Вопросы с тегом «matrix»

Я провел анализ главных компонентов шести переменных , B , C , D , E и F . Если я правильно понимаю, необращенный ПК1 говорит мне, какая линейная комбинация этих переменных описывает / объясняет наибольшую дисперсию в данных, а ПК2 говорит мне, какая линейная комбинация этих переменных описывает...

Надежный PCA (разработанный Candes et al. 2009 или более поздней версии Netrepalli et al 2014 ) является популярным методом многомерного обнаружения выбросов , но расстояние Махаланобиса также можно использовать для обнаружения выбросов с помощью надежной регуляризованной оценки ковариационной...

Если данные равны 1d, дисперсия показывает, насколько точки данных отличаются друг от друга. Если данные многомерны, мы получим ковариационную матрицу. Существует ли мера, которая дает единственное число, как точки данных отличаются друг от друга в целом для многомерных данных? Я чувствую, что уже...

Для векторной нормы L2-норма или «евклидово расстояние» является широко используемым и интуитивным определением. Но почему определение «наиболее используемой» или «стандартной» для матрицы является спектральной нормой , а не нормой Фробениуса (которая аналогична норме L2 для векторов)? Имеет ли это...

Как указано в этом вопросе, максимальный ранг ковариационной матрицы равен n−1n−1n-1 где nnn - размер выборки, поэтому, если размер ковариационной матрицы равен размеру выборки, он будет единственным. Я не могу понять, почему мы вычитаем 111 из максимального ранга nnn ковариационной...

Учитывая три вектора , и , возможно ли, чтобы корреляции между и , и , а также и были отрицательными? Т.е. возможно ли это?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\...

Является ли среднее значение нескольких положительно определенных матриц обязательно положительно определенным или положительным полуопределенным? Среднее является...

Я оценил образец ковариационной матрицы образца и получил симметричную матрицу. С , я хотел бы создать -мерного нормальный распределенный гп , но поэтому мне нужно разложение Холецкого . Что мне делать, если не является положительно определенным?C n C...

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . Может ли кто-нибудь придумать R- код для построения эллипса из собственных значений и собственных...

Я не слишком хорош в статистике, поэтому извиняюсь, если это упрощенный вопрос. Я подгоняю кривую к некоторым данным, и иногда мои данные лучше всего соответствуют отрицательной экспоненте в виде , а иногда подгонка ближе к a ∗ e ( - b ∗ x 2 ) + с . Однако иногда оба из них терпят неудачу, и я...

Диагностика Гельмана и Рубина используется для проверки сходимости нескольких параллельных цепочек mcmc. Он сравнивает дисперсию внутри цепочки с дисперсией между цепями, описание приведено ниже: Шаги (для каждого параметра): Запустите m ≥ 2 цепочки длиной 2n из перераспределенных начальных...

Предположим, у меня есть некоторая переменная ответа которая была измерена от го брата в м семействе. Кроме того, некоторые поведенческие данные были собраны в то же время от каждого субъекта. Я пытаюсь проанализировать ситуацию с помощью следующей линейной модели смешанных эффектов: j i x i...

При попытке гауссовой смеси Модели здесь , я нашел эти 4 типа ковариаций. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has...

Я получил модель логистической регрессии (через train) для бинарного ответа, и я получил логистическую матрицу спутанности через confusionMatrixв caret. Это дает мне путаницу в логистической модели, хотя я не уверен, какой порог используется для ее получения. Как получить матрицу путаницы для...

Я занимался настройкой модели caret, но затем перезапустил модель, используя gbmпакет. Насколько я понимаю, caretпакет использует gbmи вывод должен быть одинаковым. Тем не менее, только быстрый запуск теста data(iris)показывает несоответствие в модели около 5% с использованием RMSE и R ^ 2 в...

Являются ли коэффициенты корреляции фи и Мэтьюса одним и тем же понятием? Как они связаны или эквивалентны коэффициенту корреляции Пирсона для двух двоичных переменных? Я предполагаю, что двоичные значения равны 0 и 1. Корреляция Пирсона между двумя случайными величинами Бернулли и :уxxxyyy...

Для случайных величин и положительной полуопределенной матрицы A : существует ли упрощенное выражение для ожидаемого значения E [ T r ( X T A X ) ] и дисперсии, ? Обратите внимание, что не является случайной величиной.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E⁡[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb...

Моя задача - проверить, есть ли изменение ковариационной матрицы из 6 переменных. Значения 6 переменных измеряются дважды от одного и того же субъекта (3 года между измерениями). Как я могу это сделать? Я делал большую часть своей работы, используя...

Я работаю над некоторыми методами кластеризации, где для данного кластера векторов d-размерности я предполагаю многомерное нормальное распределение и вычисляю выборочный средний вектор d-размерности и выборочную ковариационную матрицу. Затем, пытаясь решить, принадлежит ли новый, невидимый,...

Предположим , у меня есть ковариационной матрицы и . Какие из этих вариантов также являются ковариационными матрицами?YXXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY У меня возникли проблемы с пониманием того, что именно нужно для того, чтобы что-то было матрицей ковариации. Я предполагаю, что это означает, что,...