получаю тысячи выборок (0,1) для каждого наблюдения, которое у меня есть. Визуализация пригодности менее интересна, например: На этом графике показаны 10...
Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...
это похоже на очень наивный вопрос, но мне трудно увидеть ответ. У меня есть один набор из 30 значений. Самостоятельно я получил 31-е значение. Нулевая гипотеза состоит в том, что 31-е значение является частью одного и того же распределения. Альтернатива в том, что это другое. Я хочу какую-то...
Учебник сначала генерирует некоторые 2-классовые данные через: который дает: и тогда он спрашивает: Я пытаюсь решить эту проблему, сначала смоделировав это с помощью этой графической модели: где - метка, - индекс выбранного среднего значения , а - точка данных. Это дастccch(1≤h≤10)h(1≤h≤10)h\,(1\le...
В R«предварительном весе» мы можем glmрегрессировать через параметр весов . Например: glm.D93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson(), weights=w) Как это можно сделать в JAGSили BUGSмодели? Я нашел некоторые документы, обсуждающие это, но ни один из них не дает пример. Меня...
У нас есть N выборок из равномерного распределения где неизвестно. Оцените из данных.XiXiX_iθ θ[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Итак, правило Байеса ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} и вероятность:...
Настройка проблемы Одной из первых игрушечных проблем, к которой я хотел применить PyMC, является непараметрическая кластеризация: с учетом некоторых данных смоделируйте их как гауссову смесь и узнайте количество кластеров, а также среднее значение и ковариацию каждого кластера. Большая часть того,...
Есть ли точное определение слабоинформативного априора? Чем он отличается от субъективного априора с широкой
При изучении выбора ковариации я однажды прочитал следующий пример. Что касается следующей модели: Его ковариационная матрица и обратная ковариационная матрица имеют следующий вид: Я не понимаю, почему независимость и определяется здесь обратной ковариацией?уИксxxYyy Какая математическая логика...
В смешанной модели мы предполагаем, что случайные эффекты (параметры) являются случайными величинами, которые следуют нормальному распределению. Это выглядит очень похоже на байесовский метод, в котором все параметры предполагаются случайными. Так является ли модель случайных эффектов частным...
Я относительно новичок в байесовской статистике и недавно использовал JAGS для построения иерархических байесовских моделей на разных наборах данных. Хотя я очень доволен результатами (по сравнению со стандартными моделями glm), мне нужно объяснить не статистикам, в чем отличие от стандартных...
Скажем, у меня есть следующая модель: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} И я делаю выводы из и \ lambda_2, показанных ниже, из моих данных. Есть...
Я пытаюсь провести A / B-тестирование байесовским способом, как в вероятностном программировании для хакеров и байесовских A / B-тестов . В обеих статьях предполагается, что лицо, принимающее решение, решает, какой из вариантов лучше, основываясь исключительно на вероятности какого-либо критерия,...
Проблема Я хочу соответствовать модельным параметрам простой 2-гауссовой смеси населения. Учитывая всю шумиху вокруг байесовских методов, я хочу понять, является ли для этой проблемы байесовский вывод лучшим инструментом, чем традиционные методы подбора. Пока MCMC работает очень плохо в этом...
Как bayesglm()(в пакете arm R), так и различные функции в пакете MCMCpack нацелены на байесовскую оценку обобщенных линейных моделей, но я не уверен, что они фактически вычисляют одно и то же. Функции MCMCpack используют цепочку Маркова Монте-Карло для получения (зависимой) выборки из задней точки...
Я использую формулу из байесовского ab-тестирования , чтобы вычислить результаты теста AB, используя байесовскую методологию. Pr ( pВ> рA) = ∑я = 0αВ- 1B ( αA+ я , βВ+ βA)( βВ+ i ) B ( 1 + i , βВ) B ( αA, βA)Pr(пВ>пA)знак равноΣязнак равно0αВ-1В(αA+я,βВ+βA)(βВ+я)В(1+я,βВ)В(αA,βA) \Pr(p_B >...
Я запутался в том, как оценивать апостериорное предиктивное распределение для байесовской линейной регрессии, за пределами основного случая, описанного здесь на странице 3 и скопированного ниже. р ( у~∣ у) = ∫р ( у~∣ β, σ2) p ( β, σ2∣ у)p(y~∣y)=∫p(y~∣β,σ2)p(β,σ2∣y) p(\tilde y \mid y) = \int...