Подводные камни, которых следует избегать при преобразовании данных?

15

Я добился прочной линейной взаимосвязи между моей переменной $X$ и $Y$ после двукратного преобразования ответа. Модель была $Y\sim X$ но я преобразовал ее в $\sqrt{\frac{Y}{X}}\sim \sqrt{X}$ улучшил $R^2$ с .19 до .76.

Очевидно, я сделал приличную операцию на этих отношениях. Может ли кто-нибудь обсудить подводные камни, связанные с этим, такие как опасность чрезмерных преобразований или возможные нарушения статистических принципов?

regression data-transformation r-squared Info5ek
источник

1

Исходя из того, что у вас есть, только из алгебры это выглядит как

Y \propto X^{2}

$Y \propto X^2$ . Можете ли вы опубликовать данные или показать график? Существуют ли научные причины ожидать

Y = 0

$Y = 0$ при

X = 0

$X = 0$ ?

Ник Кокс

1

@NickCox: Я думаю, что

Y \sim X

$Y\sim X$ - нетрадиционная запись для

E Y = β_{0} + β_{1} X

$\mathrm{E} Y=\beta_0 + \beta_1 X$ ; возможно, OP говорит скорее на R, чем на математике (что-то, конечно, не рекомендуется).

Scortchi - Восстановить Монику

@ Scortchi Боюсь, ты прав. Просмотр данных поможет в любом случае.

Ник Кокс

В этом случае 0 X будет означать 0 Y, так как Y ведет к смертельным случаям, а X является общим KM, управляемым всеми водителями.

Info5ek

2

@AaronHall Уравнение не обязательно бесполезно, поскольку (умножение обратно на

это

\sqrt{X}

$\sqrt X$

, которая в некоторых ситуациях вполне может быть потенциально правдоподобной моделью). Однако

в форме уравнения, приведенного в вопросе, не слишком полезен, его нельзя сравнить с чем-то подобным в другом масштабе. (Кстати, если бы это был ваш отрицательный ответ на мой ответ, было бы полезно объяснить, что вы считаете неправильным в ответе.)

\sqrt{Y} = β_{0} \sqrt{X} + β_{1} X + \sqrt{X} ϵ

$\sqrt Y = \beta_0 \sqrt X + \beta_1 X + \sqrt X\epsilon$

R^{2}

$R^2$

Glen_b

20

Вы не можете реально сравнить до и после, потому что основная изменчивость в отличается. Таким образом, вы буквально не можете получить никакого утешения от изменения в . Это не говорит вам ничего ценного в сравнении двух моделей. $R^2$ $Y$ $R^2$

Эти две модели различаются по нескольким причинам, поэтому они означают разные вещи - они предполагают совершенно разные вещи относительно формы отношения и изменчивости члена ошибки (если рассматривать в терминах отношения между и ). Поэтому, если вы заинтересованы в моделировании (если само по себе имеет смысл), создайте для этого хорошую модель. Если вы заинтересованы в моделировании $Y$ $X$ $Y$ $Y$ (/ $\sqrt Y$ имеет смысл), создайте для этого хорошую модель. Если $\sqrt Y$ несет смысл, а затем создайте хорошую модель для этого. Но сравните любые конкурирующие модели в сопоставимых масштабах. по разным ответам просто несопоставимы. $\sqrt{Y/X}$ $R^2$

Если вы просто пробуете другие отношения в надежде найти трансформацию с высоким или любым другим показателем «хорошей подгонки» - на свойства любого вывода, который вы хотели бы провести, повлияет существование этот процесс поиска. $R^2$

Оценки будут отклоняться от нуля, стандартные ошибки будут слишком малы, значения p будут слишком малы, доверительные интервалы слишком узки. Ваши модели в среднем окажутся «слишком хорошими» (в том смысле, что их поведение вне выборки будет разочаровывающим по сравнению с поведением в выборке).

Чтобы избежать такого переоснащения, необходимо, по возможности, выполнить идентификацию модели и оценку для различных подмножеств данных (и оценку модели для третьего). Если вы повторите эту процедуру на многих «разбивках» данных, взятых случайным образом, вы получите лучшее представление о том, насколько воспроизводимы ваши результаты.

Здесь много постов с соответствующими вопросами по этим вопросам: возможно, стоит попробовать поискать.

(Если у вас есть хорошие априорные причины для выбора конкретного преобразования, это другая проблема. Но поиск пространства преобразований, чтобы найти что-то подходящее, несет в себе всевозможные проблемы типа «отслеживания данных».)

