Есть ли такая формула? Учитывая набор данных, для которых среднее значение, дисперсия, асимметрия и эксцесс известны или могут быть измерены, существует ли единая формула, которую можно использовать для расчета плотности вероятности значения, предположительно полученного из вышеупомянутых...
Предположим, что у меня есть переменная, распределение которой искажено положительно в очень высокой степени, так что взятия бревна будет недостаточно, чтобы привести его в диапазон асимметрии для нормального распределения. Какие у меня варианты на данный момент? Что я могу сделать, чтобы...
Может ли кто-то представить интуицию о том, почему более высокие моменты распределения вероятности , такие как третий и четвертый моменты, соответствуют асимметрии и эксцессу соответственно? В частности, почему отклонение от среднего значения, возведенного в третью или четвертую степень, в конечном...
Я думаю, что среднее значение означает.≤≤\leq Это тот
Мне любопытно, что такое номенклатура: почему перекос влево называется отрицательным, а перекос вправо - положительным?
Как правило, когда встречаются непрерывные, но искаженные показатели результата в продольном дизайне (скажем, с одним эффектом между субъектами), общий подход заключается в преобразовании результата в нормальность. Если ситуация экстремальная, например, с усеченными наблюдениями, можно подумать и...
У меня такой вопрос: как вы думаете, как выглядит распределение времени, проведенного за день на YouTube? Мой ответ таков: он, вероятно, нормально распределен и сильно перекошен. Я ожидаю, что есть один режим, в котором большинство пользователей тратят около некоторого среднего времени, а затем...
Прикладные линейные статистические модели Kutner et al. утверждает следующее относительно отклонений от предположения нормальности моделей ANOVA: Куртоз распределения ошибок (более или менее достигший максимума, чем нормальное распределение) является более важным, чем асимметрия распределения с...
Каковы оценки параметров формул для косой нормали? Если вы можете, деривация через MLE или Mom тоже была бы отличной. Спасибо Редактировать . У меня есть набор данных, для которых я могу сказать визуально по графикам немного перекошен влево. Я хочу оценить среднее значение и дисперсию, а затем...
Я хочу знать, каков диапазон значений асимметрии и эксцесса, для которых данные считаются нормально распределенными. Я прочитал много аргументов, и в основном я получил смешанные ответы. Некоторые говорят, что асимметрия и для эксцесса является приемлемым диапазоном для нормального распределения....
Мне интересно знать, существует ли консенсус относительно оптимального способа анализа данных о продолжительности пребывания в больнице (LOS) из РКИ. Это, как правило, распределение с очень правильным перекосом, при котором большинство пациентов выписывается в течение нескольких дней или недели, но...
Я работаю с сильно искаженными данными, поэтому я использую медиану вместо среднего для суммирования центральной тенденции. Я хотел бы иметь меру дисперсии Хотя я часто вижу людей, сообщающих о среднем стандартном отклонении±±\pm± ± или медиане квартилях,±±\pm чтобы подвести итог центральной...
У меня есть набор данных, который, как я думал, изначально был распространен. Затем я на самом деле посмотрел на это и понял, что это не так, в основном из-за того, что данные искажены, и я также провел тест Шапиро-Уилкса. Я все еще хотел бы проанализировать это, используя статистические методы, и...
У меня есть большие данные опроса, двоичная переменная результата и много объясняющих переменных, включая двоичные и непрерывные. Я строю наборы моделей (экспериментирую как с GLM, так и со смешанным GLM) и использую теоретико-информационные подходы для выбора топ-модели. Я тщательно изучил...
Я хотел бы описать «пиковость» и «тяжесть хвоста» нескольких искаженных функций плотности вероятности. Особенности, которые я хочу описать, будут ли они называться «куртозом»? Я видел только слово "эксцесс", используемое для симметричных...
Я делаю некоторую описательную статистику ежедневных возвратов по фондовым индексам. Т.е. если и являются уровнями индекса в 1-й и 2-й день, соответственно, то - это возвращаемый мной результат (полностью стандартный в литературе).P 2 l o g e ( P 2п1P1P_1п2P2P_2л о ге( P2п1)loge(P2P1)log_e...
Что будет нормализованным эквивалентом асимметрии, которая будет иметь ту же единицу, что и данные? Точно так же, что было бы нормализованным эквивалентом Kurtosis? В идеале эти функции должны быть линейными по отношению к данным, а это означает, что если бы все наблюдения были умножены на...
Это довольно сложно описать, но я постараюсь сделать мою проблему понятной. Итак, сначала вы должны знать, что я до сих пор делал очень простую линейную регрессию. Прежде чем я оценил коэффициент, я наблюдал распределение моего . Тяжело уклонено. После того, как я оценил модель, я был вполне...
У меня есть серия дистрибутивов с левосторонним и тяжелым хвостом, которые я хотел бы показать. Есть 42 распределения через три фактора (помечено как A, Bи Cниже). Кроме того, изменение сокращается через фактор B. У меня проблема в том, что распределение трудно дифференцировать по шкале результата...
Я работаю над набором данных. После использования некоторых методов идентификации моделей я разработал модель ARIMA (0,2,1). Я использовал detectIOфункцию в пакете TSAв R, чтобы обнаружить инновационный выброс (IO) на 48-м наблюдении за моим исходным набором данных. Как включить этот выброс в мою...