Как интерпретировать автокорреляцию

13

Я рассчитал автокорреляцию по данным временного ряда о характере движения рыбы по ее положениям: X ( x.ts) и Y ( y.ts).

Используя R, я запустил следующие функции и создал следующие графики:

acf(x.ts,100)

введите описание изображения здесь

acf(y.ts,100)

введите описание изображения здесь

Мой вопрос, как мне интерпретировать эти сюжеты? Какая информация необходима, чтобы сообщить о каком-либо шаблоне? Я занимался серфингом в интернете и до сих пор не нашел краткий способ, который эффективно объясняет это.

Кроме того, как вы решаете правильный размер лага для использования? Я использовал 100, но я не уверен, что это слишком много.

Matt
источник

Ответы:

15

На этих графиках показана . Итак, представьте, что вы берете свой временной ряд длины , копируете его и удаляете первое наблюдение копии # 1 и последнее наблюдение копии # 2. Теперь у вас есть две серии длины для которых вы рассчитываете коэффициент корреляции. Это значение вертикальной оси при на ваших графиках. Это представляет корреляцию ряда, отставшего на одну единицу времени. Вы продолжаете и делаете это для всех возможных временных лагов и это определяет сюжет.correlation of the series with itself, lagged by x time unitsTT1x=1x

Ответ на ваш вопрос о том, что необходимо для сообщения шаблона, зависит от того, какой шаблон вы хотите сообщить. Но, говоря количественно, у вас есть именно то, что я только что описал: коэффициент корреляции при разных лагах серии. Вы можете извлечь эти числовые значения, введя команду acf(x.ts,100)$acf.

Что касается задержки в использовании, это опять-таки вопрос контекста. Часто бывает, что будут определенные задержки интереса. Скажем, например, вы можете верить, что виды рыб мигрируют в и из области каждые ~ 30 дней. Это может привести вас к гипотезе о корреляции во временных рядах с задержкой в ​​30. В этом случае у вас будет поддержка вашей гипотезы.

gregory_britten
источник
Есть ли способ сообщить о численных результатах автокорреляции, например, аналогичных ANOVA или t-критерию?
Мэтт
1
Что вы конкретно подразумеваете под «отчет»? Вы имеете в виду значение? Если это так, смотрите эту ссылку
gregory_britten
Что означают x-пересечения графика? Что автокорреляция серии при этом лаге равна 0? Не могли бы вы объяснить, почему сюжет автокорреляции является периодическим? Почему он не является периодическим для других сигналов?
Даниил говорит восстановить Монику