Вопросы с тегом «correlation-matrix»

Для данной матрицы данных (с переменными в столбцах и точками данных в строках) кажется, что играет важную роль в статистике. Например, это важная часть аналитического решения обычных наименьших квадратов. Или, для PCA, его собственные векторы являются основными компонентами данных.AAAATAATAA^TA Я...

Я хотел бы иметь возможность эффективно генерировать матрицы положительно-полуопределенной (PSD) корреляции. Мой метод значительно замедляется, когда я увеличиваю размер создаваемых матриц. Не могли бы вы предложить какие-либо эффективные решения? Если вам известны какие-либо примеры в Matlab, я...

Я исследовал значение положительного полуопределенного свойства матриц корреляции или ковариации. Я ищу любую информацию о Определение положительной полуопределенности; Его важные свойства, практические последствия; Последствия отрицательного фактора, влияние на многомерный анализ или результаты...

Есть три случайные величины, . Три корреляции между тремя переменными одинаковы. То есть,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Какую самую тесную границу вы можете дать для...

Я хотел бы сгенерировать матрицу случайной корреляции размером , чтобы присутствовали умеренно сильные корреляции: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n квадратная вещественная симметричная матрица размера , например ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 положительно определенный, то есть со всеми...

Вопросов: У меня большая корреляционная матрица. Вместо того, чтобы кластеризовать отдельные корреляции, я хочу кластеризовать переменные на основе их корреляций друг с другом, т. Е. Если переменная A и переменная B имеют схожие корреляции с переменными C-Z, то A и B должны быть частью одного...

Мне задали этот вопрос в интервью. Допустим, у нас есть корреляционная матрица вида ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Меня попросили найти значение гаммы, учитывая эту матрицу корреляции. Я думал, что мог бы что-то сделать с...

Я пытаюсь сгенерировать коррелированную случайную последовательность со средним значением = , дисперсией = , коэффициентом корреляции = . В приведенном ниже коде я использую & как стандартные отклонения, а & как средство.0001110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1...

Учитывая три вектора , и , возможно ли, чтобы корреляции между и , и , а также и были отрицательными? Т.е. возможно ли это?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0corr(a,b)<0corr(a,c)<0corr(b,c)<0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\...

У меня есть этот огромный набор данных с примерно 2500 переменными и примерно 142 наблюдениями. Я хочу запустить корреляцию между переменной X и остальными переменными. Но для многих столбцов пропущены записи. Я попытался сделать это в R, используя аргумент "pairple-complete" (...

Я хотел бы создать матрицу случайной корреляции так, чтобы распределение ее недиагональных элементов выглядело примерно как нормальное. Как я могу это сделать? Мотивация такая. Для набора данных из временных рядов распределение корреляции часто выглядит достаточно близким к нормальному. Я хотел бы...

Я говорю здесь о матрицах корреляций Пирсона. Я часто слышал, что все корреляционные матрицы должны быть положительными полуопределенными. Насколько я понимаю, положительно определенные матрицы должны иметь собственные значения , в то время как положительные полуопределенные матрицы должны иметь...

Я пытаюсь сгенерировать корреляционную матрицу (симметричный psd) с заранее заданной разреженной структурой (указанной графом на узлах). Узлы, которые связаны в графе, имеют корреляцию , все остальные равны 0, а диагональ равна 1.р × рп×пp\times pппpρ∼U(0,1)ρ~U(0,1)\rho \sim U(0,1) Я пытался...