Предположим, я пытаюсь оценить большое количество параметров по многомерным данным, используя некие регуляризованные оценки. Регуляризатор вносит некоторую погрешность в оценки, но это все же может быть хорошим компромиссом, потому что уменьшение дисперсии должно более чем компенсировать это....
Максимум iid Стандартные нормальности сходятся к стандартному распределению Гамбеля в соответствии с теорией экстремальных значений .Икс1, … , XN, ~Икс1,...,ИксN,~X_1,\dots,X_n. \sim Как мы можем показать это? У нас есть п( максимум Xя≤ x ) = P( X1≤ х , … , хN≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( XN≤ х ) = F( х...
Мне интересно узнать больше о непараметрических байесовских (и связанных с ними) методах. Я имею опыт работы в области компьютерных наук, и хотя я никогда не проходил курсы по теории меры или теории вероятностей, у меня было ограниченное количество формальных занятий по вероятности и статистике....
Некоторые источники говорят, что функция правдоподобия не является условной вероятностью, некоторые говорят, что это так. Это очень смущает меня. Согласно большинству источников, которые я видел, вероятность распределения с параметром должна быть произведением функции вероятности массы, учитывая...
Предположим, что . Меня интересует маргинальное распределение диагональных элементов . Есть несколько простых результатов о распределении подматриц (по крайней мере, некоторые из них перечислены в Википедии). Из этого я могу понять, что предельное распределение любого отдельного элемента по...
У меня проблемы с пониманием концепции случайной величины как функции. Я понимаю механику (я думаю), но я не понимаю мотивации ... Скажет (Ω,B,P)(Ω,В,п)(\Omega, B, P) представляет собой вероятность того, тройной, где Ω=[0,1]Ωзнак равно[0,1]\Omega = [0,1] , BВB представляет собой Борель σσ\sigma -...
В частности, скажем, у меня есть два события, A и B, и некоторые параметры распределения , и я хотел бы взглянуть на .θθ \theta п( A | B , θ )P(A|B,θ)P(A | B,\theta) Итак, простейшее определение условной вероятности, если для некоторых событий A и B, то . Так что, если есть несколько событий для...
В моем классе вероятностей постоянно используются термины «суммы случайных величин». Тем не менее, я застрял на том, что именно это означает? Мы говорим о сумме связок реализаций от случайной величины? Если это так, разве это не означает, что это одно число? Как сумма реализаций случайных величин...
У этого дискретного распределения есть имя? Для i∈1...Ni∈1...Ni \in 1...N f(i)=1N∑Nj=i1jf(i)=1N∑j=iN1jf(i) = \frac{1}{N} \sum_{j = i}^N \frac{1}{j} Я наткнулся на этот дистрибутив из следующего: У меня есть список из элементов, ранжированных по какой-либо служебной функции. Я хочу случайным образом...
Возможно ли, что две случайные переменные имеют одинаковое распределение, и все же они почти наверняка
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Предположим, у нас есть NNN независимых случайных величин X1X1X_1 , ……\ldots , XnXnX_n с конечными средними μ1≤…≤μNμ1≤…≤μN\mu_1 \leq \ldots \leq \mu_N и дисперсиями σ21σ12\sigma_1^2 , ……\ldots , σ2NσN2\sigma_N^2 . Я ищу границы без распределения для вероятности того, что...
Мне было интересно, если кто-нибудь мог бы дать краткое изложение в отношении определений и использования значений p, уровня значимости и ошибки типа I. Я понимаю, что значения p определяются как «вероятность получения тестовой статистики, по крайней мере, такой же экстремальной, как та, которую мы...
Я пишу алгоритм, в котором, учитывая модель, я вычисляю вероятности для списка наборов данных, а затем должен нормализовать (для вероятности) каждый из вероятностей. Таким образом, что-то вроде [0.00043, 0.00004, 0.00321] может быть преобразовано в что-то вроде [0.2, 0.03, 0.77]. Моя проблема...
Игроку предоставляется честный шестигранный кубик. Чтобы выиграть, она должна бросить число больше 4 (то есть 5 или 6). Если она бросает 4, она должна катиться снова. Каковы ее шансы на победу? Я думаю, что вероятность выигрыша , может быть выражена рекурсивно как:P(W)P(W)P(W)...
Кажется, что в повседневной вероятности (а не в квантовой физике) вероятности действительно являются заменой неизвестного. Возьмите монетку например. Мы говорим, что это «случайно», 50% -ое изменение головы и 50% -ый шанс хвоста. Однако, если бы я точно знал плотность, размер и форму монеты;...
Начиная с моего первого класса вероятности я задавался вопросом о следующем. Вычисление вероятностей обычно вводится через отношение «предпочтительных событий» к общему числу возможных событий. В случае броска двух шестигранных кубиков количество возможных событий составляет , как показано в...
Теорема Байеса имеет вид P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data)P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data) P(\textrm{model}|\textrm{data}) = \frac{P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})}{P(\textrm{data})} Это все хорошо. Но я где-то читал: По сути, P (данные) - это не что...
Концептуально я понимаю значение фразы «общая площадь под PDF равна 1». Это должно означать, что шансы на результат в общем интервале возможностей составляют 100%. Но я не могу понять это с «геометрической» точки зрения. Если, например, в PDF ось x представляет длину, общая площадь под кривой не...
Пусть - вероятностное пространство, заданное случайной величиной и -algebra мы можем построить новую случайную величину , которая является условным ожиданием.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq...
Меня вызвали на должность присяжного. Я осознаю актуальность статистики для некоторых судебных процессов присяжных. Например, понятие «базовая ставка» и ее применение к расчетам вероятности иногда - возможно, всегда - актуально. Какие статистические темы мог бы полезно изучить человек в моей...