Помимо соображений вычислительной мощности, есть ли основания полагать, что увеличение количества сгибов при перекрестной проверке приводит к лучшему выбору / проверке модели (т. Е. Чем больше сгибов, тем лучше)? Если доводить аргумент до крайности, обязательно ли перекрестная проверка по принципу...
На стр. 34 из его PRNN Брайан Рипли комментирует, что «АИК был назван Акаике (1974) как« Информационный критерий », хотя, как представляется, принято считать, что А означает Акаике». Действительно, при введении статистики AIC Akaike (1974, с.719) объясняет, что "IC stands for information criterion...
Градиентный спуск имеет проблему застревания в локальных минимумах. Нам нужно запустить экспоненциальное время градиентного спуска, чтобы найти глобальные минимумы. Кто-нибудь может рассказать мне о каких-либо альтернативах градиентного спуска, применяемых в обучении нейронных сетей, наряду с их...
Как интерпретировать нулевое и остаточное отклонение в GLM в R? Мол, мы говорим, что чем меньше AIC, тем лучше. Существует ли аналогичная и быстрая интерпретация отклонений? Нулевое отклонение: 1146,1 на 1077 степеней свободы Остаточное отклонение: 4589,4 на 1099 степеней свободы AIC:...
Я прочитал достаточно потоков на QQplots здесь, чтобы понять, что QQplot может быть более информативным, чем другие тесты нормальности. Тем не менее, я неопытен в интерпретации QQplots. Я много гуглил; Я нашел много графиков ненормальных QQplots, но нет четких правил, как их интерпретировать, кроме...
Это вопрос в целом, не относящийся к какому-либо методу или набору данных. Как мы решаем проблему дисбаланса классов в обучении с использованием контролируемой машины, где число 0 составляет около 90%, а число 1 составляет около 10% в вашем наборе данных. Как оптимально обучить классификатор. Одним...
У меня есть 2 временных ряда (оба гладких), которые я хотел бы взаимно коррелировать, чтобы увидеть, насколько они коррелированы. Я намерен использовать коэффициент корреляции Пирсона. Это уместно? Мой второй вопрос - я могу выбрать 2 временных ряда так, как мне нравится. т.е. я могу выбрать,...
Этот вопрос меня давно озадачил. Я понимаю использование 'log' в максимизации вероятности, поэтому я не спрашиваю о 'log'. Мой вопрос таков: поскольку максимизация логарифмической вероятности эквивалентна минимизации «отрицательной логарифмической вероятности» (NLL), почему мы изобрели эту NLL?...
Преобразовываю ли я все свои данные или сгибы (если применяется CV) одновременно? например (allData - mean(allData)) / sd(allData) Преобразовать ли наборы поездов и наборы тестов отдельно? например (trainData - mean(trainData)) / sd(trainData) (testData - mean(testData)) / sd(testData) Или я...
В первой половине 2015 года я прошел курс обучения машинному обучению (автор Andrew Ng, курс GREAT). И изучил основы машинного обучения (линейная регрессия, логистическая регрессия, SVM, нейронные сети ...) Кроме того, я был разработчиком в течение 10 лет, поэтому изучение нового языка...
Я полностью слепой и пришел из программирования. Я пытаюсь научиться машинному обучению, и для этого мне сначала нужно узнать о линейной регрессии. Все объяснения в Интернете, которые я нахожу об этом предмете, наносят данные в первую очередь. Я ищу практическое объяснение линейной регрессии,...
Мне интересно, есть ли какие-нибудь пакеты для Python, которые способны выполнять анализ выживания. Я использовал пакет для выживания в R, но хотел бы перенести свою работу на...
Я ищу интуитивное объяснение компромисса смещения дисперсии, как в целом, так и конкретно в контексте линейной
Как может быть полезна модель регрессии, если вы не знаете функцию, для которой вы пытаетесь получить параметры? Я видел исследование, в котором говорилось, что матери, которые кормили своих детей грудью, реже страдают диабетом. Исследование было проведено на основе опроса около 1000 матерей и...
Отчет Кристофера Мэннинга по логистической регрессии в R показывает логистическую регрессию в R следующим образом: ced.logr <- glm(ced.del ~ cat + follows + factor(class), family=binomial) Некоторый вывод: > summary(ced.logr) Call: glm(formula = ced.del ~ cat + follows + factor(class), family...
Мне было интересно, учитывая два нормальных распределения с и \ sigma_2, \ \ mu_2σ1, μ1σ1, μ1\sigma_1,\ \mu_1σ2, μ2σ2, μ2\sigma_2, \ \mu_2 Как я могу рассчитать процент перекрывающихся регионов двух распределений? Я полагаю, что у этой проблемы есть определенное имя, знаете ли вы какое-либо...
Пример Стейна показывает, что оценка максимального правдоподобия nnn нормально распределенных переменных со средними значениями μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n и дисперсиями 111 недопустима (при функции квадрата потерь) тогда и только тогда, когда n≥3n≥3n\ge 3 . Для ясного доказательства см....
Например, у меня есть данные о прошлых потерях, и я рассчитываю экстремальные квантили (величина риска или вероятная максимальная потеря). Полученные результаты предназначены для оценки потерь или их прогнозирования? Где можно провести черту? Я...
Мне интересно, имеет ли это значение при интерпретации того, являются ли логически преобразованными только зависимые, как зависимые, так и независимые, или только независимые переменные. Рассмотрим случай log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Я могу интерпретировать IV как процентное увеличение, но...
Я только начинаю самообучаться в анализе временных рядов. Я заметил, что есть ряд потенциальных ловушек, которые не применимы к общей статистике. Итак, опираясь на то, что общие статистические грехи? , Я бы хотел спросить: Каковы общие подводные камни или статистические грехи в анализе временных...