Является ли начальная загрузка допустимым методом для оценки неопределенности средней оценки?

13

Начальная загрузка работает хорошо, чтобы получить доступ к неопределенности в средней оценке, однако я помню, что где-то чтение начальной загрузки не помогло оценить неопределенность в квантильных оценках (особенно медиана).

Я не помню, где я читал это, и я не мог найти много с быстрым поиском Google. Мысли об этом и любые ссылки будут с благодарностью.

references bootstrap median лощина
источник
Это звучит странно для меня, так как при начальной загрузке команда sqreg(одновременная квантильная регрессия) в Stata оценивает стандартные ошибки. Но это ничего не доказывает, я знаю.
Boscovich
См. Также: Rogers, WH 1992. sg11: Стандартные ошибки квантильной регрессии. Технический бюллетень Stata 9: 16–19. Перепечатано в Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 2, с. 133–137. Колледж Стейшен, Техас: Stata Press. --- Rogers, WH 1993. sg11.2: Расчет стандартных ошибок квантильной регрессии. Технический бюллетень Stata 13: 18–19. Перепечатано в Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 3, с. 77–78. Колледж Стейшен, Техас: Stata Press.
Boscovich
1
Ссылка, о которой вы упомянули, может быть связана с (1)
3
Интересно, было ли недопонимание. Хорошо известно, что начальная загрузка работает лучше в середине распределения, чем в хвостах. Таким образом, например, самонастройка медианы будет самым надежным квантилем, тогда как самозагрузка мин или макс обязательно не удастся. Вы можете найти ответ @ cardinal здесь интересным.
gung - Восстановить Монику
1
@Procrastinator Спасибо за две очень важные ссылки, которые вы цитируете. Моя книга, которую я цитирую в своем ответе, загружена ссылками на статьи о начальной загрузке, и обе ссылки, которые вы цитируете, перечислены в книге.
Майкл Р. Черник

Ответы:

11

Медиана может быть загружена, и оценка медианы - хорошее применение бутстрапа. Staudte and Sheather (1990, pp.83-850), описанные здесь, выводят точное вычисление начальной загрузки стандартной ошибки оценки медианы, которая была первоначально получена в статье Maritz and Jarrett в 1978 году. Подробности этого могут быть нашел на страницах 48-50 моей книги по начальной загрузке здесь, на amazon.com .

Майкл Р. Черник
источник
3
F
1
@Procrastinator Да, хорошо, что вы указали на мягкое ограничение согласованности. По существу, для существования требуется момент альфа> 0.
Майкл Р. Черник
(+1) @ Майкл, я ожидал увидеть ответ от тебя в этом вопросе.
@Procrastinator Да, мои глаза загораются, когда я вижу термин «бутстрап» в вопросе.
Майкл Р. Черник