Вопросы с тегом «mathematical-statistics»

Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...

Предположим t-критерий с одной выборкой, где нулевая гипотеза . Статистика тогда с использованием стандартного отклонения выборки . При оценке сравниваются наблюдения со средним значением выборки : т = ¯ х - μ 0μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0...

Этот вопрос связан с работой Амари « Дифференциальная геометрия изогнутых экспоненциальных семейств-искривлений и потеря информации ». Текст выглядит следующим образом. Пусть - n- мерное многообразие распределений вероятностей с системой координат θ = ( θ 1 , … , θ n ) , где предполагается , что p...

Предположим, у нас есть случайная выборка из двумерного нормального распределения, которая имеет нули в качестве средних значений и единицы в качестве дисперсий, поэтому единственным неизвестным параметром является ковариация. Что такое MLE ковариации? Я знаю, что это должно быть что-то вроде но...

Я читал: https://en.wikipedia.org/wiki/Tf%E2%80%93idf#Definition Но я не могу понять, почему именно формула была построена такой, какая она есть. Что я делаю Понять: iDF должен на каком-то уровне измерять, как часто термин S появляется в каждом из документов, уменьшаясь в значении по мере того, как...

Предположим, что я пытаюсь повторно параметризовать функцию правдоподобия, которая экспоненциально распределена. Если моя первоначальная функция правдоподобия: p(y∣θ)=θe−θyp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} и я хотел бы повторно параметризовать его, используя , поскольку - это не...

Пусть представляет собой случайную выборку взяты из население , где .(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)N(θ,θ2)N(θ,θ2)\mathcal N(\theta,\theta^2)θ∈Rθ∈R\theta\in\mathbb R Я ищу UMVUE of .θθ\theta Совместная плотность составляет(X1,X2,⋯,Xn)(X1,X2,⋯,Xn)(X_1,X_2,\cdots,X_n)...

Что означает обозначение (точка над тильдой) в контексте, подобном ? х ˙ ~ N(0,1)∼˙∼˙\dot\simx∼˙N(0,1)x∼˙N(0,1)x \mathrel{\dot\sim} \mathcal N(0,1) Оказывается, легче найти, как правильно его набирать: tex.SE объясняет, что нужно печатать \mathrel{\dot\sim}вместо того, \dot\simчтобы просто...

Загрузите пакет, необходимый. library(ggplot2) library(MASS) Генерация 10000 номеров, приспособленных к гамма-распределению. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Нарисуйте функцию плотности вероятности, предположим, что мы не знаем, к какому распределению x...

В качестве примера я часто встречаю студентов, которые знают, что Observed является предвзятой оценкой численности населения R 2 . Затем, при написании своих отчетов, они говорят что-то вроде:р2р2R^2R2R2R^2 «Я рассчитал Observed и Скорректированный R 2 , и они были довольно похожи, предполагая лишь...

Хотя я фактически занимался программированием на машинах Больцмана в классе физики, я не знаком с их теоретической характеристикой. Напротив, я знаю скромное количество о теории графических моделей (о первых нескольких главах книги Лауритцена « Графические модели» ). Вопрос: Есть ли какая-либо...

Где найти доказательство теоремы Питмана – Купмана – Дармуа? Я уже давно погуглил. Как ни странно, во многих заметках упоминается эта теорема, но ни в одной из них нет...

Есть ли формальное математическое доказательство того, что решение немецкой проблемы танков является функцией только параметров k (количество наблюдаемых образцов) и m (максимальное значение среди наблюдаемых образцов)? Другими словами, можно ли доказать, что решение не зависит от других значений...

Теорема Питмана – Купмана – Дармуа гласит, что если выборка iid из параметризованного семейства вероятностных распределений допускает достаточную статистику, число скалярных компонент которой не растет с размером выборки, то это экспоненциальное семейство. Какие-нибудь учебники или элементарные...

Пусть - независимые стандартные нормальные случайные величины. Есть много (длинных) доказательств, показывающих, чтоZ1,⋯,ZnZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χ2n−1∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χn−12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1} Многие...

Ниже приводится вопрос о множестве визуализаций, предлагаемых в качестве «доказательства по картинке» о существовании парадокса Симпсона, и, возможно, вопрос о терминологии. Парадокс Симпсона - довольно простое явление, которое можно описать и привести числовые примеры (причина, по которой это...

Я читаю текст «Математическая статистика и анализ данных» Джона Райса. Речь идет о приближении ожидаемое значение и дисперсию случайной величины . Мы можем рассчитать ожидаемое значение и дисперсию случайной величины и мы знаем соотношение . Таким образом, можно приблизить ожидаемое значение и...

Кто-нибудь может предложить, как я могу вычислить производящую момент функцию внутреннего произведения двух гауссовских случайных векторов, каждый из которых распределен как N( 0 , σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2) , независимо друг от друга? Есть ли какой-то стандартный результат для этого? Любой...

Я знаю, что линейная алгебра и анализ (особенно теория меры) важны. Полезно ли проходить курсы магистратуры в области реального и комплексного анализа? Должен ли я пройти курсы абстрактной алгебры помимо вводных курсов, например, коммутативной алгебры и алгебраической...

Асимптотические результаты не могут быть подтверждены компьютерным моделированием, потому что они являются утверждениями, включающими понятие бесконечности. Но мы должны иметь возможность почувствовать, что вещи действительно идут так, как нам подсказывает теория. Рассмотрим теоретический результат...