Рассмотрим независимых выборок S, полученных из случайной величины X, которая, как предполагается, следует усеченному распределению (например, усеченному нормальному распределению ) известных (конечных) минимальных и максимальных значений a и b, но неизвестных параметров μ и σ 2 . Если Х следовали...
Я работаю с двумя независимыми нормальными дистрибутивами и , со средствами и и и .У μ х μ у σ 2 х σ 2 уИксИксXYYYμИксμИкс\mu_xμYμY\mu_yσ2ИксσИкс2\sigma^2_xσ2YσY2\sigma^2_y Я заинтересован в распределении их отношения . Ни ни не имеют среднего значения нуля, поэтому не распределяется как Коши.X Y...
Я пытаюсь найти метрику для измерения неравномерности распределения для эксперимента, который я провожу. У меня есть случайная переменная, которая должна быть равномерно распределена в большинстве случаев, и я хотел бы иметь возможность идентифицировать (и, возможно, измерить степень) примеры...
Большинство стандартных дистрибутивов в R имеют семейство команд - pdf / pmf, cdf / cmf, квантиль, случайные отклонения (например, dnorm, pnorm, qnorm, rnorm). Я знаю, что достаточно просто использовать некоторые стандартные команды для воспроизведения этих функций для дискретных равномерных...
Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data =...
Я читаю о функции квантиля, но она мне не понятна. Не могли бы вы дать более интуитивное объяснение, чем приведенное ниже? Поскольку cdf является монотонно возрастающей функцией, она имеет обратную; обозначим это через . Если - это cdf файла , то - это значение такое что ; это называется квантиль ....
При линейной регрессии предполагается, что каждое прогнозируемое значение было выбрано из нормального распределения возможных значений. Увидеть ниже. Но почему предполагается, что каждое прогнозируемое значение получено из нормального распределения? Как линейная регрессия использует это...
Я довольно новичок в байесовской статистике, и я наткнулся на исправленную меру корреляции SparCC , которая использует процесс Дирихле в бэкэнде своего алгоритма. Я пытался пройтись по алгоритму шаг за шагом, чтобы действительно понять, что происходит, но я не уверен, что именно делает...
Различные тесты гипотез, такие как тест GOF, Колмогоров-Смирнов, Андерсон-Дарлинг и т. Д., Следуют этому базовому формату:χ2χ2\chi^{2} ЧАС0H0H_0 : данные следуют заданному распределению. ЧАС1H1H_1 : данные не соответствуют данному распределению. Как правило, оценивается утверждение о том, что...
Я столкнулся с этой плотностью на днях. Кто-то дал это имя? f(x)=log(1+x−2)/2πf(x)=log(1+x−2)/2πf(x) = \log(1 + x^{-2}) / 2\pi Плотность в источнике бесконечна, а также имеет толстые хвосты. Я видел, что это использовалось как предварительное распределение в контексте, где многие наблюдения, как...
У меня есть несколько частот запросов, и мне нужно оценить коэффициент закона Ципфа. Это верхние частоты: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039
В чем практическая разница между метрикой Вассерштейна и дивергенцией Кульбака-Лейблера ? Метрика Вассерштейна также называется расстоянием перемещения Земли . Из Википедии: Метрика Вассерштейна (или Вазерштейна) - это функция расстояния, определяемая между вероятностными распределениями в данном...
Я пишу свою кандидатскую диссертацию, и я понял, что чрезмерно полагаюсь на коробочные графики, чтобы сравнивать распределения. Какие еще альтернативы вам нравятся для решения этой задачи? Я также хотел бы спросить, знаете ли вы какой-либо другой ресурс, как галерею R, в котором я могу вдохновить...
Итак, я думаю, что у меня есть приличное понимание основ вероятностного и статистического анализа (и как плохо его можно использовать). В частом мире имеет смысл задать такой вопрос, как «отличается ли это распределение от этого распределения», поскольку предполагается, что распределения являются...
Читая о тесте KS с двумя образцами, я точно понимаю, что он делает, но я не понимаю, почему он работает . Другими словами, я могу выполнить все шаги для вычисления эмпирических функций распределения, найти максимальную разницу между ними, чтобы найти D-статистику, вычислить критические значения,...
Название вопроса. Мне говорят, что отношения и инверсии случайных величин часто проблематичны. Это означает, что ожидания часто не существуют. Есть ли простое, общее объяснение...
Отрицательное биномиальное (NB) распределение определяется на неотрицательных целых числах и имеет функцию вероятности массыИмеет ли смысл рассматривать непрерывное распределение на неотрицательных вещественных числах, определенных той же формулой (заменив k \ in \ mathbb N_0 на x \ in \ mathbb R _...
В настоящее время я работаю над проблемой, в которой мне нужно разработать алгоритм Монте-Карло с цепью Маркова (MCMC) для модели пространства состояний. Чтобы решить проблему, мне была дана следующая вероятность : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ τ 2 ). τ - стандартное...
Согласно классическому определению выброса в качестве точки данных, превышающей 1,5 * IQR из верхнего или нижнего квартиля, существует предположение о неравномерном распределении. Для искаженных распределений (экспоненциальное, пуассоновское, геометрическое и т. Д.) Является наилучшим способом...
Так что этот вопрос немного запутанный, но я добавлю красочные графики, чтобы восполнить это! Сначала предыстория, затем вопрос (ы). Задний план Скажем, у вас есть мерное полиномиальное распределение с равными вероятностями по категориям. Пусть - нормализованные значения ( ) из этого распределения,...