Пусть - последовательность независимых случайных величин Бернулли с Установите Покажите, что сходится по распределению к стандартной нормальной переменной при стремлении к...
У меня нет отраслевого опыта в области интеллектуального анализа данных или больших данных, поэтому я хотел бы услышать, как вы поделились своим опытом. Люди на самом деле используют k-means, PAM, CLARA и т. Д. В действительно большом наборе данных? Или они просто случайно выбирают из него образец?...
Предположим, что имеет PDF(X,Y)(X,Y)(X,Y) fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0f_{\theta}(x,y)=e^{-(x/\theta+\theta y)}\mathbf1_{x>0,y>0}\quad,\,\theta>0 Плотность выборки взятой из этой совокупности, поэтому(X,Y)=(Xi,Yi)1≤i≤n(X,Y)=(Xi,Yi)1≤i≤n(\mathbf...
Пусть X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} - последовательность случайных величин iid, взятых из альфа-стабильного распределения , с параметрами α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 . Теперь рассмотрим последовательность Y1,Y2,...
Как и из заголовка, я хотел бы знать, существует ли статистический тест, который может помочь мне выявить существенное расхождение между двумя подобными временными рядами. В частности, глядя на рисунок ниже, я хотел бы обнаружить, что ряды начинают расходиться в момент времени t1, т.е. когда...
Докажите или предоставьте контрпример: Если , тоXnXnX_n →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX(∏ni=1Xi)1/n(∏i=1nXi)1/n(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{1/n} →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX Моя попытка : FALSE: предположим, что может принимать только отрицательные значения, и...
Мы говорим, что X1,X2,…X1,X2,…X_1, X_2, \ldots полностью сходятся к если для каждого .ϵ > 0XXXϵ>0ϵ>0\epsilon>0 ∑∞n=1P(|Xn−X|>ϵ)<∞∑n=1∞P(|Xn−X|>ϵ)<∞\sum_{n=1}^\infty \text{P}\left(|X_n-X|>\epsilon\right)...
Пусть будет любым распределением с определенным средним значением и стандартным отклонением . Центральная предельная теорема говорит, что сходится по распределению к стандартному нормальному распределению. Если мы заменим типовым стандартным отклонением , существует ли теорема о том, что сходится...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Я изо всех сил пытался согласовать свое интуитивное понимание распределений вероятностей со странными свойствами, которыми обладают почти все топологии распределений вероятностей. Например, рассмотрим смешанную случайную переменную : выберите гауссову с центром в 0 с дисперсией 1 и с вероятностью...
Как вы интерпретируете кривую выживания из модели пропорционального риска Кокса? В этом игрушечном примере предположим, что у нас есть модель пропорционального риска Кокса для ageпеременной в kidneyданных, и сгенерируем кривую выживания. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age,...
Асимптотические результаты не могут быть подтверждены компьютерным моделированием, потому что они являются утверждениями, включающими понятие бесконечности. Но мы должны иметь возможность почувствовать, что вещи действительно идут так, как нам подсказывает теория. Рассмотрим теоретический результат...
Учитывая, что , условный дистр. из есть . имеет маргинальный дистр. Пуассона ( ), - положительная постоянная.Y χ 2 ( 2 n ) N θ θN= пNзнак равноNN = nYYYχ2( 2 н )χ2(2N)\chi ^2(2n)NNNθθ\thetaθθ\theta Покажите, что как , в распределении.( Y - E ( Y ) ) / √θ → ∞θ→∞\theta \rightarrow \infty ( Y- E( Y)...
Я пытаюсь сэмплировать задний план, имеющий много режимов, особенно далеко друг от друга, используя MCMC. Похоже, что в большинстве случаев только один из этих режимов содержит 95% hpd, который я ищу. Я пытался реализовать решения, основанные на умеренном моделировании, но это не дает...