Glen_b - Восстановить Монику
источник

Спасибо за ответ Глен. Причина, по которой я сделал это преобразование, заключается в том, что он единственный, который не дал мне предвзятых остатков. Я попробовал стандартные y / x, log (y), sqrt (y) и различные их комбинации. Все вылилось в наклонный остаточный участок. Только после двухэтапного преобразования я получил случайно появляющиеся остатки. Однако вы утверждаете, что эта модель потенциально неинформативна для данных вне выборки, так как я мог просто переопределить данные, правильно?

Info5ek

Ну да, но это проблема с любой формой спецификации модели при просмотре данных, так что это часто случается. Во многих ситуациях этого трудно избежать, и именно здесь может произойти разбиение выборки. (Перекрестная проверка может быть удобным инструментом в таких ситуациях.)

Glen_b -Reinstate Monica

Было бы полезно узнать причины понижения. Что не так с ответом? Возможно, это можно улучшить. (Если это не может быть улучшено, почему понизить голос?)

Glen_b

1

@Glen_b: Сложно провести перекрестную проверку плохо определенной процедуры - в каждом случае вам нужно будет повторять процесс просмотра диагностики, придумывать другое преобразование, когда оно вам не нравится, пробовать это и так далее.

Scortchi - Восстановить Монику

1

@ Scortchi Да, если преобразования не выбираются из известного пула кандидатов по какому-то простому правилу, это может быть невозможно.

Glen_b

16

Есть большая проблема, чем те, которые определены @Glen_b.

set.seed(123)
x <- rnorm(100, 20, 2)
y <- rnorm(100, 20, 2)
dv <- (y/x)^.5
iv <- x^.5
m1 <- lm(dv~iv)
summary(m1)

И я получаю 0,49 и P-значение, . $R^2$ $5.5 \times 10^{-16}$

У вас есть с обеих сторон уравнения. $X$

Питер Флом - Восстановить Монику
источник

2

Не уверен, что это другая проблема, связанная с отсутствием хороших априорных причин для выражения модели одним, а не другим способом. Если вы позволите

&

W = \sqrt{\frac{Y}{X}}

$W=\sqrt{\frac{Y}{X}}$

тогда вы можете также сказать, что первая модель (

) имеет

по обе стороны уравнения.

Z = \sqrt{X}

$Z=\sqrt{X}$

Y \sim X

$Y\sim X$

Z^{2}

$Z^2$

Scortchi - Восстановить Монику

4

Если

&

- случайный шум, регрессия

на

дает сильную связь. Откуда асимметрия, которая помечает одну регрессию как ложную, а не другую, без учета того, что вообще значат переменные? Такого рода вещи обсуждались между Пирсоном и Юлом ( Aldrich (1995) ) и я с Юлем: ложная причина - не корреляция, а утверждение о причинно-следственной связи, основанной на этой корреляции.

W

$W$

Z

$Z$

Y

$Y$

X

$X$

Scortchi - Восстановить Монику

1

Да, но здесь, регрессия началась с X и Y. не это важно , какие переменные являются, так сказать, что переменные?

Питер Флом - Восстановить Монику

2

Не могу понять, почему это должно происходить, кроме случаев, когда @Glen_b указывает в своем первом предложении, если ваша цель состояла в том, чтобы предсказать

Y

$Y$ , то высокий коэффициент определения модели для

не к чему придраться. И, конечно, если у вас есть четкие представления о том, как выглядит термин ошибки, одна модель более податлива, чем другая.

W

$W$

Scortchi - Восстановить Монику

4

Вы подняли хороший вопрос о W & Z, @Scortchi, но мне кажется, что важно, какие переменные вы считаете важными, и какие переменные вы создали, чтобы получить лучшую модель. Какие реальные переменные определяются значением X и т. Д. В контексте существенного вопроса. Из текста я делаю вывод, что ОП хочет понять отношения между X и Y и создал W & Z для улучшения подгонки модели. Т.е. в данном конкретном случае мне кажется, что Питер прав, вы не можете попытаться улучшить свою модель, поставив X с обеих сторон.

gung - Восстановить Монику

4

В примере @ Peter есть два элемента, которые может быть полезно распутать:

(1) Неправильная спецификация модели. Модели

y_{i} = β_{0} + β_{1} x_{i} + ε_{i} (1)

