Вероятно, в этом вопросе есть несколько серьезных недоразумений, но это не означает, что вычисления правильны, а скорее мотивируют изучение временных рядов с некоторым вниманием. Пытаясь понять применение временных рядов, кажется, что удаление данных делает прогноз будущих значений...
Я пытаюсь использовать радиочастотную регрессию для прогнозирования производительности бумажной фабрики. У меня есть поминутные данные для входных данных (скорость и количество поступающей древесной массы и т. Д.), А также для производительности машины (произведенная бумага, мощность, потребляемая...
Когда я начал читать о фильтре Калмана, он подумал, что это особый случай модели ARIMA (а именно ARIMA (0,1,1)). Но на самом деле кажется, что ситуация сложнее. Прежде всего, ARIMA можно использовать для прогнозирования, а фильтр Калмана - для фильтрации. Но разве они не тесно связаны? Вопрос:...
Я приспособил модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) к временному ряду журнальных цен курса AUD / USD, выбранных с интервалом в одну минуту в течение нескольких лет, что дало мне более двух миллион точек данных, по которым можно оценить модель. Набор данных доступен здесь . Для ясности, это была модель...
Я пытаюсь построить модель прогнозирования регрессии временных рядов для выходной переменной в долларовом выражении с точки зрения других предикторов / входных переменных и автокоррелированных ошибок. Этот тип модели также называется моделью динамической регрессии. Мне нужно научиться определять...
Приветствую, В настоящее время я делаю следующее в R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity,...
Имеет ли функция автокорреляции какое-либо значение для нестационарного временного ряда? Временные ряды обычно предполагаются стационарными до того, как автокорреляция используется для целей моделирования Бокса и...
В проблеме, над которой я работаю, у меня есть две случайные переменные, X и Y. Мне нужно выяснить, насколько тесно коррелированы две из них, но они имеют разные измерения. Ранг пространства строк X равен 4350, а ранг пространства строк Y существенно больше, в десятки тысяч. И X, и Y имеют...
Я не очень знаком с анализом данных временных рядов. Однако у меня есть то, что я считаю простой задачей прогнозирования. У меня есть около пяти лет данных от общего процесса генерации. Каждый год представляет собой монотонно возрастающую функцию с нелинейным компонентом. У меня есть счет за каждую...
Итак, у меня есть 16 испытаний, в которых я пытаюсь идентифицировать человека по биометрической характеристике, используя расстояние Хэмминга. Мой порог установлен на 3,5. Мои данные ниже, и только пробная версия 1 является истинным положительным результатом: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...
У меня нерегулярно разнесенный XTSвременной ряд (со POSIXctзначениями в качестве типа индекса). Как я могу построить новый временной ряд, выбранный, скажем, с 10-минутным интервалом, но с каждым моментом выборки, выровненным по времени раунда (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) , Если момент...
В настоящее время я работаю с данными временных рядов, я знаю, что могу использовать модель LOESS / ARIMA. Данные записываются в вектор, длина которого равна 1000, что является очередью, обновляемой каждые 15 минут, Таким образом, старые данные будут появляться, а новые - в векторе. Я могу...
Мне нужно некоторое руководство по соответствующему уровню объединения для использования при тестировании различий средних по данным временных рядов. Я обеспокоен временной и жертвенной псевдорепликацией, которая, кажется, находится в напряжении в этом приложении. Это относится к изучению...
Существует ли формальный статистический тест, чтобы проверить, является ли процесс белым
Мы создаем график, показывающий трафик по времени суток за определенный период. Таким образом, ось Y - это трафик, ось X - полночь, 1:00, 2:00 и т. Д. Это также могут быть дни недели. Какое общее название для этого типа диаграммы? Я придумал "диаграмму цикла". Это стандарт? Есть один? Обновить:...
Мой набор данных состоит из общей смертности или выживания организма в трех типах участков: на берегу, в среднем и на расстоянии от берега. Цифры в таблице ниже представляют количество сайтов. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Я хотел бы знать, является ли...
Я работаю с временным рядом оценок аномалий (фон - обнаружение аномалий в компьютерных сетях). Каждую минуту я получаю оценку аномалии которая говорит мне, насколько «неожиданным» или ненормальным является текущее состояние сети. Чем выше оценка, тем ненормальнее текущее состояние. Результаты,...
Существует ли стандартный (или лучший) метод для тестирования, когда данный временной ряд стабилизировался? Некоторая мотивация У меня есть стохастическая динамическая система, которая выводит значение на каждом временном шаге . Эта система имеет некоторое переходное поведение до временного шага и...
Я пытаюсь решить проблему, связанную с вменением недостающих данных из исследования данных панели (не уверен, правильно ли я использую «исследование данных панели» - как я узнал это сегодня.) У меня есть данные общего количества смертей за 2003 год до 2009 года, все месяцы, мужчины и женщины, для 8...
Я работаю над проектом управления машиной. Мы можем измерить ток двигателя во время работы. Пример данных от двух двигателей, успешно выполняющих операцию, приведен ниже. Красная кривая показывает ток от одного двигателя, синяя - ток от другого. Я хотел бы попытаться придумать алгоритм для...