Вопросы с тегом «autocorrelation»

10
Управление высокой автокорреляцией в MCMC

Я строю довольно сложную иерархическую байесовскую модель для мета-анализа с использованием R и JAGS. Упрощенно, два ключевых уровня модели имеют α j = ∑ h γ h ( j ) + ϵ j, где y i j - i- е наблюдение за конечной точкой (в данном случае , GM против урожайности не-GM культур) в исследовании j , α j...

10
Как интерпретировать графики ACF и PACF

Я просто хочу проверить, правильно ли я интерпретирую графики ACF и PACF: Данные соответствуют ошибкам, сгенерированным между фактическими точками данных и оценками, сгенерированными с использованием модели AR (1). Я посмотрел на ответ здесь: Оценить коэффициенты ARMA путем проверки ACF и PACF...

10
Зачем когда-либо использовать Durbin-Watson вместо тестирования автокорреляции?

Тест Дурбина-Ватсона проверяет автокорреляцию остатков при лаге 1. Но тестирование автокорреляции при лаге 1 также выполняется напрямую. Кроме того, вы можете проверить автокорреляцию с задержкой 2,3,4, и есть хорошие тесты portmanteau для автокорреляции с несколькими задержками и получить...

10
В чем разница между последовательной корреляцией и наличием единичного корня?

Возможно, я смешиваю свои концепции временных рядов и не временных рядов, но в чем разница между регрессионной моделью, демонстрирующей последовательную корреляцию, и моделью, показывающей единичный корень? Кроме того, почему вы можете использовать тест Дурбина-Ватсона для проверки последовательной...

10
Модель истории дискретного времени (выживания) в R

Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...

10
Интерпретация сезонности с ACF и PACF

У меня есть набор данных, в котором эмпирическая интуиция говорит, что я должен ожидать еженедельной сезонности (то есть поведение в субботу и воскресенье отличается от остальной части недели). Должна ли эта предпосылка быть верной, разве график автокорреляции не должен давать мне всплески с лагом,...

9
PACF ручной расчет

Я пытаюсь повторить расчет, который SAS и SPSS делают для функции частичной автокорреляции (PACF). В SAS производится через Proc Arima. Значения PACF - это коэффициенты авторегрессии интересующего ряда по запаздывающим значениям ряда. Моя переменная интереса - продажи, поэтому я вычисляю lag1, lag2...

9
Могу ли я доверять регрессии, если переменные автокоррелированы?

Обе переменные (зависимая и независимая) показывают автокорреляционные эффекты. Данные временные и стационарные Когда я запускаю регрессионные остатки, похоже, не связаны. Моя статистика Дурбина-Ватсона больше верхнего критического значения, поэтому есть свидетельства того, что условия ошибок не...

9
Как бороться с пробелами / NaN в данных временных рядов при использовании Matlab для автокорреляции и нейронных сетей?

У меня есть временной ряд измерений (высота-одномерный ряд). В период наблюдения процесс измерения замедлился на несколько моментов времени. Таким образом, полученные данные представляют собой вектор с NaN, где в данных были пробелы. Используя MATLAB, это вызывает у меня проблему при вычислении...

9
Автокорреляция при наличии нестационарности?

Имеет ли функция автокорреляции какое-либо значение для нестационарного временного ряда? Временные ряды обычно предполагаются стационарными до того, как автокорреляция используется для целей моделирования Бокса и...

9
Моделирование пространственного тренда путем регрессии с координатами качестве предикторов

Я планирую включить координаты в качестве ковариат в уравнение регрессии, чтобы скорректировать пространственный тренд, который существует в данных. После этого я хочу протестировать остатки на пространственной автокорреляции в случайной вариации. У меня есть несколько вопросов: Должен ли я...