Как рассчитывается доверительный интервал для функции ACF?

12

Например, в R, если вы вызываете acf()функцию, она строит коррелограмму по умолчанию и рисует 95% доверительный интервал. Глядя на код, если вы звоните plot(acf_object, ci.type="white"), вы видите:

qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used)

в качестве верхнего предела для типа белого шума. Кто-нибудь может объяснить теорию, стоящую за этим методом? Почему мы получаем qnorm 1 + 0,95, а затем делим на 2 и после этого делим на количество наблюдений?

Ник николаев
источник
1
FWIW, это не совсем о Р.
Гунг - Восстановить Монику

Ответы:

9

rkrk

Теперь мы хотим получить α / 2 для обоих хвостов для теста с двумя хвостами, поэтому нам нужен квантиль 1 − α / 2.

Затем посмотрите, что (1 + 1 − α) / 2 = 1 − α / 2, и умножьте на стандартное отклонение (т. Е. Квадратный корень дисперсии, как указано выше)

Роберт де Грааф
источник
1
α/21α/2(1+1α)/2=1α/2
Привет Glen_b, я попытался обновить свой ответ соответственно - я также позаимствовал некоторые твои слова, которые, я надеюсь, в порядке.
Роберт де Грааф