Недавно я приступил к подгонке регрессионно-смешанных моделей в байесовской структуре, используя алгоритм MCMC (функция MCMCglmm в R на самом деле). Я полагаю, что я понял, как диагностировать сходимость процесса оценки (след, график Гьюке, автокорреляция, апостериорное распределение ...). Одна из...
Этот вопрос был перенесен из переполнения стека, потому что на него можно ответить по перекрестной проверке. Мигрировал 5 лет назад . У меня есть вопрос, касающийся интерпретации параметров для GLM с гамма-распределенной зависимой переменной. Вот что R возвращает для моего GLM с лог-ссылкой: Call:...
Вот мой старый вопрос Я хотел бы спросить, знает ли кто-нибудь разницу (если есть какая-либо разница) между скрытыми марковскими моделями (HMM) и Particle Filter (PF), и, как следствие, Kalman Filter, или при каких обстоятельствах мы используем какой алгоритм. Я студент, и я должен сделать проект,...
Укороченная версия: Мы знаем, что логистическая регрессия и пробит-регрессия могут быть интерпретированы как включающие в себя непрерывную скрытую переменную, которая дискретизируется согласно некоторому фиксированному порогу перед наблюдением. Доступна ли подобная интерпретация скрытой переменной,...
Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Я создал линейную модель в R: mod = lm(train_y ~ train_x). Я хочу передать ему список X и получить его предсказанный /...
В следующем наборе данных я хотел посмотреть, изменится ли ответ (эффект) в отношении сайтов, сезона, продолжительности и их взаимодействий. Некоторые онлайн-форумы по статистике предложили мне продолжить работу с линейными моделями со смешанными эффектами, но проблема в том, что, поскольку...
На конференции я услышал следующее утверждение: 100 измерений для 5 предметов дают гораздо меньше информации, чем 5 измерений для 100 предметов. Очевидно, что это правда, но мне было интересно, как можно это доказать математически ... Я думаю, что можно использовать линейную смешанную модель. Тем...
У меня есть эксперимент с повторными измерениями, где зависимая переменная представляет собой процент, и у меня есть несколько факторов в качестве независимых переменных. Я хотел бы использовать glmerиз пакета R, lme4чтобы рассматривать его как проблему логистической регрессии (путем указания...
У меня есть следующий результат от запуска функции GLM. Как я могу интерпретировать следующие значения: Нулевое отклонение Остаточное отклонение AIC Они имеют какое-то отношение к совершенству? Могу ли я рассчитать некоторую степень достоверности соответствия по этим результатам, таким как...
Я запустил обобщенную линейную смешанную модель в R и включил эффект взаимодействия между двумя предикторами. Взаимодействие не было значительным, но основные эффекты (два предиктора) были оба. Теперь многие примеры из учебников говорят мне, что, если взаимодействие имеет существенный эффект,...
В учебнике, графические моделях, экспоненциальная семье и вариационные умозаключениях , М. Иордане и М. Уэйнрайт обсуждается связь между экспоненциальными семействами и марковскими случайными полей (неориентированные графические моделями). Я пытаюсь лучше понять отношения между ними с помощью...
Логика множественного вменения (МИ) состоит в том, чтобы вменять пропущенные значения не один раз, а несколько (обычно М = 5) раз, что приводит к М завершенным наборам данных. Затем M завершенных наборов данных анализируются с использованием методов полных данных, на которых M оценок и их...
Есть ли (более сильная?) Альтернатива квадратному корню арксин для преобразования процент / пропорция? В наборе данных, над которым я сейчас работаю, заметная гетероскедастичность сохраняется после того, как я применяю это преобразование, то есть график зависимости остатков от подгоночных значений...
У меня есть некоторые данные в [0,1], которые я хотел бы проанализировать с помощью бета-регрессии. Конечно, что-то нужно сделать, чтобы приспособить значения 0,1. Мне не нравится изменять данные, чтобы соответствовать модели. Кроме того, я не верю, что нулевая и 1 инфляция - это хорошая идея,...
Я использую R и анализирую свои данные с помощью GLM с биноминальной ссылкой. Я хочу знать, что означает перехват в выходной таблице. Перехват для одной из моих моделей существенно отличается, однако переменная - нет. Что это значит? Что такое перехват? Я не знаю, просто ли я запутываю себя, но,...
Я смотрел на моделирование смешанных эффектов с использованием пакета lme4 в R. Я в основном использую lmerкоманду, поэтому я задам свой вопрос через код, который использует этот синтаксис. Я предполагаю, что общий простой вопрос может состоять в том, можно ли сравнивать любые две модели,...
Я понимаю, что разница между ними связана с тем, оценивается ли группирующая переменная в модели как фиксированный или случайный эффект, но мне не ясно, почему они не одинаковы (если они не совпадают). Меня особенно интересует, как это работает при использовании оценки небольшой площади, если это...
У нас много хороших дискуссий по поводу идеального разделения в логистической регрессии. Например, логистическая регрессия в R привела к идеальному разделению (феномен Хаука-Доннера). Что теперь? и модель логистической регрессии не сходится . Лично я все еще чувствую, что это не интуитивно понятно,...
Я имею дело с байесовской иерархической линейной моделью , здесь описывается сеть. представляет ежедневные продажи продукта в супермаркете (наблюдается).YYY - известная матрица регрессоров, включая цены, акции, день недели, погоду, праздники.XXX - неизвестный уровень скрытого запаса каждого...
Является ли преобразование модели многомерной линейной регрессии в множественную линейную регрессию полностью эквивалентным? Я не имею в виду , просто запустив TTt отдельных регрессий. Я читал это в нескольких местах (Байесовский анализ данных - Гельман и др. И Многовариантная старая школа -...