Вопросы с тегом «bayesian»

Насколько я понимаю, мы не должны позволять тому же набору данных, который мы анализируем, управлять / определять, как выглядят предыдущие распределения в байесовском анализе. В частности, неуместно определять предыдущие распределения для байесовского анализа, основанные на сводной статистике из...

BIC штрафует в зависимости от количества параметров. Что если некоторые из параметров являются своего рода переменными двоичного индикатора? Они считаются полными параметрами? Но я могу объединить двоичных параметров в одну дискретную переменную, которая принимает значения в . Они должны...

Существуют ли стандартные алгоритмы (в отличие от программ) для выполнения иерархической линейной регрессии? Люди обычно просто делают MCMC или есть более специализированные, возможно частично закрытые формы,...

Я не специалист в области статистики, но я понимаю, что существует разногласие относительно того, является ли «частое» или «байесовское» толкование вероятности «правильным». От Wagenmakers et. Аль р. 183: Рассмотрим равномерное распределение со средним и шириной . Нарисуйте два значения случайным...

Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot)...

Мне интересно, есть ли какие-либо стандартные распределения на подмножествах целых чисел . Эквивалентно, мы могли бы выразить это как распределение по вектору длины двоичных результатов, например, если то соответствует вектору .{1,2,...,J}{1,2,...,J}\{1, 2, ..., J\}JJJJ=5J=5J = 5{1,3,5}{1,3,5}\{1,...

Хорошо известно, что по мере того, как у вас появляется больше доказательств (скажем, в виде большего для iid примеров), байесовский априор «забывается», и на большинство выводов влияют доказательства (или вероятность).нNNnNNn Это легко увидеть для различных конкретных случаев (например, Бернулли с...

Есть ли в stan (в частности, rstan) встроенные средства для генерации прогнозирующих апостериорных распределений? Нетрудно сгенерировать распределение из соответствия stan, но я бы не стал изобретать...

Я хотел бы обдумать эту тему, но учиться на официальных документах и ​​руководствах сложно, потому что есть много пробелов, которые обычно заполняются в учебниках. Если это важно, у меня достаточно сильные математические знания, как и у доктора наук. в прикладной математике (точнее,...

Скажем, я выполняю анализ, глядя на определенную меру здоровья. Меня интересует разница в этой мере между пациентами и контрольной группой, а также в том, отличается ли эта разница от нуля. В прошлом проводились исследования, в которых рассматривался мой вопрос об одном и том же вопросе о здоровье...

В основном это фон, пропустите до конца, если вы уже достаточно знаете о технологических смесях Дирихле . Предположу , я моделирование некоторых данных как поступающие из смеси процессов Дирихля, т.е. пусть и зависимость от F Предположит Y я я я д ~ ∫ F ( у | & thetas ) Р ( д θ ) .F∼ D ( α...

Я изучаю различные методы оценки по точкам и читаю, что при использовании оценок MAP и ML, когда мы используем «единообразный априор», оценки идентичны. Может ли кто-нибудь объяснить, что такое «равномерный» априор, и привести несколько (простых) примеров, когда оценки MAP и ML будут...

С математической точки зрения теорема Байеса имеет для меня совершенный смысл (т.е. вывод и доказательство), но я не знаю, есть ли хороший геометрический или графический аргумент, который можно показать для объяснения теоремы Байеса. Я попытался найти что-нибудь на Google, и на удивление не смог...

Я прохожу курс «Введение в Байес» и испытываю некоторые затруднения с пониманием предиктивного распределения. Я понимаю, почему они полезны, и я знаком с определением, но есть некоторые вещи, которые я не совсем понимаю. 1) Как получить правильное предсказательное распределение для вектора новых...

Я работаю с примерами из анализа Крушке « Байесовский анализ данных» , в частности, с использованием экспоненциального ANOVA Пуассона в гл. 22, который он представляет в качестве альтернативы частым тестам хи-квадрат независимости для таблиц непредвиденных обстоятельств. Я вижу, как мы получаем...

Я читаю «Причинность» Иудеи Перл (второе издание 2009 года), а в разделе 1.1.5 «Условная независимость и графоиды» он заявляет: Ниже приведен (частичный) список свойств, удовлетворяемых условным условием независимости (X_ || _Y | Z). Симметрия: (X_ || _ Y | Z) ==> (Y_ || _X | Z). Разложение: (X_...

Как вы рассчитываете соответствующий априор, если у вас есть ошибка измерения прибора? Этот абзац взят из книги Кресси «Статистика пространственно-временных данных»: Часто бывает так, что имеется некоторая предварительная информация, касающаяся дисперсии ошибки измерения, что позволяет указать...

В филогенетике филогенетические деревья часто строятся с использованием MLE или байесовского анализа. Часто в байесовской оценке используется плоский априор. Насколько я понимаю, байесовская оценка - это оценка вероятности, которая включает в себя предварительную оценку. Мой вопрос: если вы...

В настоящее время я изучаю иерархические байесовские модели, используя JAGS из R, а также pymc, используя Python ( «Байесовские методы для хакеров» ). Я могу получить некоторую интуицию из этого поста : «в итоге вы получите кучу чисел, которые выглядят так, словно« вам каким-то образом удалось...

проблема Я хотел бы сделать некоторые выводы о системе, аналогичной смерти с неизвестным числом сторон. Матрица бросается несколько раз, после чего я хотел бы вывести распределение вероятностей по параметру, соответствующему количеству сторон, которые имеет матрица, θ. Интуиция Если после 40...