Вопросы с тегом «likelihood»

Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою...

Предположим, что имеет PDF(X,Y)(X,Y)(X,Y) fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0f_{\theta}(x,y)=e^{-(x/\theta+\theta y)}\mathbf1_{x>0,y>0}\quad,\,\theta>0 Плотность выборки взятой из этой совокупности, поэтому(X,Y)=(Xi,Yi)1≤i≤n(X,Y)=(Xi,Yi)1≤i≤n(\mathbf...

Я заинтересован в хорошей ссылке на результаты, касающиеся асимптотических свойств оценок максимального правдоподобия. Рассмотрим модель где - это мерная плотность, а - это MLE, основанный на образце из где - это "истинное" значение . Есть два нарушения, которые меня...

Я просто пытаюсь пересчитать с помощью dnorm () логарифмическую вероятность, обеспечиваемую функцией logLik из модели lm (в R). Это работает (почти идеально) для большого количества данных (например, n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 + 2*x + rnorm(n, 0,...

Я понимаю, что если у меня есть две модели A и B и A вложено в B, то, учитывая некоторые данные, я могу подобрать параметры A и B с помощью MLE и применить обобщенный тест логарифмического отношения правдоподобия. В частности, распределение теста должно быть с степенями свободы , где есть разность...

Мой вопрос возникает из прочтения чтения Минки «Оценка распределения Дирихле» , в котором без доказательств говорится следующее в контексте получения оценки максимального правдоподобия для распределения Дирихле на основе наблюдений случайных векторов: Как всегда в случае экспоненциального...

Предположим, у нас есть случайная выборка из двумерного нормального распределения, которая имеет нули в качестве средних значений и единицы в качестве дисперсий, поэтому единственным неизвестным параметром является ковариация. Что такое MLE ковариации? Я знаю, что это должно быть что-то вроде но...

Я застрял на том, как решить эту проблему. Итак, у нас есть две последовательности случайных величин: и для . Теперь и являются независимыми экспоненциальными распределениями с параметрами и . Однако, вместо того, чтобы наблюдать и , мы видим вместо и .Y я я = 1 , . , , , n X Y λ μ X Y Z...

Этот вопрос взят из книги Роберта Хогга «Введение в математическую статистику, 6-я версия», проблема 7.4.9 на стр. 388. Пусть будут iid с pdf ноль в другом месте, где .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\thetay_n/2), \Rightarrow...

Я читаю книгу о саберметрии, в частности, математике Уэйна Уинстона, и в первой главе он вводит количество, которое можно использовать для прогнозирования вероятности выигрыша команд: и он, похоже, намекает на то, что в середине сезона его можно использовать для прогнозирования выигрышалучше,чем...

Пациент госпитализирован. Продолжительность их пребывания зависит от двух факторов: тяжести травмы и суммы, которую их страховка готова заплатить, чтобы удержать их в больнице. Некоторые пациенты уйдут преждевременно, если их страховка решит прекратить оплачивать свое пребывание. Предположим...

Мне нужно сделать вывод о положительном параметре . Чтобы подчеркнуть положительность, я репараметризовал . Используя процедуру MLE, я вычислил точечную оценку и нашел для . Свойство инвариантности MLE напрямую дает мне точечную оценку для p , но я не уверен, как вычислить se для p . Заранее...

Как я могу оценить 95% доверительные интервалы, используя профилирование для параметров, оцениваемых путем максимизации логарифмической функции правдоподобия с использованием optim в R? Я знаю, что могу асимптотически оценить ковариационную матрицу, инвертировав гессиан , но я обеспокоен тем, что...

В настоящее время я работаю с цепями Маркова и рассчитал оценку максимального правдоподобия, используя вероятности переходов, как предложено несколькими источниками (т. Е. Количество переходов от a к b, деленное на количество общих переходов от a к другим узлам). Теперь я хочу вычислить...

Я пытаюсь вычислить предельную вероятность для статистической модели методами Монте-Карло: е( х ) = ∫е( x ∣ θ ) π( θ )dθе(Икс)знак равно∫е(Икс|θ)π(θ)dθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Вероятность того, что она хорошо себя ведет - гладкая, вогнутая - но объемная. Я пробовал...

Я читал о MLE как о методе создания подобранного распределения. Я натолкнулся на утверждение о том, что оценки максимального правдоподобия «имеют приблизительное нормальное распределение». Означает ли это, что если я буду применять MLE несколько раз к своим данным и семейству дистрибутивов, к...

Это практическая проблема для промежуточного экзамена. Проблема в примере алгоритма EM. У меня проблемы с частью (е). Я перечисляю части (a) - (e) для завершения и в случае, если я допустил ошибку ранее. Пусть - независимые экспоненциальные случайные величины со скоростью . К сожалению, фактические...

По умолчанию, когда мы используем glmфункцию в R, она использует метод итеративно перевешиваемых наименьших квадратов (IWLS), чтобы найти оценку максимального правдоподобия параметров. Теперь у меня есть два вопроса. Гарантируют ли оценки IWLS глобальный максимум функции правдоподобия? Основываясь...

θ↦g(θ)=ψθ↦g(θ)=ψ\theta\mapsto g(\theta)=\psiг L * ( ψ ) = L ( г - 1 ( ψ ) ) θ г Я * ( г ( θ ) ) = Я ( θ ) | ∂ г ( θ )L∗(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ)L∗(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ) L^*(\psi)=\max_{\{\theta:g(\theta)=\psi\}} L(\theta)

Срок службы трех электронных компонентов: и . Случайные величины были смоделированы как случайная выборка размера 3 из экспоненциального распределения с параметром . Функция правдоподобия, дляХ 3 = 2,1 & thetas ; & thetas ; > 0X1=3,X2=1.5,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} =...