Очень простой вопрос, касающийся OLS регрессийр2р2R^2 запустить регрессию OLS y ~ x1, у нас есть р2р2R^2 , скажем, 0,3 запустить регрессию OLS y ~ x2, у нас есть еще один р2р2R^2 , скажем, 0,4 Теперь мы запустим регрессию y ~ x1 + x2, какое значение может иметь R в квадрате этой регрессии? Я думаю,...
В настоящее время я работаю над проектом по прогнозированию данных временных рядов (ежемесячных данных). Я использую R для прогнозирования. У меня есть 1 зависимая переменная (у) и 3 независимых переменных (х1, х2, х3). Переменная y имеет 73 наблюдения, также как и остальные 3 переменные (alos 73)....
Это скорее концептуальный вопрос, но по мере использования Rя буду ссылаться на пакеты в R. Если цель состоит в том, чтобы подогнать линейную модель для целей прогнозирования, а затем делать прогнозы в тех случаях, когда случайные эффекты могут быть недоступны, есть ли польза от использования...
У меня нет конкретного примера или задачи. Я просто новичок в использовании b-сплайнов, и я хотел лучше понять эту функцию в контексте регрессии. Давайте предположим, что мы хотим оценить взаимосвязь между переменной ответа и некоторыми предикторами . Предикторы включают некоторые числовые...
Предположим, меня интересует модель линейной регрессии для , потому что я хотел бы увидеть, влияет ли взаимодействие между двумя ковариатами на Y.Yi=β0+β1x1+β2x2+β3x1x2Yi=β0+β1x1+β2x2+β3x1x2Y_i = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_1x_2 В заметках профессора (с которыми у меня нет...
У меня есть большой набор данных, состоящий из значений нескольких сотен финансовых переменных, которые можно использовать в множественной регрессии для прогнозирования поведения индексного фонда во времени. Я хотел бы сократить число переменных до десяти или около того, сохраняя при этом как можно...
Существуют ли стандартные алгоритмы (в отличие от программ) для выполнения иерархической линейной регрессии? Люди обычно просто делают MCMC или есть более специализированные, возможно частично закрытые формы,...
Предположим, нам дан набор данных в форме и . Нам дана задача прогнозирования на основе значений . Мы оцениваем две регрессии, где: ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) y x y( у, х1, х2, ⋯ , хN)(Y,Икс1,Икс2,⋯,ИксN)(y,x_{1},x_{2},\cdots, x_{n})( у, х1, х2, ⋯ , хn -...
Я планирую включить координаты в качестве ковариат в уравнение регрессии, чтобы скорректировать пространственный тренд, который существует в данных. После этого я хочу протестировать остатки на пространственной автокорреляции в случайной вариации. У меня есть несколько вопросов: Должен ли я...
Я хотел бы запустить линейную регрессию по многомерному набору данных. Существуют различия между различными измерениями с точки зрения их величины порядка. Например, измерение 1 обычно имеет диапазон значений [0, 1], а измерение 2 имеет диапазон значений [0, 1000]. Нужно ли выполнять какие-либо...
Я использую PROC GLM в SAS, чтобы соответствовать уравнению регрессии следующего вида Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4tY=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t График QQ результирующих остатков указывает на отклонение от нормы. Любое преобразование бесполезно для нормализации...
Я хочу выбрать модели, используя regsubsets(). У меня есть фрейм данных с именем olympiadaten (загруженные данные: http://www.sendspace.com/file/8e27d0 ). Я сначала присоединяю этот фрейм данных, а затем начинаю анализировать, мой код: attach(olympiadaten) library(leaps) a<-regsubsets(Gesamt ~...
Я пытаюсь выучить модель линейной регрессии. Однако у меня есть некоторая путаница, связанная с нормализацией данных. Я нормализовал особенности / предикторы к нулевому среднему значению и единице дисперсии. Нужно ли делать то же самое для цели. Если так, то...
РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента создания этого поста, я добавил еще один пост здесь . Краткое содержание текста ниже: я работаю над моделью и пробовал линейную регрессию, преобразования Бокса-Кокса и GAM, но не добился большого прогресса Используя R, я в настоящее время работаю над моделью, чтобы...
Недавно я получил ревизию для своей исследовательской работы, и ниже приводится комментарий рецензента к моей статье: результаты, полученные на одной модели, не совсем убедительны, особенно линейная регрессия обычно имеет недостатки в работе с выбросами. Я предлагаю авторам также попробовать...
Я хочу включить термин ИксИксx и его квадрат Икс2Икс2x^2 (переменные предиктора) в регрессию, потому что я предполагаю, что низкие значения ИксИксx положительно влияют на зависимую переменную, а высокие значения оказывают отрицательное влияние. Икс2Икс2x^2 должен захватить эффект более высоких...
Не приводит ли это к переоснащению? Могут ли мои результаты быть более надежными, если я добавлю процедуру «домкрат» или процедуру начальной загрузки как часть...
Я предполагаю общую установку регрессии, то есть непрерывную функцию выбирают из семейства чтобы соответствовать заданным данным ( может быть любым пространством, таким как куб или фактически любым разумным топологическим пространством) в соответствии с некоторыми естественными...
Предположим, у нас есть матрица данных , которая является n- by- , и вектор метки , который является by-one. Здесь каждая строка матрицы является наблюдением, а каждый столбец соответствует измерению / переменной. (предположим, что )XX\mathbf{X}nnnУ нpppYYYnnnn>pn>pn>p Тогда что data space,...
Примеры: у меня есть предложение в должностной инструкции: «Старший инженер Java в Великобритании». Я хочу использовать модель глубокого обучения, чтобы предсказать ее как 2 категории: English и IT jobs. Если я использую традиционную классификационную модель, она может предсказать только 1 метку с...