Почему нормализующий фактор требуется в теореме Байеса?

20

Теорема Байеса имеет вид

P (model | data) = \frac{P (model) \times P (data | model)}{P (data)}

$P(\textrm{model}|\textrm{data}) = \frac{P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})}{P(\textrm{data})}$

Это все хорошо. Но я где-то читал:

По сути, P (данные) - это не что иное, как нормализующая константа, то есть константа, которая заставляет апостериорную плотность интегрироваться в единицу.

Мы знаем, что $0 \leq P(\textrm{model}) \leq 1$ и . $0 \leq P(\textrm{data}|\textrm{model}) \leq 1$

Следовательно, должно быть в от 0 до 1. В таком случае, зачем нам нормализующая константа, чтобы задняя интеграция в единицу? $P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})$

probability bayesian conditional-probability bayes Шреджит Рамакришнан
источник

4

Когда вы работаете с вероятностью плотности , как уже упоминалось в этой статье, вы можете больше не заключать 0 <= P(model) <= 1ни 0 <= P(data/model) <= 1, потому что либо (или даже оба!) Тех , кто может превышать (и даже быть бесконечным). См. Stats.stackexchange.com/questions/4220 .

1

$1$

whuber

1

Это не тот случай, когда потому что эта расплывчатая запись представляет интегрированную вероятность данных, а не вероятность.

п (данные | модель) \leq 1

$P(\textrm{data}|\textrm{model})\le 1$

Сиань

15

Во-первых , интеграл «вероятность x предшествующий» не обязательно 1 .

Это не правда, что если:

и $0 \leq P(\textrm{model}) \leq 1$ $0 \leq P(\textrm{data}|\textrm{model}) \leq 1$

тогда интеграл этого произведения по модели (действительно, по параметрам модели) равен 1.

Демонстрация. Представьте две дискретные плотности:

п (модель) знак равно [0,5, 0,5] (это называется "до") п (данные | модель) знак равно [0,80, 0.2] (это называется "вероятность")

$P(\textrm{model}) = [0.5, 0.5] \text{ (this is called "prior")}\\ P(\textrm{data | model}) = [0.80, 0.2] \text{ (this is called "likelihood")}\\$

Если вы умножите их обоих, вы получите: что не является допустимой плотностью, поскольку она не интегрируется в единицу:

[0,40, 0,25]

$[0.40, 0.25]$

0,40 + 0,25 знак равно 0,65

$0.40 + 0.25 = 0.65$

\underset{model_params}{Σ} п (модель) п (данные | модель) знак равно \underset{model_params}{Σ} п (модель, данные) знак равно п (данные) знак равно 0,65

$\sum_{\text{model_params}} P(\text{model}) P(\text{data | model}) = \sum_\text{model_params} P(\text{model, data}) = P(\text{data}) = 0.65$

(извините за плохую запись. Я написал три разных выражения для одной и той же вещи, поскольку вы можете увидеть их все в литературе)

Во-вторых , «правдоподобие» может быть любым, и даже если это плотность, она может иметь значения выше 1 .

Как сказал @whuber, эти факторы не обязательно должны быть между 0 и 1. Им нужно, чтобы их интеграл (или сумма) был 1.

В-третьих , «конъюгаты» - это ваши друзья, которые помогут вам найти нормирующую константу .

п (модель | данные) α п (данные | модель) п (модель)

$P(\textrm{model}|\textrm{data}) \propto P(\textrm{data}|\textrm{model}) P(\text{model})$

альберто
источник

+1. Это единственный ответ, который фактически отвечает на первоначальный вопрос о том, зачем нужна нормализационная константа, чтобы апостериорная интеграция в единицу . Что вы делаете с последующим позже (например, вывод MCMC или вычисление абсолютных вероятностей) - это другой вопрос.

Педро

P (m o d e l) = [0.5, 0.5]

$P(model)=[0.5,0.5]$

σ^{2} = 1

$\sigma^2=1$

μ

$\mu$

P (μ) = [0.5, 0.5]

$P(\mu) = [0.5, 0.5]$

μ

$\mu$

12

Короткий ответ на ваш вопрос заключается в том, что без знаменателя выражение в правой части является просто вероятностью , а не вероятностью , которая может варьироваться только от 0 до 1. «Нормализующая константа» позволяет нам получить вероятность для возникновение события, а не просто относительная вероятность этого события по сравнению с другим.

heropup
источник

8

У вас уже есть два правильных ответа, но позвольте мне добавить два моих цента.

Теорема Байеса часто определяется как:

п (модель | данные) α п (модель) \times п (данные | модель)

$P(\text{model}~ | ~\text{data}) \propto P(\text{model}) \times P(\text{data}~|~\text{model})$

потому что единственная причина, по которой вам нужна константа, состоит в том, что она интегрируется в 1 (см. ответы других). Это не требуется в большинстве подходов моделирования MCMC к байесовскому анализу, и, следовательно, постоянная отбрасывается из уравнения. Так что для большинства симуляций это не даже требуется.

Мне нравится описание Крушке : последний щенок (постоянный) сонный, потому что ему нечего делать в формуле.

введите описание изображения здесь

Также некоторые, как Эндрю Гельман, считают эту константу «переоцененной» и «в основном бессмысленной, когда люди используют плоские априоры» (см. Обсуждение здесь ).

Тим
источник

9

+1 к внедрению щенков. «Ни один из животных не пострадал при написании этого ответа» :)

Альберто

Почему нормализующий фактор требуется в теореме Байеса?

Ответы: