Мой вопрос возник из обсуждения с @whuber в комментариях к другому вопросу . В частности, комментарий @whuber был следующим: Одна из причин, по которой вас это может удивить, заключается в том, что допущения, лежащие в основе теста корреляции и теста наклона регрессии, различны - поэтому даже когда...
Гельман и Хилл (2006) пишут на стр. 46, что: Предположение регрессии, которое обычно наименее важно, состоит в том, что ошибки обычно распределяются. Фактически, для оценки линии регрессии (по сравнению с прогнозированием отдельных точек данных) предположение о нормальности едва ли вообще важно....
Я прочитал, что это условия для использования модели множественной регрессии: остатки модели почти нормальные, изменчивость остатков почти постоянна остатки независимы, и каждая переменная линейно связана с результатом. Чем отличаются 1 и 2? Вы можете увидеть один здесь прямо: Таким образом,...
Справочная информация: Я делаю презентацию для коллег по работе по проверке гипотез, и понимаю, что большинство из них прекрасно, но есть один аспект, который я связываю себя в узлах, пытаясь понять, а также объяснить это другим. Это то, что я думаю, я знаю (пожалуйста, исправьте, если не так!)...
У меня есть некоторые данные, которые выглядят из графика зависимости остатков от времени почти нормально, но я хочу быть уверен. Как я могу проверить нормальность...
Это не вопрос строго статистики - я могу прочитать все учебники о предположениях ANOVA - я пытаюсь выяснить, как фактические работающие аналитики обрабатывают данные, которые не совсем соответствуют предположениям. Я просмотрел множество вопросов на этом сайте в поисках ответов, и я продолжаю...
Для прогностического моделирования, нужно ли нам заниматься статистическими понятиями, такими как случайные эффекты и отсутствие независимости наблюдений (повторные измерения)? Например.... У меня есть данные из 5 кампаний прямой почтовой рассылки (проводившихся в течение года) с различными...
Есть ли предположение о переменной ответа логистической регрессии? Например, предположим, у нас есть точек данных. Похоже, что ответ исходит из дистрибутива Бернулли с . Следовательно, мы должны иметь распределений Бернулли с другим параметром .Y i p i = логит ( β 0 + β 1 x i ) 1000...
В сценарии регрессии LASSO, где Y= Xβ+ ϵYзнак равноИксβ+εy= X \beta + \epsilon , и оценки LASSO задаются следующей задачей оптимизации минβ| | Y- Хβ| | +τ| | β| |1минβ||Y-Иксβ||+τ||β||1 \min_\beta ||y - X \beta|| + \tau||\beta||_1 Существуют ли какие-либо предположения относительно распределения...
Извиняюсь за рудиментарный вопрос, я новичок в этой форме анализа и до сих пор очень ограниченно понимаю принципы. Мне просто интересно, применяются ли многие параметрические допущения для многомерных / одномерных тестов для кластерного анализа? Многие источники информации, которые я читал...
В линейной регрессии мы делаем следующие предположения Среднее значение ответа E(Yi)E(Yi)E(Y_i) каждого набора значений предикторов (x1i,x2i,…)(x1i,x2i,…)(x_{1i}, x_{2i},…) является линейной функцией предикторов. Ошибки являются независимыми.εiεiε_i Ошибки при каждом наборе значений предикторов (x_...
Меня смущает предположение о нормальности при повторных измерениях ANOVA. В частности, мне интересно, какие именно нормы должны быть соблюдены. Читая литературу и ответы на резюме, я натолкнулся на три разные формулировки этого предположения. Зависимая переменная внутри каждого (повторного) условия...
Основное предположение об использовании регрессионных моделей для вывода заключается в том, что «все соответствующие предикторы» были включены в уравнение прогнозирования. Обоснование состоит в том, что отказ от включения важного фактического фактора приводит к смещенным коэффициентам и,...
При запуске ANOVA нам говорят, что должны присутствовать определенные допущения теста, чтобы он был применим к данным. Я никогда не понимал причину, почему следующие тесты были необходимы для теста: Дисперсия вашей зависимой переменной (остатки) должна быть одинаковой в каждой ячейке проекта Ваша...
Я сделал обобщенную линейную модель с одной переменной ответа (непрерывной / нормально распределенной) и 4 пояснительными переменными (3 из которых являются факторами, а четвертая - целым числом). Я использовал распределение ошибок по Гауссу с функцией тождественной связи. В настоящее время я...
Почему линейная регрессия и обобщенная модель имеют противоречивые предположения? В линейной регрессии мы предполагаем, что остаток происходит от гауссовой В другой регрессии (логистическая регрессия, регрессия яда) мы предполагаем, что ответ приходит из некоторого распределения (биномиальное,...
Может кто-нибудь кратко объяснить мне, почему каждое из шести предположений необходимо для вычисления оценки OLS? Я обнаружил только мультиколлинеарность: если она существует, мы не можем инвертировать (X'X) матрицу и, в свою очередь, оценить общую оценку. А как насчет других (например, линейность,...
Приведенные ниже графики являются графиками остаточного разброса регрессионного теста, для которого предположения о «нормальности», «гомоскедастичности» и «независимости» уже были точно соблюдены! Для проверки предположения о «линейности» , хотя, глядя на графики, можно догадаться, что отношение...
Я обсуждал это с несколькими сотрудниками лаборатории, и мы обратились к нескольким источникам, но до сих пор не получили ответа: Когда мы говорим, что у GLM есть семейство пуассонов , скажем, мы говорим о распределении остатков или переменной отклика? Спорные вопросы Читая эту статью, она...
Меня смущает предположение о линейности логита для переменных непрерывного предиктора в логистическом регрессионном анализе. Нужно ли проверять линейные отношения при проверке потенциальных предикторов с использованием анализа неизменяемой логистической регрессии? В моем случае я использую...