Вопросы с тегом «correlation»

10
Динамическое искажение времени для нерегулярных временных рядов

В последнее время я много читал о динамической деформации времени (DTW). Я очень удивлен, что вообще нет литературы по применению DTW к нерегулярным временным рядам, или, по крайней мере, я не смог ее найти. Кто-нибудь может дать мне ссылку на что-то, связанное с этой проблемой, или, может быть,...

10
Наименее коррелированное подмножество случайных величин из корреляционной матрицы

У меня есть корреляционная матрица AAA , которую я получил, используя коэффициент линейной корреляции Пирсона через функцию Matlab corrcoef () . Корреляционная матрица размерности 100x100, т.е. я вычислил корреляционную матрицу на 100 случайных величин. Среди этих 100 случайных величин я хотел бы...

10
Коэффициент внутриклассовой корреляции в смешанной модели со случайными наклонами

У меня есть следующие модели m_plotснабжены lme4::lmerсо скрещенными случайными эффектами для участников ( lfdn) и элементов ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30 inference2 52.366...

10
Как интерпретировать графики ACF и PACF

Я просто хочу проверить, правильно ли я интерпретирую графики ACF и PACF: Данные соответствуют ошибкам, сгенерированным между фактическими точками данных и оценками, сгенерированными с использованием модели AR (1). Я посмотрел на ответ здесь: Оценить коэффициенты ARMA путем проверки ACF и PACF...

10
Пример двух * коррелированных * нормальных переменных, сумма которых не является нормальной

Я знаю несколько хороших примеров пар коррелированных случайных величин, которые незначительно нормальны, но не в совокупности нормальны. Смотрите этот ответ на Дилип Sarwate , и этот по кардиналу . Мне также известен пример двух нормальных случайных величин, сумма которых не является нормальной....

10
Запутался в визуальном объяснении собственных векторов: как визуально разные наборы данных могут иметь одинаковые собственные векторы?

Многие учебники статистики предоставляют интуитивно понятную иллюстрацию того, каковы собственные векторы ковариационной матрицы: Векторы u и z образуют собственные векторы (ну, собственные оси). Это имеет смысл. Но меня смущает то, что мы извлекаем собственные векторы из корреляционной матрицы, а...

10
Является ли ковариация стандартизированных переменных корреляцией?

У меня есть основной вопрос. Скажем , у меня есть две случайные величины, ИксИксX и . Я могу стандартизировать их путем вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение, то естьX s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )YYYИксс т п да р дя зе д= ( X- E( Х) )(...

10
Зачем когда-либо использовать Durbin-Watson вместо тестирования автокорреляции?

Тест Дурбина-Ватсона проверяет автокорреляцию остатков при лаге 1. Но тестирование автокорреляции при лаге 1 также выполняется напрямую. Кроме того, вы можете проверить автокорреляцию с задержкой 2,3,4, и есть хорошие тесты portmanteau для автокорреляции с несколькими задержками и получить...

10
Управление высокой автокорреляцией в MCMC

Я строю довольно сложную иерархическую байесовскую модель для мета-анализа с использованием R и JAGS. Упрощенно, два ключевых уровня модели имеют α j = ∑ h γ h ( j ) + ϵ j, где y i j - i- е наблюдение за конечной точкой (в данном случае , GM против урожайности не-GM культур) в исследовании j , α j...

9
Как найти отношения между различными типами событий (определяется их 2D-местоположением)?

У меня есть набор данных событий, которые произошли за тот же период времени. Каждое событие имеет тип (есть несколько разных типов, меньше десяти) и местоположение, представленное в виде 2D-точки. Я хотел бы проверить, есть ли какая-либо корреляция между типами событий, или между типом и...

9
Есть ли эквивалент ARMA для ранговой корреляции?

Я смотрю на чрезвычайно нелинейные данные, для которых модели ARMA / ARIMA не работают хорошо. Тем не менее, я вижу некоторую автокорреляцию, и я подозреваю, что будут иметь лучшие результаты для нелинейной автокорреляции. 1 / существует ли эквивалент PACF для ранговой корреляции? (в R?) 2 /...

9
Как выполнить многократные тесты хи-квадрат после таблицы 2 на 3?

Мой набор данных состоит из общей смертности или выживания организма в трех типах участков: на берегу, в среднем и на расстоянии от берега. Цифры в таблице ниже представляют количество сайтов. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Я хотел бы знать, является ли...

9
Могу ли я доверять регрессии, если переменные автокоррелированы?

Обе переменные (зависимая и независимая) показывают автокорреляционные эффекты. Данные временные и стационарные Когда я запускаю регрессионные остатки, похоже, не связаны. Моя статистика Дурбина-Ватсона больше верхнего критического значения, поэтому есть свидетельства того, что условия ошибок не...

9
Взятие корреляции до или после лог-преобразования переменных

Существует ли общий принцип о том, следует ли вычислять корреляцию Пирсона для двух случайных величин X и Y перед выполнением их лог-преобразования или после? Есть ли процедура для проверки, которая более подходит? Они дают одинаковые, но разные значения, поскольку логарифмическое преобразование...

9
Корреляция между матрицами в R

У меня есть проблемы в использовании cor()и cor.test()функции. У меня просто есть две матрицы (только числовые значения и одинаковое количество строк и столбцов), и я хочу получить номер корреляции и соответствующее значение p. Когда я использую, cor(matrix1, matrix2)я получаю коэффициенты...

9
Как измерить корреляцию между категориальной переменной? [Дубликат]

На этот вопрос уже есть ответ здесь : корреляция между категориальными переменными (1 ответ) Закрыто 6 месяцев назад . Я знаю, что мы можем использовать Спирмена для измерения корреляции между числовыми переменными. Но как измерить корреляцию между категориальными...

9
Как количественно оценить статистическую незначимость?

Я относительно новичок в статистике и понимаю, что мой вопрос может быть полностью неверным. Я проверяю свой алгоритм против другого. Хотя результаты не идентичны, я хочу показать, что различия «статистически незначимы». Как я могу измерить это, чтобы выразить свою точку...

9
Параметрический, полупараметрический и непараметрический бутстрап для смешанных моделей

Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot)...

9
Коэффициенты корреляции для упорядоченных данных: Тау Кендалла против Полихорика против ро Спирмена

Похоже, что для управления упорядоченными измерениями исследователи обычно имеют дело с полихорической корреляцией . (Например, для создания матрицы перед выполнением Факторного анализа.) Почему так? Ранговый коэффициент корреляции Кендалла Тау и ранговой коэффициент корреляции Спирмена также...

9
Почему корреляция рангов Пирсона действительна, несмотря на предположение о нормальности?

В настоящее время я читаю предположения о корреляциях Пирсона. Важным предположением для последующего t-критерия является то, что обе переменные происходят из нормальных распределений; если они этого не делают, то рекомендуется использовать альтернативные меры, такие как Spearman rho. Корреляция...