$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \qquad\text{(1)}$

&

w_{i} = γ_{0} + γ_{1} z_{i} + ζ_{i} (2)

$w_i=\gamma_0 + \gamma_1 z_i + \zeta_i \qquad\text{(2)}$

где $w_i=\sqrt{\frac{y_i}{x_i}}$ & , оба не могут быть правдой Если вы повторно выражаете каждый в терминах ответа другого, они становятся нелинейными по параметрам, с гетероскедастическими ошибками. $z_i=\sqrt{x_i}$

w_{i} = \sqrt{\frac{β_{0}}{z_{i}^{2}} + β_{1} + \frac{ε_{i}}{z_{i}^{2}}} (1)

$w_i = \sqrt{\frac{\beta_0}{z_i^2} + \beta_1 + \frac{\varepsilon_i}{z_i^2}} \qquad\text{(1)}$

y_{i} = (γ_{0} {\sqrt{x}}_{i} + γ_{1} {\sqrt{x}}_{i} + ζ_{i} {\sqrt{x}}_{i})^{2} (2)

$y_i = (\gamma_0 \sqrt x_i + \gamma_1 \sqrt x_i + \zeta_i \sqrt x_i)^2 \qquad\text{(2)}$

Если предполагается, что является гауссовой случайной величиной, независимой от , то это особый случай модели 1, в которой , и вы не должны использовать модель 2. Но в равной степени, если $Y$ $X$ $\beta_1=0$ $W$ предполагается, что Гауссова случайная переменная, не зависящая от , вы не должны использовать модель 1. Любое предпочтение одной модели, а не другой, должно исходить из материальной теории или их соответствия данным. $Z$

(2) Преобразование ответа. Если вы знали, что & является независимой гауссовой случайной величиной, почему связь между & все же вас удивляет или вы бы назвали ее ложной? Условное ожидание может быть аппроксимировано дельта-методом: $Y$ $X$ $W$ $Z$ $W$

E \sqrt{\frac{Y}{x}} = \frac{E \sqrt{Y}}{z} \approx \frac{\sqrt{β_{0}} + \frac{Var Y}{8 β_{0}^{3 / 2}}}{z}

$\operatorname{E} \sqrt\frac{Y}{x} = \frac{\operatorname{E}\sqrt{Y}}{z} \\ \approx \frac{\sqrt{\beta_0} + \frac{\operatorname{Var}{Y}}{8\beta_0^{3/2}}}{z}$

Это действительно функция . $z$

Следуя примеру ...

set.seed(123)
x <- rnorm(100, 20, 2)
y <- rnorm(100, 20, 2)
w <- (y/x)^.5
z <- x^.5
wrong.model <- lm(w~z)
right.model <- lm(y~x)
x.vals <- as.data.frame(seq(15,25,by=.1))
names(x.vals) <- "x"
z.vals <- as.data.frame(x.vals^.5)
names(z.vals) <- "z"
plot(x,y)
lines(x.vals$x, predict(right.model, newdata=x.vals), lty=3)
lines(x.vals$x, (predict(wrong.model, newdata=z.vals)*z.vals)^2, lty=2)
abline(h=20)
legend("topright",legend=c("data","y on x fits","w on z fits", "truth"), lty=c(NA,3,2,1), pch=c(1,NA,NA,NA))
plot(z,w)
lines(z.vals$z,sqrt(predict(right.model, newdata=x.vals))/as.matrix(z.vals), lty=3)
lines(z.vals$z,predict(wrong.model, newdata=z.vals), lty=2)
lines(z.vals$z,(sqrt(20) + 2/(8*20^(3/2)))/z.vals$z)
legend("topright",legend=c("data","y on x fits","w on z fits","truth"),lty=c(NA,3,2,1), pch=c(1,NA,NA,NA))

enter image description here

$y$ $x$ $w$ $z$ $w$ $z$ может возникнуть соблазн думать, что вмешательство в увеличение мы можем только надеяться и молиться, чтобы они не поддавались искушению, от которого мы все постоянно предупреждены; это путаница корреляции с причинностью. $z$ $w$

Aldrich (2005), «Соотношения подлинные и ложные в Пирсоне и Юле», Statistical Science , 10 , 4, представляет интересную историческую перспективу по этим вопросам.

Scortchi - Восстановить Монику
источник

3

$R^2$

Фрэнк Харрелл
источник

Подводные камни, которых следует избегать при преобразовании данных?

Ответы: