Учебник по выводу Метрополиса-Гастингса и Гиббса

10

У меня довольно хороший практический опыт работы с выборками Метрополиса-Гастингса и Гиббса, но я хочу получить лучшее математическое понимание этих алгоритмов. Какие есть хорошие учебники или статьи, которые доказывают правильность этих сэмплеров (больше алгоритмов также было бы здорово)?

Джон Сальватье
источник

Ответы:

10

Я не уверен, что это именно то, что вам нужно, но пара статей, которые я нашел полезными по теоретическим свойствам различных алгоритмов Метрополиса-Гастингса:

Книга Роберта и Казеллы (упомянутая выше) является очень хорошим и подробным ресурсом, но вы также можете найти эти два полезных:

Они оба также имеют информацию о выборке Гиббса. Я полагаю, что вы также можете найти некоторую другую информацию о цепях Маркова полезной. Я обычно использую:

Но в большинстве книг MCMC есть и хорошая информация об этом.

Сэм Ливингстон
источник
+1 Добро пожаловать на наш сайт, Сэм! Спасибо за предложение такого информативного ответа.
whuber