Я изучаю ограниченную машину Больцмана (RBM) и у меня возникают некоторые проблемы с пониманием логарифмических расчетов вероятности относительно параметров RBM. Несмотря на то, что было опубликовано много исследовательских работ по УОКР, подробных шагов по производным инструментам нет. После...
Я проверил ответ на этот вопрос на stats.stackexchange: Какие хорошие ресурсы предоставляют историю статистики? Действительно, книга Стиглера «Статистика на столе» выглядит превосходно, и я с нетерпением жду ее прочтения. Но меня больше интересует разработка современных моделей ARIMA. Я думаю, я...
Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки:...
Теорема Питмана – Купмана – Дармуа гласит, что если выборка iid из параметризованного семейства вероятностных распределений допускает достаточную статистику, число скалярных компонент которой не растет с размером выборки, то это экспоненциальное семейство. Какие-нибудь учебники или элементарные...
Ради простого примера предположим, что есть две модели линейной регрессии Модель 1 имеет три предсказатели, x1a, x2b, иx2c Модель 2 имеет три предиктора из модели 1 и два дополнительных предиктора x2aиx2b Существует уравнение регрессии населения, где объясняется дисперсия населения для Модели 1 и...
Я провожу логистическую регрессию с бинарным исходом (старт и не старт). Все мои предикторы - это либо непрерывные, либо дихотомические переменные. Используя подход Бокса-Тидвелла, один из моих непрерывных предикторов потенциально нарушает предположение о линейности логита. В статистике...
В нескольких ответах, которые я видел, пользователи CrossValidated предлагают OP найти ранние статьи о Lasso, Ridge и Elastic Net. Для потомков, каковы основополагающие работы в Lasso, Ridge и Elastic Net?...
Я заинтересован в хорошей ссылке на результаты, касающиеся асимптотических свойств оценок максимального правдоподобия. Рассмотрим модель где - это мерная плотность, а - это MLE, основанный на образце из где - это "истинное" значение . Есть два нарушения, которые меня...
Например, в руководстве BUGS или в следующей книге Lee and Wagenmakers ( pdf ) и во многих других местах используется тип обозначения, который мне кажется очень гибким в том смысле, что его можно использовать для краткого описания большинства статистических моделей. Примером этого обозначения...
У меня есть некоторые данные, и я пытался подогнать их под плавную кривую. Тем не менее, я не хочу навязывать ему слишком много предыдущих убеждений или слишком сильных предварительных представлений (кроме тех, которые подразумеваются в остальной части моего вопроса) или каких-либо конкретных...
Я нашел этот пост: Да. Коэффициент отражает изменение логарифмических коэффициентов для каждого приращения изменения в порядковом предикторе. Эта (очень распространенная) спецификация модели предполагает, что предиктор оказывает линейное влияние на свои приращения. Чтобы проверить предположение, вы...
Сегодня я говорил с кем-то о выборке и смутно помню историю о каком-то очень уважаемом статистике, который рекомендует систематическую выборку из телефонной книги в конкретном судебном деле. Я помню историю, в которой судья говорил что-то вроде: «Я не знаю много о статистике, но я знаю, что выборка...
Я читал несколько публикаций, пытаясь оправдать использование модели с фиксированными эффектами с заявлениями в духе «модель с фиксированными эффектами была выбрана потому, что гетерогенность была низкой». Тем не менее, я обеспокоен тем, что это может быть неуместный подход к анализу данных....
Я почти уверен, что уже видел следующий результат в статистике, но я не могу вспомнить, где. Если - положительная случайная величина и то когда , где - это КФР .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + F XИксXXE (X) <...
В прошлом я задавал мне ряд вопросов, касающихся опубликованных работ в ряде областей, где регрессии (и связанные с ними модели, такие как панельные модели или GLM) используются в данных наблюдений (то есть данных, не полученных контролируемым экспериментом). во многих случаях - но не всегда -...
Я читаю пример, приведенный в книге « Машинное обучение для хакеров» . Сначала я подробно остановлюсь на примере, а затем расскажу о своем вопросе. Пример : Принимает набор данных за 10 лет по 25 ценам на акции. Работает PCA на 25 акций. Сравнивает основной компонент с индексом Доу-Джонса....
Я работаю специалистом по данным с большим опытом регрессии, других алгоритмов машинного обучения и программирования (как для анализа данных, так и для разработки общего программного обеспечения). Большая часть моей трудовой жизни была сосредоточена на построении моделей для прогнозирующей точности...
Я ищу надежную ссылку (или ссылки) на методы числовой оптимизации, предназначенные для статистиков, то есть они применили бы эти методы к некоторым стандартным выводным задачам (например, MAP / MLE в распространенных моделях). Такие вещи, как градиентный спуск (прямой и стохастический), ЭМ и его...
На странице 12 книги Бейтса о модели смешанного эффекта он описывает модель следующим образом: В конце скриншота он упоминает коэффициент относительной ковариации , зависящий от параметра дисперсионной составляющей , θΛθΛθ\Lambda_{\theta}θθ\theta не объясняя, что именно отношения. Скажем , нам...
Вопросов: Используются ли ненадлежащие линейные модели на практике, или же они время от времени описываются любопытством в научных журналах? Если да, то в каких областях они используются? Есть ли другие примеры таких моделей? Наконец, будут ли правильные стандартные ошибки, , R 2 и т. Д., Взятые из...