Я всегда изо всех сил пытаюсь понять истинную суть проблемы случайных параметров. Я несколько раз читал, что оценки фиксированных эффектов нелинейных панельных моделей данных могут быть сильно смещены из-за «хорошо известной» проблемы побочных параметров. Когда я прошу дать четкое объяснение этой...
Я делаю пропорциональную регрессию рисков Кокса в R, используя coxphмножество переменных. Остатки Мартингейла выглядят великолепно, а остатки Шенфельда отлично подходят для ПОЧТИ всех переменных. Есть три переменные, чьи остатки Шенфельда не плоские, и природа переменных такова, что имеет смысл,...
Я понимаю, что это может быть потенциально широкий вопрос, но мне было интересно, существуют ли обобщенные предположения, которые указывают на использование GAM (Обобщенная аддитивная модель) над GLM (Обобщенная линейная модель)? Кто-то недавно сказал мне, что GAM следует использовать только тогда,...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я хотел бы сравнить выходные данные lmer (действительно glmer) с примером игрушечного бинома. Я прочитал виньетки и, кажется, понимаю, что происходит. Но, видимо, я не. Застряв, я исправил «правду» в терминах случайных эффектов и пошел оценивать только фиксированные эффекты. Я включаю этот код...
Одна из проблем, с которыми я всегда сталкивался при работе со смешанными моделями, это выяснение визуализаций данных - таких, которые могут оказаться на бумаге или плакате, - как только кто-то получит результаты. Сейчас я работаю над моделью смешанных эффектов Пуассона с формулой, которая выглядит...
Каковы преимущества указания ковариационной структуры в GLM (вместо того, чтобы рассматривать все недиагональные элементы в ковариационной матрице как ноль)? Помимо отражения того, что каждый знает о данных, делает это улучшить качество посадки? повысить точность прогнозирования на удерживаемых...
Вопрос CV Я пытаюсь дать (а) подробное и краткое математическое представление (я) модели смешанных эффектов. Я использую lme4пакет в R. Каково правильное математическое представление для моей модели? Данные, научный вопрос и код R Мой набор данных состоит из видов в разных регионах. Я проверяю,...
У меня есть рабочий пример (в R), который я пытаюсь понять дальше. Я использую Limma для создания линейной модели, и я пытаюсь понять, что происходит шаг за шагом в вычислениях кратного изменения. Я в основном пытаюсь выяснить, что происходит для расчета коэффициентов. Из того, что я могу выяснить,...
В модели смешанных эффектов рекомендуется использовать фиксированный эффект для оценки параметра, если включены все возможные уровни (например, как мужчины, так и женщины). Кроме того, рекомендуется использовать случайный эффект для учета переменной, если включенные уровни представляют собой просто...
Допустим, нам дали следующую проблему: Предскажите, какие клиенты, скорее всего, прекратят покупки в нашем магазине в ближайшие 3 месяца. Для каждого клиента мы знаем месяц, когда он начал покупать в нашем магазине, и, кроме того, у нас есть много поведенческих особенностей в ежемесячных агрегатах....
Я пытаюсь использовать lme4::glmer()для подгонки биномиальной обобщенной смешанной модели (GLMM) с зависимой переменной, которая является не двоичной, а непрерывной переменной от нуля до единицы. Можно думать об этой переменной как о вероятности; на самом деле это вероятность того, как сообщили...
В недавней статье я установил трехсторонние модели с фиксированными эффектами. Поскольку один из факторов не был значимым (p> 0,1), я удалил его и переосмыслил модель с двумя фиксированными эффектами и взаимодействием. У меня только что были комментарии судей, чтобы процитировать: Это время не...
Скажем, нас интересует, как на экзаменационные оценки учеников влияет количество часов, которые они изучают. Чтобы исследовать это соотношение, мы могли бы запустить следующую линейную регрессию: exam.gradesi=a+β1×hours.studiedi+eiexam.gradesi=a+β1×hours.studiedi+ei \text{exam.grades}_i = a +...
При анализе панельных данных я использовал многоуровневые модели со случайными / смешанными эффектами для решения проблем автокорреляции (т. Е. Наблюдения сгруппированы внутри отдельных лиц во времени) с другими параметрами, добавленными для корректировки некоторой спецификации времени и шоков...
Этот вопрос касается оценки ограниченного максимального правдоподобия (REML) в конкретной версии линейной модели, а именно: Y= Х( α ) β+ ϵ ,ε ~ NN( 0 , Σ ( α ) ) ,Yзнак равноИкс(α)β+ε,ε~NN(0,Σ(α)), Y = X(\alpha)\beta + \epsilon, \\ \epsilon\sim N_n(0, \Sigma(\alpha)), где - ( ) матрица,...
Может кто-нибудь сказать мне, как заставить R оценить точку разрыва в кусочно-линейной модели (как фиксированный или случайный параметр), когда мне также нужно оценить другие случайные эффекты? Ниже я привел пример с игрушкой, который соответствует регрессии хоккейной клюшки / сломанной палки со...
Меня очень смущает то, как вес работает в glm с family = "binomial". В моем понимании вероятность появления glm с family = "binomial" определяется следующим образом: где - «доля наблюдаемого успеха», а n - известное количество испытаний.е( у) = ( пп у) рп у( 1 - р )n ( 1 - у)= опыт( п [ ужурналп1 -...
Я хотел бы использовать данные подсчета в качестве ковариат при подборе модели логистической регрессии. Мой вопрос: Нарушаю ли я какое-либо предположение о логистической (и, в целом, об обобщенной линейной) модели, используя в качестве независимых переменных неотрицательные целочисленные...
При определении модели скрещенных смешанных эффектов я пытаюсь включить взаимодействия. Тем не менее, я получаю следующее сообщение об ошибке: Error in lme.formula(rate ~ nozzle, random = ~nozzle | operator, data = Flow) : nlminb problem, convergence error code = 1 message = iteration limit reached...