В нескольких ответах, которые я видел, пользователи CrossValidated предлагают OP найти ранние статьи о Lasso, Ridge и Elastic Net.
Для потомков, каковы основополагающие работы в Lasso, Ridge и Elastic Net?
источник
В нескольких ответах, которые я видел, пользователи CrossValidated предлагают OP найти ранние статьи о Lasso, Ridge и Elastic Net.
Для потомков, каковы основополагающие работы в Lasso, Ridge и Elastic Net?
Так как вы просто ищете ссылки, вот список:
Исторически важный документ, который, я считаю, впервые продемонстрировал, что оценки смещения могут привести к улучшению оценок для обычных линейных моделей:
Несколько более современных и важных штрафов включают SCAD и MCP:
И еще немного об очень хороших алгоритмах получения оценок с использованием этих методов:
Также стоит обратить внимание на эту статью о селекторе Данцига, которая очень тесно связана с LASSO, но (я считаю) она вводит идею неравенства оракула для статистических оценок, которые являются довольно мощной идеей