Проверяя, были ли две переменные коррелированными, я заметил, что применение корреляции Пирсона позволило получить числа, равные 0,1, что указывает на отсутствие корреляции. Что я могу сделать, чтобы усилить это утверждение? Набор данных (подмножество из-за ограничений публикации), на который я...
Обе переменные (зависимая и независимая) показывают автокорреляционные эффекты. Данные временные и стационарные Когда я запускаю регрессионные остатки, похоже, не связаны. Моя статистика Дурбина-Ватсона больше верхнего критического значения, поэтому есть свидетельства того, что условия ошибок не...
Существует ли общий принцип о том, следует ли вычислять корреляцию Пирсона для двух случайных величин X и Y перед выполнением их лог-преобразования или после? Есть ли процедура для проверки, которая более подходит? Они дают одинаковые, но разные значения, поскольку логарифмическое преобразование...
У меня есть временной ряд измерений (высота-одномерный ряд). В период наблюдения процесс измерения замедлился на несколько моментов времени. Таким образом, полученные данные представляют собой вектор с NaN, где в данных были пробелы. Используя MATLAB, это вызывает у меня проблему при вычислении...
В чем разница между взаимной корреляцией и взаимной информацией. Какие проблемы можно решить с помощью этих мер и когда уместно использовать одну над другой. Спасибо за комментарии. Чтобы прояснить, вопрос вызван интересом к анализу iomage, а не анализу временных рядов, хотя любое просвещение в...
У меня есть проблемы в использовании cor()и cor.test()функции. У меня просто есть две матрицы (только числовые значения и одинаковое количество строк и столбцов), и я хочу получить номер корреляции и соответствующее значение p. Когда я использую, cor(matrix1, matrix2)я получаю коэффициенты...
На этот вопрос уже есть ответ здесь : корреляция между категориальными переменными (1 ответ) Закрыто 6 месяцев назад . Я знаю, что мы можем использовать Спирмена для измерения корреляции между числовыми переменными. Но как измерить корреляцию между категориальными...
Я относительно новичок в статистике и понимаю, что мой вопрос может быть полностью неверным. Я проверяю свой алгоритм против другого. Хотя результаты не идентичны, я хочу показать, что различия «статистически незначимы». Как я могу измерить это, чтобы выразить свою точку...
Следующие прививки взяты из этой статьи . Я новичок в начальной загрузке и пытаюсь реализовать параметрическую, полупараметрическую и непараметрическую загрузку начальной загрузки для линейной смешанной модели с R bootпакетом. Код R Вот мой Rкод: library(SASmixed) library(lme4) library(boot)...
Предположим , мы тестируем корреляции Пирсона между переменной и у в группах А и В . Возможно ли, чтобы ( x , y ) корреляция была значимой в каждом из A и B , но незначительной, когда данные из обеих групп объединены? В этом случае, не могли бы вы дать объяснение...
Я планирую включить координаты в качестве ковариат в уравнение регрессии, чтобы скорректировать пространственный тренд, который существует в данных. После этого я хочу протестировать остатки на пространственной автокорреляции в случайной вариации. У меня есть несколько вопросов: Должен ли я...
Какова связь между первым основным компонентом (ами) и средней корреляцией в матрице корреляции? Например, в эмпирическом приложении я наблюдаю, что средняя корреляция почти совпадает с отношением дисперсии первого главного компонента (первого собственного значения) к общей дисперсии (сумме всех...
У меня есть два массива 2D точек, и мне нужно оценить их корреляцию. Какую формулу я должен использовать? Пример массивов: Икс: ( ( 1 , 5 ) , ( 2 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , ( 4 , 1 ) ) ,Икс:((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Y: ( ( 3 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 4 , 6 ) , ( 4 , 3 ) )...
У меня есть набор данных с двумя категориальными номинальными переменными (обе с 5 категориями). Я хотел бы знать, если (и как) я могу определить потенциальные корреляции между категориями из этих двух переменных. Другими словами, показывают ли, например, результаты категории в переменной 1 сильную...
Похоже, что для управления упорядоченными измерениями исследователи обычно имеют дело с полихорической корреляцией . (Например, для создания матрицы перед выполнением Факторного анализа.) Почему так? Ранговый коэффициент корреляции Кендалла Тау и ранговой коэффициент корреляции Спирмена также...
В настоящее время я читаю предположения о корреляциях Пирсона. Важным предположением для последующего t-критерия является то, что обе переменные происходят из нормальных распределений; если они этого не делают, то рекомендуется использовать альтернативные меры, такие как Spearman rho. Корреляция...
Я пытаюсь сгенерировать корреляционную матрицу (симметричный psd) с заранее заданной разреженной структурой (указанной графом на узлах). Узлы, которые связаны в графе, имеют корреляцию , все остальные равны 0, а диагональ равна 1.р × рп×пp\times pппpρ∼U(0,1)ρ~U(0,1)\rho \sim U(0,1) Я пытался...
У меня есть следующий простой набор данных с двумя непрерывными переменными; то есть: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Мне нужно переставить данные таким образом, чтобы корреляция между переменными...
Это на самом деле является одной из проблем в 4-й редакции «Базовой эконометрики» Гуджарати (Q3.11), в которой говорится, что коэффициент корреляции инвариантен относительно изменения происхождения и масштаба, то есть где , , , - произвольные...
Хорошо известно, что независимость случайных величин подразумевает нулевую корреляцию, но нулевая корреляция не обязательно подразумевает независимость. Я наткнулся на множество математических примеров, демонстрирующих зависимость, несмотря на нулевую корреляцию. Есть ли реальные примеры,...