Я слышал (извините, не могу предоставить ссылку на текст, что мне сказали), что высокий положительный эксцесс остатков может быть проблематичным для точных проверок гипотез и доверительных интервалов (и, следовательно, проблем со статистическим выводом). Это правда, и если да, то почему? Не будет...
Я обсуждал это с несколькими сотрудниками лаборатории, и мы обратились к нескольким источникам, но до сих пор не получили ответа: Когда мы говорим, что у GLM есть семейство пуассонов , скажем, мы говорим о распределении остатков или переменной отклика? Спорные вопросы Читая эту статью, она...
В чем разница между эндогенностью и ненаблюдаемой гетерогенностью? Я знаю, что эндогенность происходит, например, из пропущенных переменных? Но, насколько я понимаю, ненаблюдаемая неоднородность вызывает ту же проблему. Но где именно лежит разница между этими двумя...
Приведенные ниже графики являются графиками остаточного разброса регрессионного теста, для которого предположения о «нормальности», «гомоскедастичности» и «независимости» уже были точно соблюдены! Для проверки предположения о «линейности» , хотя, глядя на графики, можно догадаться, что отношение...
Предположим, у нас есть линейная модель Model1и vcov(Model1)дает следующую матрицу: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550...
Из эконометрики Фумио Хаяси (Гл. 1): Безусловная гомоскедастичность: Второй момент ошибки членов E (εᵢ²) постоянен по наблюдениям Функциональная форма E (εᵢ² | xi) постоянна по наблюдениям Условная гомоскедастичность: Снято ограничение, что второй момент слагаемых ошибки E (εᵢ²) постоянен по...
Если я не ошибаюсь, предполагается, что в линейной модели распределение отклика имеет систематический компонент и случайный компонент. Термин ошибки фиксирует случайную составляющую. Следовательно, если мы предположим, что термин ошибки нормально распределен, не означает ли это, что ответ также...
Контекст: В предыдущем вопросе @Robbie спросил в исследовании около 600 случаев, почему тесты на нормальность предполагали значительную ненормальность, а графики предлагали нормальное распределение . Несколько человек отметили, что значимые тесты нормальности не очень полезны. С небольшими...
Женщина, на которую я работал, попросила меня сделать одностороннюю ANOVA на некоторых данных. Я ответил, что данные были данными повторных измерений (временных рядов), и что я думал, что допущение независимости было нарушено. Она ответила, что мне не следует беспокоиться о допущениях, просто...
Если мы хотим провести парный t-тест, необходимо (если я правильно понимаю), что средняя разница между согласованными единицами измерения будет распределена нормально. В парном t-тесте это сформулировано (AFAIK) в требовании, чтобы разница между подобранными единицами измерения была распределена...
Я аспирант в области экспериментальной психологии, и я стараюсь улучшить свои навыки и знания о том, как анализировать мои данные. До пятого курса психологии я думал, что регрессионные модели (например, ANOVA) предполагают следующее: нормальность данных однородность дисперсии для данных и так далее...
Здесь обсуждается неправильное толкование предположения о нормальности в линейной регрессии (что «нормальность» относится к X и / или Y, а не к остаткам), и автор спрашивает, возможно ли иметь ненормально распределенные X и Y и все еще имеют нормально распределенные остатки. Мой вопрос: нормально...
Почему необходимо сделать предположение о распределении ошибок, т.е. ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , с .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Почему бы не написать у я ~ Н ( Х β , сг 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , с...
Эта статья использует обобщенные линейные модели (как биномиальное, так и отрицательное биномиальное распределение ошибок) для анализа данных. Но затем в разделе методов статистического анализа есть следующее утверждение: ... и, во-вторых, путем моделирования данных присутствия с использованием...
Я хочу проверить, действительно ли я понял [классический, линейный] факторный анализ (ФА), особенно предположения , сделанные до (и, возможно, после) ФА. Некоторые данные должны быть изначально коррелированы, и между ними возможна линейная связь. После проведения факторного анализа данные обычно...
mgcvПакет Rимеет две функции для установки взаимодействия Тензор продукта: te()и ti(). Я понимаю основное разделение труда между ними (подгонка нелинейного взаимодействия против разложения этого взаимодействия на основные эффекты и взаимодействие). Чего я не понимаю, так это почему te(x1, x2)и...
В качестве допущения о линейной регрессии нормальность распределения ошибки иногда ошибочно «расширяется» или интерпретируется как необходимость нормальности y или x. Можно ли построить сценарий / набор данных, где X и Y ненормальны, но ошибочный член есть, и, следовательно, полученные оценки...
У меня есть набор из 20 переменных, которые я проанализировал с помощью факторного анализа в SPSS. Для целей исследования мне необходимо разработать 6 факторов. SPSS показал, что 8 переменных (из 20) были загружены с низким весом или были загружены одинаково по нескольким факторам, поэтому я удалил...
Я понимаю, что в линейной регрессии ошибки предполагаются нормально распределенными при условии прогнозируемого значения y. Затем мы смотрим на остатки как своего рода прокси для ошибок. Это часто рекомендуется для создания вывода , как это: . Однако я не понимаю, в чем смысл получения остатка для...
Посмотрев на несколько онлайн-источников, я не могу получить прямой ответ. Может ли кто-нибудь уточнить для меня, достаточно ли порядковых данных для использования в WSRT, и если нет, является ли проверка знака подходящей альтернативой? Наконец, это относится к моему диссертационному проекту в...