Я ищу пример 2 случайных величин XXX , YYY такой, что |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 но если рассматривать хвостовую часть распределений, они сильно коррелируют. (Я стараюсь избегать «коррелированных» / «корреляций» для хвоста, потому что он может быть не...
Справочная информация: В настоящее время я занимаюсь сравнением различных байесовских иерархических моделей. Данные yijyijy_{ij} являются числовыми показателями благосостояния для участника iii и времени jjj . У меня около 1000 участников и от 5 до 10 наблюдений на каждого участника. Как и в случае...
Я хотел бы генерировать пары случайных чисел с определенной корреляцией. Однако обычный подход использования линейной комбинации двух нормальных переменных здесь недопустим, поскольку линейная комбинация равномерных переменных больше не является равномерно распределенной переменной. Мне нужно,...
Какова ваша интуиция / интерпретация распределения собственных значений матрицы корреляции? Я склонен слышать, что обычно 3 самых больших собственных значения являются наиболее важными, в то время как близкие к нулю значения являются шумом. Кроме того, я видел несколько научных работ, исследующих,...
Каковы плюсы и минусы использования LARS [1] по сравнению с использованием координатного спуска для подбора L1-регуляризованной линейной регрессии? Я в основном заинтересован в аспектах производительности (мои проблемы, как правило, Nисчисляются сотнями тысяч и p<20). Однако, любые другие идеи...
Я задал этот вопрос вчера на StackOverflow и получил ответ, но мы согласились, что он кажется немного хакерским и, возможно, есть лучший способ взглянуть на него. Вопрос: я хотел бы рассчитать стандартные ошибки Ньюи-Уэста (HAC) для вектора (в данном случае - вектора биржевых доходностей). Функция...
При моделировании временных рядов можно (1) смоделировать корреляционную структуру слагаемых ошибок, например, процесс AR (1) (2) включает в себя переменную с запаздыванием в качестве объясняющей переменной (справа) Я понимаю, что их иногда есть веские причины для (2). Однако, каковы...
Я наблюдаю регрессионную модель, которая регрессирует доходность фондовых индексов в годовом исчислении по годичным (12 месяцев) доходностям одного и того же фондового индекса, кредитному спреду (разница между среднемесячным значением безрисковых облигаций и корпоративных облигаций). доходности),...
У меня есть матрица из 1000 наблюдений и 50 переменных, каждая из которых измеряется по 5-балльной шкале. Эти переменные организованы в группы, но в каждой группе нет одинакового количества переменных. Я хотел бы рассчитать два типа корреляций: Корреляция в группах переменных (среди характеристик):...
Я пытаюсь выяснить, как R вычисляет автокорреляцию lag-k (очевидно, это та же формула, что используется Minitab и SAS), так что я могу сравнить ее с использованием функции CORREL в Excel, примененной к серии, и ее версии с k-lagged. R и Excel (используя CORREL) дают немного разные значения...
Предположим, я измерил некоторую переменную у братьев и сестер, которые вложены в семьи. Структура данных выглядит следующим образом: семейный брат ------ ------- ----- 1 1 год_11 1 2 год_12 2 1 год_21 2 2 y_22 2 3 y_23 ... ... ... Я хочу знать корреляцию между измерениями, сделанными на братьях и...
Мне нужно вывести аналитические выражения для автоковариантной функции γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) процесса ARMA (2,1), обозначенного как: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Итак, я знаю, что:...
В Википедии есть преобразование Фишера от ранга Спирмена до приблизительного z-показателя. Возможно, эта z-оценка отличается от нулевой гипотезы (ранг корреляции 0)? Эта страница имеет следующий пример: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank correlation 0.684848 "95% CI...
Что касается названия, идея состоит в том, чтобы использовать взаимную информацию, здесь и после MI, для оценки «корреляции» (определяемой как «насколько я знаю об A, когда я знаю B») между непрерывной переменной и категориальной переменной. Я расскажу вам свои мысли по этому вопросу через минуту,...
Я использую пакет 'lars' в R со следующим кодом: > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > x <-...
Я рассчитал автокорреляцию по данным временного ряда о характере движения рыбы по ее положениям: X ( x.ts) и Y ( y.ts). Используя R, я запустил следующие функции и создал следующие графики: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Мой вопрос, как мне интерпретировать эти сюжеты? Какая информация необходима,...
Для иерархической кластеризации я часто вижу следующие две «метрики» (они точно не говорят) для измерения расстояния между двумя случайными переменными XXX и YYY : \newcommand{\Cor}{\mathrm{Cor}} d1(X,Y)d2(X,Y)=1−|Cor(X,Y)|,=1−(Cor(X,Y))2d1(X,Y)=1−|Cor(X,Y)|,d2(X,Y)=1−(Cor(X,Y))2\begin{align}...
Для предисловия у меня достаточно глубокие математические знания, но я никогда не имел дело с временными рядами или статистическим моделированием. Так что не надо быть очень нежным со мной :) Я читаю эту статью о моделировании использования энергии в коммерческих зданиях, и автор делает следующее...
Являются ли коэффициенты корреляции фи и Мэтьюса одним и тем же понятием? Как они связаны или эквивалентны коэффициенту корреляции Пирсона для двух двоичных переменных? Я предполагаю, что двоичные значения равны 0 и 1. Корреляция Пирсона между двумя случайными величинами Бернулли и :уxxxyyy...
Я получаю некоторые ошеломляющие результаты для корреляции суммы с третьей переменной, когда два предиктора отрицательно коррелируют. Что вызывает эти недоумения результаты? Пример 1: корреляция между суммой двух переменных и третьей переменной Рассмотрим формулу 16.23 на странице 427 текста...