Вопросы с тегом «hypothesis-testing»

mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...

Привет, я прохожу аспирантуру по статистике, и мы освещали тестовую статистику и другие концепции. Тем не менее, я часто могу применять формулы и развивать своего рода интуицию о том, как все работает, но у меня часто возникает ощущение, что, возможно, если я подкреплю свое исследование симуляцией...

Простое применение методов начальной загрузки к проверке гипотез состоит в том, чтобы оценить доверительный интервал тестовой статистики , многократно вычисляя его по загрузочным выборкам (пусть статистика взятая из начальной загрузки, называется ). Мы отвергаем если предполагаемый параметр...

Я пытаюсь выбрать один из этих двух тестов для анализа парных данных. Кто-нибудь знает эмпирические правила о том, какой из них выбрать в

Я преподаю курс по основам статистики, и мы проводим t-тест для двух независимых выборок с неравными отклонениями (тест Уэлча). В примерах, которые я видел, скорректированные степени свободы, используемые в тесте Уэлча, всегда меньше или равны . n1+n2−2n1+n2−2n_1+n_2-2 Это всегда так? Всегда ли...

Я наткнулся на это изображение в блоге здесь . Я был разочарован тем, что чтение заявления не выявило для меня того же выражения лица, что и для этого парня. Итак, что подразумевается под утверждением о том, что нулевая гипотеза состоит в том, как часто участники выражают неинформативный априор?...

В обычном t-тесте средних значений, используя обычные методы проверки гипотез, мы либо отклоняем нулевое значение, либо не принимаем отрицательное нулевое, но никогда не принимаем нулевое. Одна из причин этого заключается в том, что если бы мы получили больше доказательств, тот же размер эффекта...

Предположим, мне даны две группы измерения массы (в мг), которые называются y1 и y2. Я хочу сделать тест, чтобы определить, взяты ли эти две пробы из групп населения с разными средствами. Примерно так, например (в R): y1 <- c(10.5,2.9,2.0,4.4,2.8,5.9,4.2,2.7,4.7,6.6) y2 <-...

Считается, что t-тест для проверки того, равняется ли среднее значение нормально распределенной выборки константе, является тестом Вальда путем оценки стандартного отклонения среднего значения выборки с помощью информации Фишера о нормальном распределении по среднему значению выборки. Но тестовая...

Предположим, Икс1, X2,, , ,, XNИкс1,Икс2,,,,,ИксNX_1, X_2, \, ... \, , X_n - простая случайная выборка из нормального( μ , σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) распределения. Я заинтересован в проведении следующей проверки гипотезы: ЧАС0:| μ |≤ cЧАС1: | μ | >с ,ЧАС0:|μ|≤сЧАС1:|μ|>с, H_0: | \mu| \le c \\...

Проверка гипотез сродни проблеме классификации. Так, скажем, у нас есть 2 возможных ярлыка для наблюдения (субъекта) - Виновен против Не виновен. Пусть Non-Guilty будет нулевой гипотезой. Если бы мы рассматривали проблему с точки зрения классификации, мы бы обучали классификатор, который...

Хорошо известно, что выбор статистического теста на основе результатов другого статистического теста проблематичен, поскольку значения p трудно или невозможно интерпретировать (например, выбор статистического теста на основе результатов другого (например, нормальности) ) , Тем не менее, это все еще...

Я пытаюсь оценить производительность алгоритма классификации машинного обучения под наблюдением. Наблюдения делятся на номинальные классы (2 на данный момент, однако я хотел бы обобщить это для многоклассовых проблем), составленные из 99 субъектов. Один из вопросов, на которые я бы хотел ответить,...

На вебинаре, проведенном на днях компанией по тестированию a / b, их резидент «Data Scientist» объяснил, что вам следует проверить свои результаты, повторно выполнив эксперимент. Исходя из этого, если вы выбрали 95% достоверности, существует вероятность 5% (1/20) ложного срабатывания. Если вы...

Если это дублирующий вопрос, пожалуйста, укажите правильный путь, но похожие вопросы, которые я нашел здесь, не были достаточно похожими. Предположим, я оцениваю модельY= α + βИкс+ тыY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u и найдите, что . Однако оказывается, что , и я подозреваю, что , и, в частности, что...

Я применил тест DW к моей регрессионной модели в R, и я получил статистику теста DW 1,78 и значение p 2,2e-16 = 0. Означает ли это, что не существует автокорреляции между невязками, потому что stat близок к 2 с небольшим p-значением, или это означает, что хотя stat близок к 2, p-значение мало, и...

Мне известно о нескольких связанных с этим вопросах (например, терминология проверки гипотез, окружающая нуль , возможно ли доказать нулевую гипотезу? ), Но я не знаю окончательного ответа на мой вопрос ниже. Предположим, что мы проверяем гипотезу о том, честна ли монета или нет. У нас есть две...

Я читаю статью , метод которой полностью основан на тесте отношения правдоподобия. Автор говорит, что тест LR против односторонних альтернатив является UMP. Он продолжает, утверждая, что «... даже если невозможно доказать, что [тест LR] является наиболее мощным, тест LR часто имеет желательные...

Я читаю книгу Ларри Вассермана « Вся статистика» и в настоящее время рассказываю о p-значениях (стр. 187). Позвольте мне сначала ввести некоторые определения (я цитирую): Определение 1 Степенная функция теста с областью отклонения определяется как Размер теста определяется как тест имеет уровень \...

Тест Шарипо-Вилка, согласно википедии , проверяет нулевую гипотезу ( ) «Население обычно распределено».ЧАС0ЧАС0H_0 Я ищу похожий тест на нормальность с «Население обычно не распределено».ЧАС0ЧАС0H_0 Имея такой тест, я хочу вычислить значение, чтобы отклонить H 0 на уровне значимости α тогда и...