Есть ли разница между фразами «проверка гипотезы» и «проверка значимости» или они одинаковы? После подробного ответа от @Micheal Lew у меня возникла путаница, что в настоящее время гипотеза (например, t-критерий для проверки среднего) является примером «проверки значимости» или «проверки гипотез»?...
Если мой результат одностороннего t-теста значителен, но размер выборки невелик (например, ниже 20 или около того), могу ли я доверять этому результату? Если нет, как я должен иметь дело и / или интерпретировать этот...
Я хочу сравнить точность двух классификаторов по статистической значимости. Оба классификатора работают на одном наборе данных. Это наводит меня на мысль, что я должен использовать один образец t-критерия из того, что я читал . Например: Classifier 1: 51% accuracy Classifier 2: 64% accuracy Dataset...
Я не имею в виду значение, близкое к нулю (округленное до нуля некоторым статистическим программным обеспечением), а скорее значение буквально равное нулю. Если это так, будет ли это означать, что вероятность получения полученных данных в предположении, что нулевая гипотеза верна, также равна нулю?...
У меня есть числовая переменная, которая оказывается несущественной в многомерной модели логистической регрессии. Однако, когда я делю это на группы, это внезапно становится значительным. Это очень нелогично для меня: при категоризации переменной мы отказываемся от некоторой информации. Как это...
Кто-нибудь кроме Эгона Пирсона получил доступ к докладу Уильяма Сили Госсета 1904 года «Применение« закона ошибки »к работе пивоваренного завода»? Я предполагаю, что это свойство Гиннесса, но, учитывая его историческое значение, было бы очень интересно прочитать, если бы кто-то знал, как достать...
У меня есть простой временной ряд с 5-10 точками данных на набор данных через равные промежутки времени. Мне интересно, как лучше определить, отличаются ли два набора данных. Должен ли я попробовать t-тесты на каждой точке данных, или посмотреть на область под кривыми, или есть какая-то многомерная...
Недавно два разных сотрудника использовали своего рода аргумент о различиях между условиями, которые мне кажутся некорректными. Оба этих сотрудника используют статистику, но они не являются статистиками. Я новичок в статистике. В обоих случаях я утверждал, что, поскольку в эксперименте не было...
Я пытаюсь понять общую картину, сделанную в Taleb, 2016, «Мета-распределение стандартных значений P» . В нем Талеб приводит следующий аргумент в пользу ненадежности р-значения (насколько я понимаю): Процедура оценки, работающая на точках данных, поступающих из некоторого распределения X, выдает...
Я фармаколог и, по моему опыту, почти во всех работах по базовым биомедицинским исследованиям используется t-критерий Стьюдента (либо для вывода, либо для соответствия ожиданиям ...). Пару лет назад мне стало известно, что t-тест Стьюдента - не самый эффективный тест, который можно использовать:...
У меня есть временные ряды цен двух ценных бумаг, A и B, за один и тот же период времени и с одинаковой частотой. Я хотел бы проверить, есть ли статистически значимая разница во времени между двумя ценами (моя нулевая гипотеза заключается в том, что разница равна нулю). В частности, я использую...
Я очень плохо знаком с функциональным анализом данных (FDA). Я читаю: Ramsay, James O. и Silverman, Bernard W. (2006), Functional Analysis Data, 2nd ed., Springer, New York. Тем не менее, я до сих пор не очень ясно, где / когда использовать FDA? Может ли кто-нибудь дать мне пример, особенно в...
После поиска разъяснений по поводу коэффициентов линейной модели здесь у меня возник вопрос о не значащем значении (высокое значение p) для коэффициентов уровней факторов. Пример: если моя линейная модель включает в себя фактор с 10 уровнями, и только 3 из этих уровней имеют значимые значения p,...
Есть ли способ определить, отличается ли разница между количеством дорожно-транспортных происшествий в момент времени 1 от количества в момент времени 2? Я нашел разные методы для определения различий между группами наблюдений в разное время (например, сравнение средних Пуассона), но не для...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я работаю с набором данных, имеющих N около 200 000. В регрессиях я вижу очень маленькие значения значимости << 0,001, связанные с очень маленькими величинами эффекта, например, r = 0,028. Я хотел бы знать, есть ли принципиальный способ определения подходящего порога значимости по отношению к...
У меня есть временной ряд, который я пытаюсь прогнозировать, для которого я использовал сезонную модель ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). Это отличается от того, что R предложил с auto.arima (R-вычисленный ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] был бы более подходящим, я назвал его fit1). Тем не менее, в...
В рамках задания мне нужно было дополнить модель двумя переменными предикторами. Затем мне пришлось нарисовать график остатков моделей по отношению к одному из включенных предикторов и внести изменения на основе этого. График показал криволинейную тенденцию, и поэтому я включил квадратный термин...
Я продолжаю видеть эту знаменитую цитату повсюду, но не могу понять подчеркнутую часть каждый раз. Человек, который «отвергает» гипотезу временно, в порядке обычной практики, когда значение находится на уровне 1% или выше, наверняка будет ошибаться не более чем в 1% таких решений. Поскольку, когда...
Я читал о вычислении объективной оценки стандартного отклонения и источника, который я прочитал (...) за исключением некоторых важных ситуаций, задача имеет мало отношения к приложениям статистики, поскольку ее необходимость избегается стандартными процедурами, такими как использование тестов...