При проведении анализа вмешательства с данными временного ряда (также известного как Прерванный временной ряд), как обсуждалось здесь, например, одно из требований, которое у меня есть, - оценить общий выигрыш (или убыток) от вмешательства - то есть количество единиц, полученных или потерянных...
Я просто хочу проверить, правильно ли я интерпретирую графики ACF и PACF: Данные соответствуют ошибкам, сгенерированным между фактическими точками данных и оценками, сгенерированными с использованием модели AR (1). Я посмотрел на ответ здесь: Оценить коэффициенты ARMA путем проверки ACF и PACF...
Мне нужно реализовать обнаружение аномалий в нескольких наборах данных временных рядов. Я никогда не делал этого раньше и надеялся на некоторые советы. Я очень хорошо разбираюсь в python, поэтому я бы предпочел, чтобы в нем было реализовано решение (большая часть моего кода - это python для других...
Один из важных вопросов, с которыми сталкиваются синоптики, заключается в том, можно ли прогнозировать данную серию или нет? Я наткнулся на статью Питера Кэтта « Энтропия как априорный показатель прогнозируемости », в которой в качестве относительной меры для определения заданного временного ряда...
Каковы различия в использовании обобщенных линейных моделей, таких как автоматическое определение релевантности (ARD) и регрессия хребта, по сравнению с моделями временных рядов, такими как Box-Jenkins (ARIMA) или экспоненциальное сглаживание для прогнозирования? Существуют ли практические правила,...
Просто общий вопрос. Если у вас есть данные временных рядов, когда лучше использовать методы временных рядов (иначе, ARCH, GARCH и т. Д.), А не методы машинного / статистического обучения (KNN, регрессия)? Если есть аналогичный вопрос, который существует на перекрестном утверждении, пожалуйста,...
Если у меня есть временной ряд с сезонностью, автоматически ли это делает серию нестационарной? Моя интуиция (вероятно, выключена) состоит в том, что это не так. Сезонность означает, что ряд идет вверх и вниз вокруг постоянной величины ... что-то вроде синусоиды. Таким образом, по этой логике...
На странице Википедии говорится, что Box-Jenkins - это метод подгонки модели ARIMA к временному ряду. Теперь, если я хочу приспособить модель ARIMA к временному ряду, я открою SAS, вызову proc ARIMA, предоставлю параметры а SAS даст мне коэффициенты AR и MA. Теперь я могу попробовать разные...
Я пытаюсь запустить простую регрессию, но мои переменные Y наблюдаются на ежемесячной частоте, а x переменных - на годовой. Я буду очень признателен за некоторые рекомендации относительно подходящего подхода, который может быть использован для регрессий с разными частотами. большое...
Я аналитик в области финансов и страхования, и всякий раз, когда я пытаюсь соответствовать моделям волатильности, я получаю ужасные результаты: остатки часто нестационарны (в смысле единичного корня) и гетероскедастичны (поэтому модель не объясняет волатильность). Возможно, модели ARCH / GARCH...
Представьте себе ситуацию: у нас есть исторические записи (20 лет) о трех шахтах. Увеличивает ли присутствие серебра вероятность обнаружения золота в следующем году? Как проверить такой вопрос? Вот пример данных: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
Я прочитал в газете следующее предложение: Тот факт, что есть разница между краткосрочными и долгосрочными коэффициентами, является результатом нашей спецификации, которая включает в себя отстающие эндогенные переменные. Они запускают регрессию в первых различиях и включают отставание зависимой...
Тест Дурбина-Ватсона проверяет автокорреляцию остатков при лаге 1. Но тестирование автокорреляции при лаге 1 также выполняется напрямую. Кроме того, вы можете проверить автокорреляцию с задержкой 2,3,4, и есть хорошие тесты portmanteau для автокорреляции с несколькими задержками и получить...
Как правильно проверить значение коэффициентов Шарпа или коэффициентов информации? Коэффициенты Шарпа будут основаны на различных индексах акций и могут иметь различные периоды просмотра. В одном из описанных мной решений просто применяется t-критерий Стьюдента с установленным значением df...
Я читаю пример, приведенный в книге « Машинное обучение для хакеров» . Сначала я подробно остановлюсь на примере, а затем расскажу о своем вопросе. Пример : Принимает набор данных за 10 лет по 25 ценам на акции. Работает PCA на 25 акций. Сравнивает основной компонент с индексом Доу-Джонса....
Как и из заголовка, я хотел бы знать, существует ли статистический тест, который может помочь мне выявить существенное расхождение между двумя подобными временными рядами. В частности, глядя на рисунок ниже, я хотел бы обнаружить, что ряды начинают расходиться в момент времени t1, т.е. когда...
Каков обычный подход к моделированию двоичных временных рядов? Есть ли бумага или учебник, где это лечится? Я думаю о бинарном процессе с сильной автокорреляцией. Что-то вроде знака процесса AR (1), начинающегося с нуля. Скажем, Икс0= 0X0=0X_0 = 0 и Икст + 1= β1ИксT+ ϵT,Xt+1=β1Xt+ϵt, X_{t+1} =...
В настоящее время я работаю над проектом по прогнозированию данных временных рядов (ежемесячных данных). Я использую R для прогнозирования. У меня есть 1 зависимая переменная (у) и 3 независимых переменных (х1, х2, х3). Переменная y имеет 73 наблюдения, также как и остальные 3 переменные (alos 73)....
В настоящее время я пытаюсь понять фильтры частиц и их возможное использование в финансах, и я немного борюсь. Какие математические и статистические предпосылки я должен пересмотреть (исходя из опыта количественного финансирования), чтобы (i) сделать основы фильтров частиц доступными, и (ii) чтобы...
В комментарии к этому вопросу пользователь @whuber процитировал возможность использования периодической версии сплайнов для подгонки периодических данных. Я хотел бы узнать больше об этом методе, в частности об уравнениях, определяющих сплайны, и о том, как реализовать их на практике (я в основном...