Мне было интересно, почему методы выбора моделей LASSO и LARS так популярны, даже если они в основном представляют собой просто варианты пошагового прямого выбора (и, следовательно, страдают от зависимости пути)? Точно так же, почему методы General to Specific (GETS) для выбора модели в основном...
Я имею в виду скорректированные формулы R-квадрата, предложенные: Иезекииль (1930), который, как мне кажется, в настоящее время используется в SPSS. R2adjusted=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)Radjusted2=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)} (1-R^2) Олкин и Пратт (1958) р2у п б я ы...
Я знаком с использованием нескольких линейных регрессий для создания моделей различных переменных. Однако мне было любопытно, используются ли когда-либо регрессионные тесты для проверки каких-либо базовых гипотез. Если да, то как будут выглядеть эти сценарии /...
Я использую rlm в пакете R MASS для регрессии многомерной линейной модели. Это хорошо работает для ряда образцов, но я получаю квазинулевые коэффициенты для конкретной модели: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max...
Существует ли какая-либо стандартная процедура (такая, чтобы ее можно было назвать в качестве справочной) для выбора подмножества точек данных из большего пула с самой сильной корреляцией (только по двум измерениям)? Например, скажем, у вас есть 100 точек данных. Вам нужно подмножество из 40 точек...
В рамках задания мне нужно было дополнить модель двумя переменными предикторами. Затем мне пришлось нарисовать график остатков моделей по отношению к одному из включенных предикторов и внести изменения на основе этого. График показал криволинейную тенденцию, и поэтому я включил квадратный термин...
Недавно ко мне пришел клиент, чтобы выполнить анализ начальной загрузки, потому что рецензент FDA сказал, что их регрессия ошибок в переменных была недействительной, потому что при объединении данных с сайтов анализ включал объединение данных с трех сайтов, где два сайта включали некоторые выборки,...
Я пытаюсь использовать случайную лесную регрессию в scikits-learn. Проблема в том, что я получаю очень высокую ошибку теста: train MSE, 4.64, test MSE: 252.25. Вот как выглядят мои данные: (синий: реальные данные, зеленый: прогноз): Я использую 90% для обучения и 10% для тестирования. Это код,...
Пакет построения графиков R ggplot2 имеет потрясающую функцию stat_smooth для построения линии регрессии (или кривой) с соответствующей доверительной полосой. Однако мне трудно понять, как именно генерируется этот доверительный интервал для каждого времени линии регрессии (или «метода»). Как я могу...
В настоящее время я работаю над регрессионной моделью, в которой у меня есть только категориальные / факторные переменные в качестве независимых переменных. Моя зависимая переменная является логит-преобразованным коэффициентом. Довольно просто запустить нормальную регрессию в R, так как R...
Насколько я понимаю, объясняет, насколько хорошо модель предсказывает наблюдение. Скорректированный - это тот, который учитывает больше наблюдений (или степеней свободы). Итак, Скорректированный предсказывает модель лучше? Тогда почему это меньше, чем ? Похоже, что часто должно быть...
Если я прав, «неконтролируемая классификация» такая же, как кластеризация. Тогда есть ли "неконтролируемая регрессия"?
У меня есть некоторые данные, которые ограничены между 0 и 1. Я использовал betaregпакет в R, чтобы подогнать регрессионную модель с ограниченными данными в качестве зависимой переменной. У меня вопрос: как мне интерпретировать коэффициенты из...
Из Википедии Влиятельные наблюдения - это те наблюдения, которые относительно сильно влияют на прогнозы регрессионной модели. Из Википедии Точки воздействия - это те наблюдения, если таковые имеются, сделанные при экстремальных или внешних значениях независимых переменных, так что отсутствие...
У меня есть линейная модель с примерно 6 предикторами, и я собираюсь представить оценки, значения F, значения p и т. Д. Однако мне было интересно, какой будет лучший визуальный график для представления отдельного влияния одного предиктора на переменная ответа? Разброс точек? Условный участок?...
У меня есть некоторые данные (158 случаев), которые были получены из ответа по шкале Лайкерта на 21 вопросник. Я действительно хочу / нужно провести регрессионный анализ, чтобы увидеть, какие пункты в анкете предсказывают реакцию на общий элемент (удовлетворенность). Ответы обычно не распределяются...
Тесты перестановки (также называемые тестом рандомизации, тестом повторной рандомизации или точным тестом) очень полезны и оказываются полезными, когда предположение о нормальном распределении, требуемое, например, t-testне выполняется, и когда преобразование значений путем ранжирования...
Я работаю над временным рядом, значения которого строго положительны . Работая с различными моделями, включая AR, MA, ARMA и т. Д., Я не мог найти простой способ добиться строго положительных прогнозов. Я использую R для выполнения своих прогнозов, и все, что я смог найти, это прогноз.hts {hts}, у...
Я добился прочной линейной взаимосвязи между моей переменной XXX и YYY после двукратного преобразования ответа. Модель была Y∼XY∼XY\sim X но я преобразовал ее в YX−−√∼X−−√YX∼X\sqrt{\frac{Y}{X}}\sim \sqrt{X} улучшилR2R2R^2с .19 до .76. Очевидно, я сделал приличную операцию на этих отношениях. Может...
В частности, мне интересно, почему у нас есть концепция множественного R (которую я могу понять как корреляция между наблюдаемыми и прогнозируемыми оценками при множественной регрессии), а затем отдельное понятие R-квадрат, представляющее собой просто квадрат или R. Мне сообщили, что R-квадрат -...