Допустим, как владелец бизнеса (или маркетолог, или любой, кто понимает точечный график) показан точечный график из двух переменных: количество рекламных объявлений против количества продаж продукта в месяц за последние 5 лет (или другой временной масштаб, чтобы вы есть больше образцов. Я только...
Учитывая временной ряд, можно оценить автокорреляционную функцию и построить ее график, например, как показано ниже: Что же тогда можно прочитать о временных рядах из этой автокорреляционной функции? Например, можно ли рассуждать о стационарности временного ряда? Отредактировано : здесь я включил...
У меня есть два ряда данных, которые показывают средний возраст смерти с течением времени. Обе серии демонстрируют повышенный возраст на момент смерти, но один значительно ниже другого. Я хочу определить, значительно ли увеличение возраста на момент смерти у нижней выборки, чем у верхней выборки....
Я пытаюсь понять смысл отрезания и хвоста на графике временных рядов ACF и PACF. Что означает «Отрезать после задержки»? Это по поводу лимита? Что значит «Хвосты»? В приведенном выше примере книги, которую я использую для изучения, говорят, что это процесс AR. Но я не могу понять значения слов...
Я пытаюсь оценить множественную линейную регрессию в R с помощью следующего уравнения: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Задания и вопросы представляют собой квартальные временные ряды данных, построенные с помощью askings <- ts(...). Проблема в том, что я получил...
Обычно преобразуется в Fisher чтобы проверить разницу между двумя значениями . Но когда нужно провести метаанализ, почему мы должны делать такой шаг? Корректирует ли это ошибку измерения или ошибку, не связанную с выборкой, и почему мы должны предполагать, что является несовершенной оценкой...
Если у меня есть две независимые случайные величины X и Y, какова корреляция между X и произведением XY? Если это неизвестно, мне было бы интересно узнать, по крайней мере, что происходит в конкретном случае, когда X и Y нормальны с нулевым средним, если это легче...
Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С...
У меня есть набор данных, содержащий 365 наблюдений трех переменных, а именно pm, tempи rain. Теперь я хочу проверить поведение pmв ответ на изменения в двух других переменных. Мои переменные: pm10 = Ответ (зависимый) temp = предиктор (независимый) rain = предиктор (независимый) Ниже приведена...
Я хочу проверить, действительно ли я понял [классический, линейный] факторный анализ (ФА), особенно предположения , сделанные до (и, возможно, после) ФА. Некоторые данные должны быть изначально коррелированы, и между ними возможна линейная связь. После проведения факторного анализа данные обычно...
Был проведен опрос, когда люди выбрали то, что они используют, чтобы представить своего смайлика, и въехали в страну происхождения. Я перекодировал текстовые ответы в числовые. Какую форму анализа следует использовать (предпочтительно в SPSS), чтобы проверить уровень корреляции между тем, откуда...
Отказ от ответственности: это для домашнего проекта. Я пытаюсь найти лучшую модель для цен на алмазы, в зависимости от нескольких переменных, и у меня пока что есть довольно хорошая модель. Однако я столкнулся с двумя переменными, которые явно коллинеарны: >with(diamonds, cor(data.frame(Table,...
У меня есть 20-летний набор данных ежегодного количества видов для множества полигонов (~ 200 непрерывных многоугольников неправильной формы). Я использовал регрессионный анализ для определения тенденций (изменение количества в год) для каждого полигона, а также для агрегации данных полигонов на...
Проверенное временем напоминание в статистике «некоррелированность не означает независимость». Обычно это напоминание дополняется психологически успокаивающим (и с научной точки зрения правильным) утверждением «когда, тем не менее, две переменные совместно распределены нормально , тогда...
Я написал программу для имитации сверху вниз перетасовать карты. Каждая карта пронумерована, начиная с масти CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESи ранга от двух до десяти, затем Джек, Королева, Король и Туз. Таким образом, у двух клубов число 1, у трех клубов 2 ... Туз треф составляет 13 ... Туз пик...
Отказ от ответственности: если вы обнаружите, что этот вопрос слишком похож на другой, я рад его объединению. Тем не менее, я не нашел удовлетворительного ответа где-либо еще (и у меня пока нет «репутации», чтобы комментировать или поднимать голос), поэтому я подумал, что было бы лучше задать новый...
Я пытался лучше понять Ковариацию двух случайных переменных и понять, как первый человек, который об этом подумал, пришел к определению, которое обычно используется в статистике. Я пошел в Википедию, чтобы понять это лучше. Из статьи видно, что хороший показатель-кандидат или величина для должны...
Рассмотрим простую регрессию (нормальность не предполагается): где со средним и стандартным отклонением . Являются ли оценки наименьших квадратов и некоррелированными?Yi=a+bXi+ei,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i +...
Я применил тест DW к моей регрессионной модели в R, и я получил статистику теста DW 1,78 и значение p 2,2e-16 = 0. Означает ли это, что не существует автокорреляции между невязками, потому что stat близок к 2 с небольшим p-значением, или это означает, что хотя stat близок к 2, p-значение мало, и...
Я продолжаю читать о необходимости проверки автокорреляции в MCMC. Почему важно, чтобы автокорреляция была низкой? Что это измеряет в контексте