В области экономики (я думаю) у нас есть ARIMA и GARCH для регулярно разнесенных временных рядов и Пуассон, Хоукс для моделирования точечных процессов, так как насчет попыток моделирования нерегулярно (неравномерно) разнесенных временных рядов - есть (по крайней мере) какие-либо общие практики ?...
У меня есть два временных ряда, показанных на графике ниже: На графике показаны все детали обоих временных рядов, но я могу легко сократить их до совпадений, если это необходимо. У меня вопрос: какие статистические методы я могу использовать для оценки различий между временными рядами? Я знаю, что...
Я рассматриваю проблему (мультиклассовой) классификации на основе временных рядов переменной длины , то есть найти функцию через глобальное представление серии времени с помощью набора выбранных функций фиксированного размера зависящего от , а затем используйте стандартные методы классификации для...
Когда я читаю «скользящее среднее» относительно временного ряда, я думаю что-то вроде или, возможно, взвешенный средний, например, . (Я понимаю, что на самом деле это модели AR (3), но именно к этому мой мозг подскакивает.) Почему MA (q) моделирует формулы ошибочных терминов или «инновации»? Какое...
Помимо учета различий, каковы другие методы создания нестационарных временных рядов, стационарных? Обычно говорят, что ряд « интегрирован по порядку p », если его можно сделать стационарным с помощью оператора запаздывания .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P...
Каков будет подход к использованию динамической деформации времени (DTW) для кластеризации временных рядов? Я читал о DTW как способ найти сходство между двумя временными рядами, хотя они могут быть сдвинуты во времени. Могу ли я использовать этот метод в качестве меры сходства для алгоритма...
У меня есть набор данных временных рядов. Каждая серия охватывает один и тот же период, хотя фактические даты в каждом временном ряду могут не совпадать точно. То есть, если бы временной ряд читался в двухмерной матрице, он бы выглядел примерно так: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 N/A 2/1/01...
Мне было интересно, какая разница и связь между прогнозом и прогнозом? Особенно во временных рядах и регрессии? Например, правильно ли я это: Во временных рядах прогнозирование, по-видимому, означает оценку будущих значений с учетом прошлых значений временного ряда. В регрессии предсказание,...
Я использовал пакет caret в R для построения прогностических моделей для классификации и регрессии. Caret предоставляет унифицированный интерфейс для настройки гиперпараметров модели путем перекрестной проверки или привязки загрузки. Например, если вы строите простую модель «ближайших соседей» для...
Я хочу предположить, что температура поверхности моря в Балтийском море один и тот же год за годом, а затем описать это с помощью функции / линейной модели. У меня была идея просто ввести год в виде десятичного числа (или num_months / 12) и узнать, какой должна быть температура в это время. Бросив...
Комментарии: Во - первых , я хотел бы сказать большое спасибо автору этого новые tsoutliers пакет , который реализует Чен и Лю обнаружения временных рядов останец , который был опубликован в журнале Американской статистической ассоциации в 1993 году Open Source программного обеспечения .ррR Пакет...
Я привык видеть, что тест Юнга-Бокса довольно часто используется для проверки автокорреляции в исходных данных или в остатках модели. Я почти забыл, что существует другой тест на автокорреляцию, а именно тест Бреуша-Годфри. Вопрос: каковы основные различия и сходства тестов Юнга-Бокса и...
У меня есть вопрос, связанный с моделированием коротких временных рядов. Вопрос не в том, моделировать их , а в том, как это сделать. Какой метод вы бы порекомендовали для моделирования (очень) коротких временных рядов (скажем, длины )? Под «лучшим» я подразумеваю здесь самый надежный, который...
В чем разница между продольным дизайном и временным
У меня есть набор данных, который не упорядочен каким-либо конкретным способом, но при четком графике имеет две четкие тенденции. Простая линейная регрессия здесь не совсем подходит из-за четкого различия между двумя рядами. Есть ли простой способ получить две независимые линейные линии тренда? Для...
Дорогие, я заметил нечто странное, что не могу объяснить, не так ли? В итоге: ручной подход к вычислению доверительного интервала в модели логистической регрессии и функция R confint()дают разные результаты. Я проходил Прикладную логистическую регрессию Хосмера и Лемешоу (2-е издание). В 3-й главе...
Недавно я узнал об использовании методов начальной загрузки для расчета стандартных ошибок и доверительных интервалов для оценок. Я узнал, что если данные являются IID, вы можете обрабатывать данные выборки как совокупность и выполнять выборку с заменой, и это позволит вам получить несколько...
У меня есть четыре разных временных ряда часовых измерений: Потребление тепла внутри дома Температура вне дома Солнечная радиация Скорость ветра Я хочу иметь возможность прогнозировать потребление тепла в доме. Существует четкая сезонная тенденция, как на ежегодной, так и на ежедневной основе....
Я наткнулся на эту статью, в которой используется обнаружение аномалий ссылок для прогнозирования актуальных тем, и я нахожу это невероятно интригующим: статья «Обнаружение новых тем в социальных сетях с помощью обнаружения аномалий ссылок» . Я хотел бы скопировать его на другой набор данных, но я...
Я использую R, я искал на Google и выяснил , что kpss.test(), PP.test()и adf.test()используются , чтобы знать о стационарности временных рядов. Но я не статистика, которая может интерпретировать свои результаты > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649,...