Как я могу рассчитать доверительный интервал среднего значения в ненормально распределенной выборке? Я понимаю, что здесь часто используются методы начальной загрузки, но я открыт для других вариантов. В то время как я ищу непараметрическую опцию, если кто-то может убедить меня, что параметрическое...
Предположим, у меня есть данные с двумя независимыми группами: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50,...
Скажем, у меня есть образец и образец начальной загрузки из этого образца для стастита (например, среднее значение). Как все мы знаем, эта самозагрузки образец оценивает на распределение выборки из оценки из статистики.χχ\chi Теперь, является ли среднее значение этой выборки начальной загрузки...
Изучая доверительный интервал на основе бутстрапа, я однажды прочитал следующее утверждение: Если распределение начальной загрузки перекошено вправо, основанный на начальной загрузке доверительный интервал включает поправку для перемещения конечных точек еще дальше вправо; это может показаться...
У меня есть вопрос относительно правильной методики начальной загрузки для использования с данными, где присутствует сильная кластеризация. Мне было поручено оценить многомерную модель прогнозирования смешанных эффектов для данных страховых требований путем оценки текущей базовой модели на более...
В настоящее время я читаю «Все статистические данные» Ларри Вассермана и озадачен тем, что он написал в главе об оценке статистических функций непараметрических моделей. Он написал «Иногда мы можем найти оценочную стандартную ошибку статистической функции, выполнив некоторые вычисления. Однако в...
«Проверка правильности начальной загрузки» / «перекрестная проверка повторной выборки» является новой для меня, но обсуждалась путем ответа на этот вопрос . Я собираю, что это включает 2 типа данных: реальные данные и моделируемые данные, где данный набор моделируемых данных генерируется из...
Я довольно плохо знаком со статистикой. Концепция начальной загрузки меня смутила. Я знаю, что для нормального распределения выборки необходимо использовать определенные тесты, такие как t-критерий. В случаях, когда данные обычно не распространяются, запрос «начальной загрузки» в t-тестах в SPSS...
При использовании начальной загрузки для оценки модели я всегда думал, что образцы из пакета были непосредственно использованы в качестве тестового набора. Однако, похоже, что это не относится к устаревшему подходу scikit-learnBootstrap , который, похоже, строит тестовый набор из чертежа с заменой...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
У меня есть вектор чисел, который я загрузил здесь (... / code / MyData.Rdata), используя dput. Я хотел бы получить bca ci, поэтому я написал этот код: my.mean <- function(dat, idx){ return (mean(dat[idx], na.rm = TRUE)) } boot.out<-boot(data=my.data, statistic = my.mean, R=1000) Но когда я...
Я просто хотел спросить, какие, по вашему мнению, лучшие из доступных книг по начальной загрузке. Я имею в виду не только то, что написано его разработчиками. Не могли бы вы указать, какой учебник, по вашему мнению, лучше всего подходит для начальной загрузки и отвечает следующим критериям?...
У меня возникли проблемы, чтобы понять, как использовать начальную загрузку для расчета интервалов прогнозирования для модели линейной регрессии. Может кто-нибудь наметить пошаговую процедуру? Я искал через Google, но на самом деле ничего не имеет смысла для меня. Я понимаю, как использовать...
Я читаю главу о частой статистике из книги Кевина Мерфи « Машинное обучение - вероятностная перспектива ». Раздел по начальной загрузке гласит: Бутстрап является простой техникой Монте-Карло для аппроксимации распределения выборки. Это особенно полезно в тех случаях, когда оценка является сложной...
Недавно я искал способы повторной выборки временных рядов таким образом, чтобы Приблизительно сохраняйте автокорреляцию длительных процессов памяти. Сохраните область наблюдений (например, пересчитанный временной ряд целых чисел все еще является временным рядом целых чисел). Может влиять только на...
Я хочу знать, является ли процесс, описанный ниже, действительным / приемлемым и доступно ли любое обоснование. Идея: контролируемые алгоритмы обучения не предполагают базовых структур / распределений данных. В конце дня они выводят точечные оценки. Я надеюсь как-то количественно оценить...
Предположим, что кто-то выполняет так называемый непараметрический бутстрап, рисуя выборок размером n каждая из исходных n наблюдений с заменой. Я полагаю, что эта процедура эквивалентна оценке кумулятивной функции распределения по эмпирическому cdf:BBBnnnnnn...
Я использую модель структурного уравнения (SEM) в Amos 18. Я искал 100 участников для моего эксперимента (использовался свободно), которого, вероятно, было недостаточно для успешного проведения SEM. Мне неоднократно говорили, что SEM (наряду с EFA, CFA) является статистической процедурой "большой...
Если в стандартных регрессиях OLS нарушаются два предположения (нормальное распределение ошибок, гомоскедастичность), является ли начальная загрузка стандартных ошибок и доверительных интервалов подходящей альтернативой для получения значимых результатов в отношении значимости коэффициентов...
В настоящее время я пытаюсь разобраться в некоторых вещах, касающихся параметрической начальной загрузки. Большинство вещей, вероятно, тривиально, но я все еще думаю, что, возможно, что-то пропустил. Предположим, я хочу получить доверительные интервалы для данных с помощью параметрической процедуры...