Я пытаюсь перейти от использования ezпакета lmeдля повторных измерений ANOVA (как я надеюсь, я смогу использовать пользовательские контрасты с lme). Следуя совету из этого поста в блоге, я смог настроить одну и ту же модель, используя обе функции aov(как это делается ezпри запросе) и lme. Однако, в...
Этот вопрос был перенесен из Математического стека обмена, потому что на него можно ответить по перекрестной проверке. Мигрировал 6 лет назад . Я изучал модель пропорциональных рисков Кокса, и этот вопрос скрыт в большинстве текстов. Кокс предложил подгонку коэффициентов функции Хазарда с...
Я просматривал этот обзор формул lm / lmer R от @conjugateprior и был озадачен следующей записью: Теперь предположим, что A случайный, но B фиксирован, а B вложен в A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Ниже приведена аналогичная смешанная модельная формула lmer(Y ~ B + (1 | A:B), data=d) для того же...
У меня есть вопрос о семантике, о котором я хотел бы узнать мнение коллег-статистиков. Мы знаем, что такие модели, как логистика, Пуассон и т. Д. Подпадают под действие обобщенных линейных моделей. Модель включает в себя нелинейные функции параметров, которые, в свою очередь, могут быть...
Мне интересно, есть ли какие-либо методы для расчета размера выборки в смешанных моделях? Я использую lmerв R, чтобы соответствовать моделям (у меня есть случайные наклоны и...
Я видел два типа формулировок логистических потерь. Мы можем легко показать, что они идентичны, единственное отличие - это определение метки .yyy Формулировка / обозначения 1, :y∈{0,+1}y∈{0,+1}y \in \{0, +1\} L(y,βTx)=−ylog(p)−(1−y)log(1−p)L(y,βTx)=−ylog(p)−(1−y)log(1−p)...
(ОБНОВЛЕНИЕ: я углубился в это и разместил результаты здесь ) Список названных статистических тестов огромен. Многие из общих тестов основаны на выводе из простых линейных моделей, например, t-критерий с одной выборкой - это просто y = β + ε, который проверяется на нулевой модели, y = μ + ε, т. Е....
Я понимаю, что критерий Вальда для коэффициентов регрессии основан на следующем свойстве, которое выполняется асимптотически (например, Вассерман (2006): Вся статистика , стр. 153, 214-215): Где обозначает предполагаемый коэффициент регрессии, обозначает стандартную ошибку коэффициента регрессии, а...
В настоящее время я изучаю «Байесовское рассуждение и машинное обучение» Дэвида Барбера, и это очень хорошо написанная и интересная книга для изучения основ. Так что вопрос к тому, кто уже сделал это. Какую следующую серию книг я должен пройти после того, как у меня будет достаточное знание...
Я немного запутался в предположениях о линейной регрессии. До сих пор я проверял: все объясняющие переменные линейно коррелировали с переменной отклика. (Это было так) была какая-то коллинеарность среди объясняющих переменных. (была небольшая коллинеарность). расстояния Кука точек данных моей...
Я ищу расширенное тематическое исследование линейной регрессии, иллюстрирующее шаги, необходимые для моделирования сложных, множественных нелинейных отношений с использованием GLM или OLS. На удивление трудно найти ресурсы, выходящие за рамки базовых школьных примеров: большинство книг, которые я...
Я хотел бы соответствовать линейной модели (лм), где дисперсия остатков явно зависит от объясняющей переменной. Я знаю, как это сделать, используя glm с семейством Gamma для моделирования дисперсии, а затем поместив ее обратно в веса в функции lm (пример: http://nitro.biosci.arizona.edu/r/chapter31...
В качестве приквела к вопросу о линейно-смешанных моделях в R и для использования в качестве справочного материала для любителей статистики начального и среднего уровня, я решил опубликовать в качестве независимого «Q & A-style» шаги, связанные с «ручным» вычислением Коэффициенты и прогнозные...
Мы запустили логистическую регрессию со смешанными эффектами, используя следующий синтаксис; # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Предмет и Предмет - случайные эффекты. Мы получаем странный...
Как (линейные) модели смешанных эффектов обычно сравниваются друг с другом? Я знаю, что могут использоваться тесты отношения правдоподобия, но это не работает, если одна модель не является «подмножеством» другой, верно? Всегда ли оценка моделей df проста? Количество фиксированных эффектов +...
Я даже не уверен, что этот вопрос имеет большой смысл, но я думаю, что видел пару названий статей, в которых предлагался случайный лес со случайными эффектами. Это возможно в...
После выполнения анализа главных компонентов (PCA) я хочу спроецировать новый вектор на пространство PCA (т.е. найти его координаты в системе координат PCA). Я рассчитал PCA на языке R, используя prcomp. Теперь я должен быть в состоянии умножить свой вектор на матрицу вращения PCA. Должны ли...
Пуассоновская регрессия - это GLM с функцией log-link. Альтернативный способ моделирования данных с ненормально распределенным счетчиком - это предварительная обработка путем взятия журнала (или, скорее, журнала (1 + счет) для обработки 0). Если вы выполняете регрессию методом наименьших квадратов...
У меня есть следующий результат от запуска функции GLM. Как я могу интерпретировать следующие значения: Нулевое отклонение Остаточное отклонение AIC Они имеют какое-то отношение к совершенству? Могу ли я рассчитать некоторую степень достоверности соответствия по этим результатам, таким как...
В учебнике, графические моделях, экспоненциальная семье и вариационные умозаключениях , М. Иордане и М. Уэйнрайт обсуждается связь между экспоненциальными семействами и марковскими случайными полей (неориентированные графические моделями). Я пытаюсь лучше понять отношения между ними с помощью...