Обычно распределение вероятностей по дискретным переменным описывается с использованием функции вероятности (PMF): При работе с непрерывными случайными величинами мы описываем распределения вероятностей, используя функцию плотности вероятности (PDF), а не функцию массы вероятности. - Глубокое...
Предположим, что мы знаем p (x, y), p (x, z) и p (y, z). Верно ли, что совместное распределение p (x, y, z) идентифицируемо? То есть есть только один возможный p (x, y, z), который имеет выше...
У меня возникают проблемы с пониманием, почему мы заботимся о том, является ли процесс МА обратимым или нет. Пожалуйста, исправьте меня, если я ошибаюсь, но я могу понять, почему нас волнует, является ли процесс AR причинным, то есть, если мы можем, так сказать, «переписать», как сумму некоторого...
Предположим, вы определили: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) где Φ−1Φ−1\Phi^{-1} - обратная величина CDF стандартного нормального распределения . Мой вопрос: существует ли простое распределение, за которым следует , или которое может...
Цитата из Википедии: В статистике непротиворечивая оценка или асимптотически непротиворечивая оценка является оценщиком - правилом для вычисления оценок параметра обладающим тем свойством, что, поскольку число используемых точек данных увеличивается бесконечно, результирующая последовательность...
Вопрос Если являются IID, то вычислите , где .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Попытка : пожалуйста, проверьте правильность приведенного ниже. Пусть говорят, мы возьмем сумму этих условных...
Предположим, у вас есть восемь бегунов, которые проводят гонку; распределение их индивидуальных времен выполнения является нормальным, и каждый имеет среднее значение , скажем, секунд. Стандартное отклонение первого бегуна - самое маленькое, два - второе самое маленькое, третье - самое маленькое и...
Этот вопрос вдохновлен долгим обсуждением в комментариях здесь: Как линейная регрессия использует нормальное распределение? В обычной модели линейной регрессии для простоты здесь написано только с одним предиктором: Yi=β0+β1xi+ϵiYi=β0+β1xi+ϵi Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i где xixix_i -...
Для случайных величин и положительной полуопределенной матрицы A : существует ли упрощенное выражение для ожидаемого значения E [ T r ( X T A X ) ] и дисперсии, ? Обратите внимание, что не является случайной величиной.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb...
Теорема Халмоса-Сэвиджа говорит, что для доминирующей статистической модели статистика достаточно, если (и только если) для всех существует -измеримая версия производной Радона Никодима где является привилегированный мера такая , что для и .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr...
Я уверен, что все здесь уже знают, PDF Бета-распределения X∼B(a,b)Икс~В(a,б)X \sim B(a,b) дается f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1е(Икс)знак равно1В(a,б)Иксa-1(1-Икс)б-1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Я всюду охотился за объяснениями происхождения этой формулы, но я не могу ее найти. Кажется, что...
Я собираюсь закончить свои отличия в области статистики, и я действительно хочу получить докторскую степень, потому что я нахожу математическую статистику чрезвычайно интересной. Области исследований, в которых я больше всего хочу получить докторскую степень, - это случайные процессы и временные...
Случайно читая некоторые работы массового рынка по теории хаоса за последние несколько лет, я начал задаваться вопросом, как различные аспекты этого могут быть применены к интеллектуальному анализу данных и смежным областям, таким как нейронные сети, распознавание образов, управление...
Я наткнулся на доказательство одного из свойств модели ARCH, которое гласит, что если E(X2t)<∞E(Xt2)<∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty , то {Xt}{Xt}\{X_t\} является стационарным тогда и только тогда, когда ∑pi=1bi<1∑i=1pbi<1\sum_{i=1}^pb_i < 1 где модель ARCH: Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t =...
У меня только что была (интеллектуальная) паническая атака. Непрерывная случайная величина, которая следует за униформой на отрезке : удобно знакомая статистическая концепция. U(a,b)U(a,b)U(a,b) Непрерывный равномерный Р., имеющий поддержку над расширенными реалами (половиной или целым): не...
Я пытаюсь понять логику теста хи-квадрат. Критерий хи-квадрат равен . Затем сравнивается с распределением хи-квадрат, чтобы определить значение p., чтобы отклонить или не принять нулевую гипотезу. : наблюдения получены из распределения, которое мы использовали для создания наших ожидаемых значений....
Действительно озадачен этим. Мне бы очень хотелось, чтобы пример или ситуация, когда оценка B была бы последовательной и
Недавно я столкнулся с двумерным распределением Пуассона, но меня немного смущает, как его можно получить. Распределение дается: P ( X = x , Y = y ) = e - ( θ 1 + θ 2 + θ 0 ) θ x 1х ! θ у 2у ! m i n ( x , y ) ∑ i=0 ( xя ) ( уя ) я! ( θ 0θ 1 θ 2...
Допустим, я вычисляю высоту (в см), и числа должны быть больше нуля. Вот пример списка: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 В этом примере, согласно нормальному распределению,...
Я читаю комментарий к статье, и автор заявляет, что иногда, даже если оценки (найденные по ОД или максимальному квазиликтуализму) могут быть непоследовательными, сила отношения правдоподобия или теста отношения квази-правдоподобия все еще может сходиться к 1, поскольку число наблюдаемых данных...