Связь между коэффициентами корреляции Фи, Мэтьюса и Пирсона

Являются ли коэффициенты корреляции фи и Мэтьюса одним и тем же понятием? Как они связаны или эквивалентны коэффициенту корреляции Пирсона для двух двоичных переменных? Я предполагаю, что двоичные значения равны 0 и 1.

---

Корреляция Пирсона между двумя случайными величинами Бернулли и :$x$$y$

$$\rho = \frac{\mathbb{E} [(x - \mathbb{E}[x])(y - \mathbb{E}[y])]} {\sqrt{\text{Var}[x] \, \text{Var}[y]}} = \frac{\mathbb{E} [xy] - \mathbb{E}[x] \, \mathbb{E}[y]}{\sqrt{\text{Var}[x] \, \text{Var}[y]}} = \frac{n_{1 1} n - n_{1\bullet} n_{\bullet 1}}{\sqrt{n_{0\bullet}n_{1\bullet} n_{\bullet 0}n_{\bullet 1}}}$$

где

$$\mathbb{E}[x] = \frac{n_{1\bullet}}{n} \quad \text{Var}[x] = \frac{n_{0\bullet}n_{1\bullet}}{n^2} \quad \mathbb{E}[y] = \frac{n_{\bullet 1}}{n} \quad \text{Var}[y] = \frac{n_{\bullet 0}n_{\bullet 1}}{n^2} \quad \mathbb{E}[xy] = \frac{n_{11}}{n}$$

---

Коэффициент Фи из Википедии:

В статистике коэффициент phi (также называемый «среднеквадратичным коэффициентом непредвиденных обстоятельств» и обозначаемый как $\phi$ или $r_\phi$ ) является мерой ассоциации для двух двоичных переменных, введенных Карлом Пирсоном. Эта мера похожа на коэффициент корреляции Пирсона в своей интерпретации. Фактически, коэффициент корреляции Пирсона, оцененный для двух двоичных переменных, вернет коэффициент фи ...

Если у нас есть таблица 2 × 2 для двух случайных величин $x$ и $y$

Коэффициент фи, который описывает ассоциацию $x$ и $y$ равен

$$\phi = \frac{n_{11}n_{00} - n_{10}n_{01}}{\sqrt{n_{1\bullet}n_{0\bullet}n_{\bullet0}n_{\bullet1}}}$$

Коэффициент корреляции Мэтьюса из Википедии:

Коэффициент корреляции Мэтьюса (MCC) может быть вычислен непосредственно из матрицы путаницы с использованием формулы:

$$\text{MCC} = \frac{ TP \times TN - FP \times FN } {\sqrt{ (TP + FP) (TP + FN) (TN + FP) (TN + FN) } }$$

В этом уравнении TP - это число истинных положительных результатов, TN - количество истинных отрицательных значений, FP - количество ложных положительных результатов, а FN - количество ложных отрицательных. Если любая из четырех сумм в знаменателе равна нулю, знаменатель может быть произвольно установлен в единицу; это приводит к нулевому коэффициенту корреляции Мэтьюса, который может быть показан как правильное предельное значение.

Да, они одинаковы. Коэффициент корреляции Мэтьюса является лишь частным применением коэффициента корреляции Пирсона к таблице путаницы.

Таблица непредвиденных обстоятельств - это просто сводка базовых данных. Вы можете преобразовать его обратно из подсчетов, показанных в таблице непредвиденных обстоятельств, в одну строку для наблюдений.

Рассмотрим пример матрицы путаницы, используемой в статье в Википедии: 5 истинных положительных результатов, 17 истинных отрицательных, 2 ложных положительных и 3 ложных отрицательных

> matrix(c(5,3,2,17), nrow=2, byrow=TRUE)
     [,1] [,2]
[1,]    5    3
[2,]    2   17
> 
> # Matthews correlation coefficient directly from the Wikipedia formula
> (5*17-3*2) / sqrt((5+3)*(5+2)*(17+3)*(17+2))
[1] 0.5415534
> 
> 
> # Convert this into a long form binary variable and find the correlation coefficient
> conf.m <- data.frame(
+ X1=rep(c(0,1,0,1), c(5,3,2,17)),
+ X2=rep(c(0,0,1,1), c(5,3,2,17)))
> conf.m # what does that look like?
   X1 X2
1   0  0
2   0  0
3   0  0
4   0  0
5   0  0
6   1  0
7   1  0
8   1  0
9   0  1
10  0  1
11  1  1
12  1  1
13  1  1
14  1  1
15  1  1
16  1  1
17  1  1
18  1  1
19  1  1
20  1  1
21  1  1
22  1  1
23  1  1
24  1  1
25  1  1
26  1  1
27  1  1
> cor(conf.m)
          X1        X2
X1 1.0000000 0.5415534
X2 0.5415534 1.0000000

Во-первых, в вопросе произошла ошибка опечатки: - это не а скорее$\mathbb{E}[xy]$$\displaystyle \frac{n_{\bullet 1}n_{1\bullet}}{n^2}$

$$\frac{n_{11}}{n} \times 1 \times 1 + \frac{n_{10}}{n}\times 1 \times 0 + \frac{n_{01}}{n} \times 0 \times 1 + \frac{n_{00}}{n} \times 0 \times 0 = \frac{n_{11}}{n}$$

Во- вторых, ключ к показывая , что является$\rho = \phi$

$$n_{11} n - n_{1\bullet} n_{\bullet 1} = n_{11} (n_{01} + n_{10} + n_{11} + n_{00}) - (n_{11} + n_{10}) (n_{11} + n_{01}) \\ = n_{11} n_{00} - n_{10} n_{01}$$