Я пытаюсь выяснить, как R вычисляет автокорреляцию lag-k (очевидно, это та же формула, что используется Minitab и SAS), так что я могу сравнить ее с использованием функции CORREL в Excel, примененной к серии, и ее версии с k-lagged. R и Excel (используя CORREL) дают немного разные значения...
Я наблюдаю регрессионную модель, которая регрессирует доходность фондовых индексов в годовом исчислении по годичным (12 месяцев) доходностям одного и того же фондового индекса, кредитному спреду (разница между среднемесячным значением безрисковых облигаций и корпоративных облигаций). доходности),...
Мне нужно вывести аналитические выражения для автоковариантной функции γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) процесса ARMA (2,1), обозначенного как: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Итак, я знаю, что:...
Я новичок и пытаюсь понять, что показывает график автокорреляции. Я прочитал несколько объяснений из разных источников, таких как эта страница или связанная страница Википедии среди других, которые я здесь не цитирую. У меня есть этот очень простой код, где у меня есть даты в моем индексе в течение...
Я знакомлюсь с байесовской статистикой, читая книгу Джона К. Крушке « Анализ байесовских данных» , также известную как «книга щенков». В главе 9 иерархические модели представлены на этом простом примере: и наблюдения Бернулли составляют 3 монеты, каждая из которых состоит из 10 сальто. Один...
Я заметил в своей работе этот паттерн при изучении пространственной коррелограммы на разных расстояниях, и в корреляциях появляется U-образный паттерн. В частности, сильные положительные корреляции на небольших дистанционных бункерах уменьшаются с расстоянием, затем достигают ямы в определенной...
Википедия не так ... или я не понимаю? Википедия: Белые и черные квадраты («шахматный рисунок») отлично рассеяны, поэтому у Морана я буду -1. Если бы белые квадраты были сложены на одной половине доски, а черные - на другой, значение Морана I было бы близко к +1. Случайное расположение квадратных...
Когда вы делаете регрессию OLS и строите результирующие остатки, как вы можете определить, являются ли эти остатки автокоррелированными? Я знаю, что есть тесты для этого (Durbin, Breusch-Godfrey), но мне было интересно, можете ли вы просто посмотреть на график, чтобы оценить, может ли...
Например, в R, если вы вызываете acf()функцию, она строит коррелограмму по умолчанию и рисует 95% доверительный интервал. Глядя на код, если вы звоните plot(acf_object, ci.type="white"), вы видите: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) в качестве верхнего предела для типа белого шума. Кто-нибудь может...
Я работаю с процессом с двумя состояниями с в дляИксTИксTx_t{ 1 , - 1 }{1,-1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …Tзнак равно1,2,...t = 1, 2, \ldots Функция автокорреляции указывает на процесс с длинной памятью, т. Е. Отображает затухание степенного закона с показателем степени <1. Вы можете смоделировать...
Учитывая временной ряд, можно оценить автокорреляционную функцию и построить ее график, например, как показано ниже: Что же тогда можно прочитать о временных рядах из этой автокорреляционной функции? Например, можно ли рассуждать о стационарности временного ряда? Отредактировано : здесь я включил...
Кажется, это действительно высоко, но это противоречит мне. Может кто-нибудь объяснить, пожалуйста? Я очень смущен этим вопросом и был бы признателен за подробное, проницательное объяснение. Заранее большое...
Я применил тест DW к моей регрессионной модели в R, и я получил статистику теста DW 1,78 и значение p 2,2e-16 = 0. Означает ли это, что не существует автокорреляции между невязками, потому что stat близок к 2 с небольшим p-значением, или это означает, что хотя stat близок к 2, p-значение мало, и...
Я продолжаю читать о необходимости проверки автокорреляции в MCMC. Почему важно, чтобы автокорреляция была низкой? Что это измеряет в контексте
Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С...
Я пытаюсь понять смысл отрезания и хвоста на графике временных рядов ACF и PACF. Что означает «Отрезать после задержки»? Это по поводу лимита? Что значит «Хвосты»? В приведенном выше примере книги, которую я использую для изучения, говорят, что это процесс AR. Но я не могу понять значения слов...
Процесс является строго стационарным , если совместное распределение X т 1 , Х т 2 , . , , , Х т т такое же , как совместное распределение X т 1 + K , X т 2 + к , . , , , X t m + k для всех m , для всех k и для всех t 1 , t 2...
У меня есть два набора данных: Мой первый набор данных - это стоимость инвестиций (в миллиардах долларов) в зависимости от времени, каждая единица времени составляет один квартал с первого квартала 1947 года. Время распространяется на третий квартал 2002 года. Мой второй набор данных является...
У меня есть данные за два года, которые выглядят примерно так: Дата _ __ Насилие Y / N? _ Количество пациентов 01.01.2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 01.02.2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 01.03.2008 _ ____ 1 __ _ __ _ ____ 12 01.04.2008 _ ____ 0 __ _ __ _ ____ 12 ... 31/12 / 2009_ _ __ 0_ _ __ _ __ _...
Я пытаюсь оценить множественную линейную регрессию в R с помощью следующего уравнения: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Задания и вопросы представляют собой квартальные временные ряды данных, построенные с помощью askings <- ts(...). Проблема в том, что я получил...