Возможно, это очень простой вопрос, но я, похоже, не смог найти на него убедительного ответа. Я надеюсь здесь, я могу. В настоящее время я читаю статьи в качестве подготовки к моей собственной магистерской диссертации. В настоящее время я читаю статью, в которой исследуется связь между твитами и...
Можно ли получить положительную корреляцию между регрессором и откликом ( +0,43) и, после этого, получить отрицательный коэффициент в подогнанной регрессионной модели для этого регрессора? Я не говорю об изменениях знака регрессора среди некоторых моделей. Знак коэффициента всегда остается. Могут...
Корреляция является мерой линейной связи между двумя переменными. Коэффициент детерминации, r 2 , является мерой того, насколько изменчивость в одной переменной может быть «объяснена» вариацией в другой.рrrр2r2r^2 Например, если - корреляция между двумя переменными, тогда r 2 = 0,64 ....
Когда вы делаете регрессию OLS и строите результирующие остатки, как вы можете определить, являются ли эти остатки автокоррелированными? Я знаю, что есть тесты для этого (Durbin, Breusch-Godfrey), но мне было интересно, можете ли вы просто посмотреть на график, чтобы оценить, может ли...
Предыстория: я прочитал одну статью, где авторы сообщают о корреляции Пирсона 0,754 от размера выборки 878. Результирующее значение p для корреляционного теста является значимым «две звезды» (т. Е. Р <0,01). Тем не менее, я думаю, что при таком большом размере выборки соответствующее значение p...
Я бросаю здесь проблему, как я получил это. У меня есть две случайные величины. Один из которых является непрерывным (Y), а другой - дискретным и будет обозначаться как ординал (X). Я поместил ниже график, который я получил вместе с запросом. Человек, который посылает мне данные, хочет измерить...
Каков диапазон достижимых корреляций для пары экспоненциально распределенных случайных величин и , где - это параметры ставки?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm Exp}(\lambda_2)λ1,λ2>0λ1,λ2>0\lambda_1, \lambda_2 >...
Википедия не так ... или я не понимаю? Википедия: Белые и черные квадраты («шахматный рисунок») отлично рассеяны, поэтому у Морана я буду -1. Если бы белые квадраты были сложены на одной половине доски, а черные - на другой, значение Морана I было бы близко к +1. Случайное расположение квадратных...
Я уже прочитал все страницы на этом сайте, пытаясь найти ответ на мою проблему, но, похоже, никто не подходит мне ... Сначала я объясню вам, с какими данными я работаю ... Допустим, у меня есть вектор-массив с несколькими названиями городов, по одному для каждого из 300 пользователей. У меня также...
Кто-нибудь имеет представление о том, почему условную корреляцию между двумя переменными называют «частичной» корреляцией, а простую корреляцию между ними (то есть, если она не обусловлена какой-либо другой переменной) называют «предельной» корреляцией? Что такое интуиция за словами «частичный» и...
Например, в R, если вы вызываете acf()функцию, она строит коррелограмму по умолчанию и рисует 95% доверительный интервал. Глядя на код, если вы звоните plot(acf_object, ci.type="white"), вы видите: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) в качестве верхнего предела для типа белого шума. Кто-нибудь может...
У меня очень большой набор данных и около 5% случайных значений отсутствуют. Эти переменные связаны друг с другом. В следующем примере набор данных R - просто игрушечный пример с фиктивными коррелированными данными. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Я заметил в своей работе этот паттерн при изучении пространственной коррелограммы на разных расстояниях, и в корреляциях появляется U-образный паттерн. В частности, сильные положительные корреляции на небольших дистанционных бункерах уменьшаются с расстоянием, затем достигают ямы в определенной...
Процесс является строго стационарным , если совместное распределение X т 1 , Х т 2 , . , , , Х т т такое же , как совместное распределение X т 1 + K , X т 2 + к , . , , , X t m + k для всех m , для всех k и для всех t 1 , t 2...
Зависимые переменные в MANOVA не должны быть «слишком сильно коррелированными». Но насколько сильна корреляция, слишком сильна? Было бы интересно узнать мнение людей по этому вопросу. Например, вы бы продолжили с MANOVA в следующих ситуациях? Y1 и Y2 коррелируют с иг = 0,3рзнак равно0,3r=0.3р <...
Я пытаюсь оценить множественную линейную регрессию в R с помощью следующего уравнения: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Задания и вопросы представляют собой квартальные временные ряды данных, построенные с помощью askings <- ts(...). Проблема в том, что я получил...
Обычно преобразуется в Fisher чтобы проверить разницу между двумя значениями . Но когда нужно провести метаанализ, почему мы должны делать такой шаг? Корректирует ли это ошибку измерения или ошибку, не связанную с выборкой, и почему мы должны предполагать, что является несовершенной оценкой...
Предположим, что равномерно распределен на . Пусть и . Покажите, что корреляция между и равна нулю.[ 0 , 2 π ] Y = sin X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Кажется, мне нужно знать стандартное отклонение синуса и косинуса и их ковариацию. Как...
Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С...
У меня есть два набора данных: Мой первый набор данных - это стоимость инвестиций (в миллиардах долларов) в зависимости от времени, каждая единица времени составляет один квартал с первого квартала 1947 года. Время распространяется на третий квартал 2002 года. Мой второй набор данных является...