Я всегда считал, что время не должно использоваться в качестве предиктора в регрессиях (в том числе в игре), потому что тогда просто «описать» саму тенденцию. Если цель исследования состоит в том, чтобы найти такие параметры окружающей среды, как температура и т. Д., Которые объясняют разницу,...
В этом вопросе они спрашивают, как сравнить Pearson r для двух независимых групп (таких как мужчины против женщин). Ответ и комментарии предложены двумя способами: Используйте известную формулу Фишера, используя "z-transformation" of r; Используйте сравнение уклонов (коэффициенты регрессии)....
Я пытаюсь понять, как именно факторы работают в R. Допустим, я хочу запустить регрессию, используя некоторые примеры данных в R: > data(CO2) > colnames(CO2) [1] "Plant" "Type" "Treatment" "conc" "uptake" > levels(CO2$Type) [1] "Quebec" "Mississippi" > levels(CO2$Treatment) [1]...
Я смотрю на некоторые проблемы, а в некоторых, чтобы проверить коэффициенты, иногда я вижу людей, использующих распределение Стьюдента, а иногда я вижу Нормальное распределение. Какое...
Трудно сказать, что здесь спрашивают. Этот вопрос является двусмысленным, расплывчатым, неполным, чрезмерно широким или риторическим, и на него нельзя дать разумный ответ в его нынешней форме. Чтобы получить разъяснения по этому вопросу, чтобы его можно было снова открыть, посетите справочный...
Я пытаюсь обновить модель на основе lm (), чтобы получить правильные стандартные ошибки и тесты. Я действительно запутался, какую матрицу VC использовать. В sandwichпакет предложений vcovHC, vcovHACи NeweyWest. В то время как первый учитывает только гетероскедастичность, последние два учитывают как...
В настоящее время я беру свой первый примененный класс линейной регрессии на уровне выпускника, и я борюсь с преобразованиями предикторных переменных в множественной линейной регрессии. Текст, который я использую, Катнер и др. «Прикладные линейные статистические модели», похоже, не охватывает...
Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 3 года назад . Это казалось мне базовым, но я не могу найти решение онлайн, поэтому я подумал, что мне не хватает. Я...
Моя ситуация такова: У меня есть 1 непрерывная зависимая и 1 непрерывная предикторная переменная, которую я логарифмически преобразовал, чтобы нормализовать их остатки для простой линейной регрессии. Буду признателен за любую помощь в том, как я могу связать эти преобразованные переменные с их...
У меня есть набор данных с около 70 переменных, которые я хотел бы сократить. Я хочу использовать CV, чтобы найти наиболее полезные переменные следующим образом. 1) Случайно выберите, скажем, 20 переменных. 2) Используйте stepwise/ LASSO/ lars/ etc для выбора наиболее важных переменных. 3)...
Рассмотрим следующий код R: example <- function(n) { X <- 1:n Y <- rep(1,n) return(lm(Y~X)) } #(2.13.0, i386-pc-mingw32) summary(example(7)) #R^2 = .1963 summary(example(62)) #R^2 = .4529 summary(example(4540)) #R^2 = .7832 summary(example(104))) #R^2 = 0 #I did a search for n 6:10000, the...
У меня много проблем с одним набором данных, к которому я пытаюсь применить SEM. Мы предполагаем наличие 5 скрытых факторов A, B, C, D, E с показателями соотв. A1 - A5 (упорядоченные факторы), B1 - B3 (количественные), C1, D1, E1 (все три последних упорядоченных фактора, всего 2 уровня для E1. Нас...
Каковы хорошие стратегии для выполнения регрессии гауссовского процесса, когда функция, которую я пытаюсь приблизить, изменяется во времени? Наивный подход, который приходит мне в голову, состоит в том, чтобы использовать только N самых последних точек данных для выполнения регрессии. Какие...
У меня есть следующая линейная модель: журнал( Y+ 1 )log(Y+1)\log(Y + 1) > summary(Y) Min. :-0.0005647 1st Qu.: 0.0001066 Median : 0.0003060 Mean : 0.0004617 3rd Qu.: 0.0006333 Max. : 0.0105730 NA's :30.0000000 Как я могу преобразовать переменные, чтобы улучшить ошибку и дисперсию предсказания,...
Я хочу сделать множественную линейную регрессию, а затем предсказать новые значения с небольшой экстраполяцией. У меня есть переменная ответа в диапазоне от -2 до +7 и три предиктора (диапазоны от +10 до +200). Распределение почти нормальное. Но отношения между ответом и предикторами не являются...
С учетом множественных сгибов перекрестной проверки логистической регрессии и полученных в результате множественных оценок каждого коэффициента регрессии, как следует измерить, является ли предиктор (или набор предикторов) стабильным и значимым на основе коэффициента (ов) регрессии ? Отличается ли...
В линейном уравнении множественной регрессии, если веса бета отражают вклад каждой отдельной независимой переменной сверх вклада всех других IV, где в уравнении регрессии дисперсия, общая для всех IV, которые предсказывают DV? Например, если диаграмма Венна, показанная ниже (и взятая из страницы «...
Пожалуйста, смотрите редактировать. Когда у вас есть данные с тяжелыми хвостами, выполнение регрессии с ошибками Student-T кажется интуитивно понятным. Исследуя эту возможность, я наткнулся на эту статью: Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (01 ноября 1997 г.). Новая одежда императора:...
Это всего лишь пример, с которым я сталкивался несколько раз, поэтому у меня нет примеров данных. Запуск модели линейной регрессии в R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1является непрерывной переменной x2является категориальным и имеет три значения, например, «Низкий», «Средний» и «Высокий». Однако вывод,...
Существуют ли какие-либо особые предположения относительно ошибок логистической регрессии, такие как постоянная дисперсия слагаемых ошибок и нормальность остатков? Также обычно, когда у вас есть точки, у которых расстояние Кука больше 4 / n, вы их удаляете? Если вы удалите их, как вы можете...