Существует ли формальный статистический тест, чтобы проверить, является ли процесс белым шумом?
time-series
white-noise
user333
источник
источник
Ответы:
В анализе временных рядов обычно используется критерий Юнга-Бокса . Обратите внимание, что он проверяет корреляции. Если корреляции равны нулю, но дисперсия варьируется, то процесс не является белым шумом, но тест Юнга-Бокса не сможет отклонить нулевую гипотезу. Вот пример в R:
Вот сюжет процесса:
Вот еще обсуждение этого теста .
источник
Библиотека R hwwntest (тест Haar Wavelet White Noise), кажется, работает довольно хорошо. Он предлагает ряд функций. Требуется, чтобы количество данных было степенью 2.
hywavwn.test (), кажется, работает лучше всего для меня.
источник