Я не математик. Я искал в Интернете о KL Divergence. Я узнал, что дивергенция KL измеряет потерянную информацию, когда мы приближаемся к распределению модели относительно входного распределения. Я видел это между любыми двумя непрерывными или дискретными распределениями. Можем ли мы сделать это...
Резюме: существует ли статистическая теория, поддерживающая использование распределения (со степенями свободы, основанными на остаточном отклонении) для тестов коэффициентов логистической регрессии, а не стандартного нормального распределения?Ttt Некоторое время назад я обнаружил, что при подборе...
Отношение двух независимых нормальных распределений дает распределение Коши. T-распределение - это нормальное распределение, деленное на независимое распределение хи-квадрат. Отношение двух независимых хи-квадрат распределения дает F-распределение. Я ищу соотношение независимых непрерывных...
Как я могу решить это? Мне нужны промежуточные уравнения. Может быть, ответ −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) - функция плотности вероятности. То есть limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0 и...
XXX иYYY - независимо распределенные случайные величины, гдеX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)} иY∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right). Каково распределениеZ=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X ? Совместная плотность (X,Y)(X,Y)(X,Y)...
Пока я изучаю оценку максимального правдоподобия, чтобы сделать вывод в оценке максимального правдоподобия, нам нужно знать дисперсию. Чтобы выяснить разницу, мне нужно знать нижнюю границу Рао Крамера, которая выглядит как гессианская матрица со вторым производным по кривизне. Я вроде как...
Я видел формулы в Википедии. которые касаются расстояния Махаланобиса и плеча: Расстояние Махаланобиса тесно связано со статистикой кредитного плеча , но имеет другой масштаб: D ^ 2 = (N - 1) (h - \ tfrac {1} {N}).hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). В связанной статье...
Означает ли каждый другой? Если нет, то подразумевает ли одно другое? Почему, почему нет? Эта проблема возникла в ответ на комментарий к ответу, который я разместил здесь . Хотя поиск по релевантным терминам в Google не дал ничего, что казалось бы особенно полезным, я заметил ответ на...
У меня есть вопрос о доверительных интервалах. В целом, доверительные интервалы открыты или закрыты?
Допустим, как владелец бизнеса (или маркетолог, или любой, кто понимает точечный график) показан точечный график из двух переменных: количество рекламных объявлений против количества продаж продукта в месяц за последние 5 лет (или другой временной масштаб, чтобы вы есть больше образцов. Я только...
Может кто-нибудь объяснить мне концепцию расстояния Махаланобиса? Например, каково расстояние Махаланобиса между двумя точками x и y, и особенно, как оно интерпретируется для распознавания...
Ранее я узнал о распределениях выборки, которые дали результаты, которые были для оценки, с точки зрения неизвестного параметра. Например, для выборочных распределений и в модели линейной регрессии β 1Уя=βо+β1Xя+εяβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yя= βо+ β1Икся+ εяYязнак равноβо+β1Икся+εяY_i =...
Не уверен, подходит ли это для этого сайта, но я начинаю свою MSE в области компьютерных наук (бакалавр прикладной математики) и хочу получить сильный опыт в машинном обучении (я, скорее всего, собираюсь получить докторскую степень). Один из моих подчиненных интересов - нейронные сети. Что такое...
Принимая во внимание последовательность одинаково распределенных случайных величин, скажем, для я = 1 , 2 , . , , , П , я пытаюсь связали ожидаемое количество раз эмпирических средних 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nбудет превышать значение,c≥0, так как мы...
Проверенное временем напоминание в статистике «некоррелированность не означает независимость». Обычно это напоминание дополняется психологически успокаивающим (и с научной точки зрения правильным) утверждением «когда, тем не менее, две переменные совместно распределены нормально , тогда...
Я читал книгу Франклина М. Фишера «Проблема идентификации в эконометрике », и меня смутило то, что он демонстрирует идентификацию путем визуализации функции правдоподобия. Проблема может быть упрощена как: Для регрессии , где , и - параметры. Предположим, что имеет коэффициент равный единице. Тогда...
Похоже, что биномиальное распределение очень похоже по форме на бета-распределение, и что я могу повторно параметризовать константы в любом файле PDF, чтобы они выглядели одинаково. Итак, зачем нам бета-дистрибутив? Это для определенной цели?...
Я реализовал следующую функцию для вычисления энтропии: from math import log def calc_entropy(probs): my_sum = 0 for p in probs: if p > 0: my_sum += p * log(p, 2) return - my_sum Результат: >>> calc_entropy([1/7.0, 1/7.0, 5/7.0]) 1.1488348542809168 >>> from scipy.stats import...
Я пытаюсь доказать утверждение: Если и являются независимыми случайными величинами,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) затем также является нормальной случайной величиной.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Для особого случая...
Есть ли доказательство того, что CLT не использует характеристические функции, более простой метод? Может быть, методы Тихомирова или Штейна? Что-то самодостаточное, что вы можете объяснить студенту университета (первый курс по математике или физике) и занимает меньше одной...