Например, в R, если вы вызываете acf()функцию, она строит коррелограмму по умолчанию и рисует 95% доверительный интервал. Глядя на код, если вы звоните plot(acf_object, ci.type="white"), вы видите:
qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used)в качестве верхнего предела для типа белого шума. Кто-нибудь может объяснить теорию, стоящую за этим методом? Почему мы получаем qnorm 1 + 0,95, а затем делим на 2 и после этого делим на количество наблюдений?
r
confidence-interval
autocorrelation
Ник николаев
источник
источник
Ответы:
Теперь мы хотим получить α / 2 для обоих хвостов для теста с двумя хвостами, поэтому нам нужен квантиль 1 − α / 2.
Затем посмотрите, что (1 + 1 − α) / 2 = 1 − α / 2, и умножьте на стандартное отклонение (т. Е. Квадратный корень дисперсии, как указано выше)
источник