Я хотел бы обдумать эту тему, но учиться на официальных документах и руководствах сложно, потому что есть много пробелов, которые обычно заполняются в учебниках.
Если это важно, у меня достаточно сильные математические знания, как и у доктора наук. в прикладной математике (точнее, CFD).
Что касается вашего комментария к решению @ jerad, я считаю, что вам не нужно разочаровываться, потому что вы не можете доказать формулу 12. Для этого нужна некоторая теория стохастических процессов. Если вы хотите узнать, как получается формула 12, проверьте статью Фергюсона « Байесовский анализ некоторых непараметрических задач» ( The Annals of Statistics 1973, 1 (2): 209), который первым доказал существование процесса Дирихле и его свойства.
В общем, для изучения байесовских непараметрик вам необходимо изучить теорию вероятностей и стохастические процессы. Я упоминаю две книги, которые распространены в BNP:
Насколько я знаю, такой книги еще не существует, так как район все еще довольно новый. Пара байесовских непараметрических книг, которые я видел, - это просто обзорные статьи разных исследователей, связанных вместе.
Если у вас есть докторская степень в математике, применимо или нет, я уверен, что вы можете получить голову, читая стандартные документы.
Вероятно, самое мягкое, но самое тщательное введение в методы BNP - это учебное пособие Сэма Гершмана .